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《经济数学》 2011年01期
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混合分数布朗运动下亚式期权定价

孙玉东  师义民  
【摘要】:运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曾健,陈俊芳;不可交易实物资产期权定价问题分析[J];当代财经;2004年01期
2 吉兴全,文福拴;发电投资的实物期权决策方法[J];电力系统自动化;2005年11期
3 吉兴全,文福拴;实物期权方法及其在电力系统中的应用[J];电力系统自动化;2005年22期
4 高平;黄安永;;基于实物期权定价模型的房地产投资决策的研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2005年S1期
5 周焯华,李松,胡丽;企业并购中利用市场信息的实物期权方法[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年07期
6 杨柳;俞建宁;邓醉茶;;由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J];工程数学学报;2006年03期
7 余扬新,雷娟;基于期权模型的负债融资与风险转移[J];工业技术经济;2005年02期
8 韩冀东,张平淡,张艳妍;企业价值的核心能力评估[J];管理现代化;2005年02期
9 马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期
10 覃思乾;;基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法[J];广西师范学院学报(自然科学版);2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
2 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年
3 孙建胜;保险期权博弈分析[D];首都经济贸易大学;2006年
4 李珏;实物期权理论在国际投资决策中的应用[D];浙江大学;2005年
5 李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
6 罗琦;随机反应扩散系统的稳定、镇定与控制[D];华南理工大学;2004年
7 喻建良;国有采矿权转让价值评估研究[D];中南大学;2006年
8 彭斌;期权新型定价与应用研究[D];南京理工大学;2005年
9 刘亚平;第一类弱奇异Volterra积分方程的超收敛技术[D];四川大学;2006年
10 张彩玉;现代企业制度下的股权激励契约研究[D];西南交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 战雪丽;期权及其定价的应用研究[D];天津大学;2004年
2 宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年
3 刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年
4 庞文宏;期权定价模型及其改进推广[D];陕西师范大学;2004年
5 马晓丽;利率期限结构模型及其在融资决策问题中的应用[D];陕西师范大学;2004年
6 欧辉;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D];湖南师范大学;2004年
7 谭朵朵;平方期权的创新及定价[D];湖南师范大学;2004年
8 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
9 刘广应;随机波动率模型的参数估计与期权定价[D];南京理工大学;2004年
10 唐耿;可转换债券价值与条款设计研究[D];湖南大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 林建华,王福昌,冯敬海;股价波动的指数O-U过程模型[J];经济数学;2000年04期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杜雪樵,唐玲;亚式期权定价中的鞅方法[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2005年02期
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