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《经济问题》 2016年12期
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ETF研究的文献评价

胡阳  丁争争  侯冠廷  黄礼丹  
【摘要】:作为金融市场新一代的投资产品,ETF不仅成为了投资实务界关注的焦点,同时得到了学术界的关注,并且成果颇丰。从ETF基本的特点、功能入手,对相关文献进行了归纳、梳理,发现现有文献糅合了较多的主动管理的思想,这偏离了ETF作为指数基金的特殊形态被推出的本意——以"无为"的思想为投资者提供一种便利的投资方式。为有效解决这一问题,提出了在交易策略上全面实现消极投资(包括选股和选时)这一核心思想,以期为后续进一步研究提供参考。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李邢军;;上证50ETF期权对我国股票市场波动性影响的实证研究[J];时代金融;2016年11期
2 胡阳;杨希;杜汝雯倩;屈千惠;;基金定投的风险与收益研究[J];华东经济管理;2016年03期
3 山磊;郑柏茹;;我国股票期权无风险套利策略研究[J];价格理论与实践;2016年01期
4 王国志;王薇;;沪深300股指期货、ETF基金与沪深300指数的价格发现功能研究[J];沈阳工业大学学报(社会科学版);2016年01期
5 王堃;;上证50ETF期权定价、风险与套利研究[J];中国物价;2015年09期
6 胡阳;;消极投资策略研究[J];北方民族大学学报(哲学社会科学版);2015年04期
7 张恒;赵亮;;我国股指期货定价效率影响因素探析[J];财会研究;2015年07期
8 杨晋璇;余渡;;股指期货、最优套期保值比率与金融资产管理——基于沪深300ETF套期保值的实证[J];财会通讯;2015年11期
9 林祥友;;融资融券交易对ETF基金市场质量的影响——基于双重差分模型的研究[J];投资研究;2014年06期
10 李凤羽;;投资者情绪能够解释ETF的折溢价吗?——来自A股市场的经验证据[J];金融研究;2014年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡阳;丁争争;侯冠廷;黄礼丹;;ETF研究的文献评价[J];经济问题;2016年12期
2 巴曙松;朱虹;;融资融券、投资者情绪与市场波动[J];国际金融研究;2016年08期
3 林祥友;易凡琦;陈超;;融资融券交易影响证券市场周内效应模式的非参数检验[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2016年04期
4 傅珈铭;;金融产品的市场金融风险度量和管理分析——以上证50ETF为例[J];财经界(学术版);2016年10期
5 于长福;陈婷婷;;基于B-S模型的上证50ETF期权定价的实证研究[J];金融理论与教学;2016年02期
6 林祥友;易凡琦;陈超;;融资融券交易的助涨助跌效应——基于双重差分模型的研究[J];投资研究;2016年04期
7 胡阳;杨希;杜汝雯倩;屈千惠;;基金定投的风险与收益研究[J];华东经济管理;2016年03期
8 杨宏林;滑淑美;陈收;;融资融券对股市特质波动率影响的实证研究[J];上海金融;2016年01期
9 刘明阳;;我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究[J];时代金融;2015年33期
10 田景坤;倪博;;融资融券交易促进股票市场有效性了吗[J];南方经济;2015年11期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡阳;;消极投资策略研究[J];北方民族大学学报(哲学社会科学版);2015年04期
2 赵雪帆;;评价消极策略和积极策略在短期和长期对投资者收益的影响——以华安基金管理有限公司为例[J];品牌;2015年06期
3 林苍祥;邱紫华;郑振龙;;期权市场散户对价格预测能力的检验[J];厦门大学学报(哲学社会科学版);2015年03期
4 樊鹏英;陈敏;;我国股指期权的非参数修正定价研究[J];价格理论与实践;2014年10期
5 陈智君;;2013年诺贝尔经济学奖看金融学的发展——以金融学说比较分析为角度从[J];经济学家;2014年06期
6 田树喜;荆红美;曹睿;;沪深300指数期货市场与现货市场联动效应分析[J];东北大学学报(社会科学版);2014年02期
7 梁玮;;基于B-S模型的权证定价效率分析[J];特区经济;2014年01期
8 顾京;叶德磊;;基于高频数据的股指期货价格发现功能动态研究[J];上海经济研究;2013年11期
9 上海证券交易所个股期权课题组;刘逖;;中国特色期权市场建设的几点思考[J];上海金融;2013年11期
10 丁志国;徐德财;赵晶;;由理想市场到现实交易:现代金融学理论假设的演进[J];当代经济研究;2013年10期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 林巍;刘伶;;交易延迟与机构投资者交易策略研究[J];统计与信息论坛;2006年06期
2 温小敏;顾锋娟;;马尔可夫交易策略研究[J];统计与决策;2007年01期
3 李志生;;最优交易策略问题的动态求解方法[J];中国管理科学;2008年03期
4 李小天;;不交易的交易策略[J];理财;2011年04期
5 丁涛;;配对交易策略在A股市场的应用与改进[J];中国商贸;2013年05期
6 陆志昌;左东;;大库存股票的最优交易策略刍议[J];长春教育学院学报;2013年05期
7 燕汝贞;李平;曾勇;;一种面向高频交易的算法交易策略[J];管理科学学报;2014年03期
8 朱敏;市场分析与常用交易策略[J];中国外汇管理;2001年11期
9 攀登,邹炎,刘海龙,吴冲锋;考虑不完全知情交易者的交易策略分析[J];系统工程理论与实践;2003年10期
10 魏宇;;金融市场异常交易策略研究评述[J];经济学动态;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王明日;刘善存;;限价指令交易策略的收益水平研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 好买基金研究中心 梁正;交易策略“适”者为王[N];经济日报;2014年
2 记者 张欢;期市投资不断完善交易策略才能持久盈利[N];期货日报;2012年
3 国泰君安期货 刘上青 刘佳伟;芝商所豆类期货的交易策略[N];期货日报;2014年
4 宝城期货金融研究所 程小勇;适合自己的交易策略才是最好的策略[N];中国证券报;2014年
5 肖懿;外汇交易策略[N];中国证券报;2003年
6 ;外汇交易策略(22)[N];中国证券报;2003年
7 冯迪凡;“他确信自己已经发明了一种伟大的新交易策略”[N];第一财经日报;2008年
8 ;交易策略研究要多总结历史规律[N];期货日报;2009年
9 王智勇;商品市场交易策略[N];期货日报;2004年
10 记者 饶红浩;程序化交易策略需耐得住寂寞[N];期货日报;2013年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 燕汝贞;基于隐性交易成本的算法交易策略研究[D];电子科技大学;2014年
2 宋庆阳;适应性市场假说:基于中国资本市场的实证研究[D];重庆大学;2015年
3 王利军;基于多主体仿真的原油期货市场交易策略优选研究[D];中国地质大学(北京);2016年
4 来升强;高频数据交易策略与波动性分析[D];厦门大学;2009年
5 付兰多;斯里兰卡股市新兴的盈利技术交易策略的市场效率和适用性[D];华中师范大学;2012年
6 王帅;量化投资:从行为金融到高频交易[D];华东师范大学;2013年
7 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈敏鹏;基于适应性市场假说的股票交易策略研究[D];华南理工大学;2015年
2 罗慧;白银跨市套利策略研究[D];西南交通大学;2015年
3 冯毅锋;技术分析有效性研究[D];华南理工大学;2015年
4 陆昱廷;我国股票市场技术分析交易策略实证研究[D];复旦大学;2014年
5 孙梦荣;高频交易策略投资组合模型及其应用研究[D];首都经济贸易大学;2015年
6 陈航;程序化交易策略在股指期货上的应用研究[D];广西大学;2015年
7 宋天琪;基于高频交易策略的BIAS技术指标统计分析[D];哈尔滨工业大学;2015年
8 葛东;沪深300期指和指数的相关性及交易策略探究[D];哈尔滨工业大学;2014年
9 丁超群;期货程序化套利平台研究与实现[D];上海交通大学;2014年
10 严博;金石期货公司期货程序化交易及用户管理系统设计与实现[D];电子科技大学;2014年
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