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《经济数学》 2010年02期
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基于VaR方法的我国外汇储备币种结构风险分析

艾之涛  杨招军  
【摘要】:基于VaR方法,把外汇储备看做是一个由不同币种组成的资产组合,通过实证分析测算各币种比例相对变化时的VaR值.结果表明,从控制风险的角度,目前我国应减少外汇储备中欧元的比重而增加美元的比重.
【作者单位】湖南大学金融与统计学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(70971037)
【分类号】:F832.6;F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 孟勇;;基于Black-litterman模型的外汇储备资产投资策略研究——基于行为金融观点[J];华南理工大学学报(社会科学版);2012年01期
2 李卫兵;杨鹏程;;中国外汇储备利率风险的测度[J];统计研究;2012年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 冯闫;基于Bayes方法的VaR分位点的估计与检验[D];黑龙江大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 马杰,任若恩;VaR方法在外汇风险管理中的应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2000年03期
2 杨胜刚;谭卓;;基于层次分析法的中国外汇储备货币结构管理研究[J];财经理论与实践;2007年03期
3 任璐;潘志斌;;中国外汇储备币种结构[J];商场现代化;2008年29期
4 王国林;关键货币汇率变动对我国外汇储备规模的影响[J];世界经济与政治论坛;2005年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨胜刚;谭卓;;基于层次分析法的中国外汇储备货币结构管理研究[J];财经理论与实践;2007年03期
2 杨胜刚;龙张红;;基于模糊决策理论的中国外汇储备币种结构研究[J];财经理论与实践;2009年03期
3 姜昱;邢曙光;;基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析[J];财经理论与实践;2010年02期
4 王国林;许承明;;中国与印度国际储备比较分析[J];产业经济研究;2009年05期
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6 周毓萍;孔莉娜;黄彬;;VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用[J];当代经济;2006年03期
7 杨胜刚;龙张红;陈珂;;基于双基准与多风险制度下的中国外汇储备币种结构配置研究[J];国际金融研究;2008年12期
8 黄飞雪;李成;;汇改前后人民币实际汇率对外汇储备增长的非线性影响的实证研究[J];国际贸易问题;2011年04期
9 陈卫连;;VaR方法在我国外汇储备汇率风险管理中应用[J];消费导刊;2008年18期
10 张冀;王乐;;基于数值模拟下的中国外汇储备潜在损失分析[J];财经研究;2011年06期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 袁洪章;股份制商业银行信用风险研究[D];暨南大学;2006年
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3 喻海燕;中国外汇储备有效管理研究[D];厦门大学;2008年
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6 龙张红;中国外汇储备币种结构估计、优化及调整研究[D];湖南大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蒋礼圣;中国外汇储备结构管理研究[D];长沙理工大学;2010年
2 许河森;关于我国外汇储备管理的研究[D];南京财经大学;2010年
3 王彬;ARCH模型在我国企业外汇风险管理中的应用[D];华东交通大学;2009年
4 舒珊;中国外汇储备资产币种结构优化研究[D];湖南大学;2009年
5 赵延武;从会计角度对我国企业外汇风险管理的研究[D];中南大学;2004年
6 罗晓霞;资金信托产品的信用风险度量研究[D];浙江大学;2006年
7 周青;储蓄、外汇储备与货币供应量的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
8 万霞;人民币汇率体制改革下的商业银行外汇风险管理[D];西南财经大学;2006年
9 王沁;对我国适度外汇储备规模问题的研究[D];西南财经大学;2006年
10 林剑;基于VaR方法论我国企业外汇风险管理研究[D];山东大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 边宽江;胡海洋;;VaR方法在农业银行信用风险管理中的应用[J];安徽农业科学;2010年31期
2 姜昱;邢曙光;;基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析[J];财经理论与实践;2010年02期
3 迟国泰,奚扬,姜大治,林建华;基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型[J];大连理工大学学报;2002年06期
4 李云林;;美国金融体系的利率风险分析——以次贷危机的引发和扩散为例[J];国际金融研究;2009年08期
5 牛昂;VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J];国际金融研究;1997年04期
6 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
7 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量的总体框架[J];国际金融研究;1998年09期
8 曾之明;岳意定;;中国外汇储备风险及优化管理探讨[J];经济与管理;2010年04期
9 李金库;张启文;;VaR方法在我国商业银行市场风险管理中的应用[J];商业经济;2009年09期
10 王沫;;基于阿格沃尔模型的外汇储备研究[J];商业经济;2010年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 石光宇;基于汇率风险视角的我国外汇储备结构优化分析[D];天津财经大学;2009年
2 欧蓉;基于随机规划模型的我国外汇储备资产配置问题研究[D];湖南大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 奚君羊;多种货币储备体系的缺陷及其矫正[J];财经研究;1999年05期
2 吴志明;论欧元成真下的我国外汇储备管理新策略[J];财经理论与实践;2000年01期
3 徐永久;外汇储备持有量-适度量模型及其应用分析[J];财经理论与实践;2002年06期
4 宋铁波,陈建国;当前我国外汇储备币种组合分析[J];南方金融;2001年04期
5 吴念鲁;加强我国外汇储备管理的探讨——兼论储备是否越多越好?[J];国际金融研究;2003年07期
6 王国林;外汇储备的国际比较分析[J];国际金融研究;2003年07期
7 王春峰,康莉,王世彤;中央银行风险的测量方法[J];国际金融研究;1998年10期
8 刘志雄;;中国外汇储备币种结构的构建[J];广西财经学院学报;2006年02期
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10 金艳平,唐国兴;我国外汇储备币种结构探讨[J];上海金融;1997年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵振宇;刘善存;;基于WCVaR的我国外汇资产优化配置的实证研究[J];系统工程;2011年07期
2 张福海;;多风险结构下期货动态交易保证金模型构建及实证研究[J];行政事业资产与财务;2011年06期
3 阎石;李连伟;;我国期货价格风险管理研究——基于VaR方法与GARCH-t模型的视角[J];财经问题研究;2011年09期
4 姜欣;;外汇储备管理文献综述[J];中国证券期货;2011年06期
5 曾杰;;巨额外汇储备带来的问题及对策思考[J];黑龙江对外经贸;2011年08期
6 ;[J];;年期
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中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
2 金洪飞;姚祯怡;;层次分析法在外汇储备币种结构管理中的应用[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
3 宫寒;;浅议进出口企业如何防范汇率风险[A];2005年对外经贸财会论文选[C];2005年
4 李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
5 王德青;张亚伟;王秀花;何玉;;金融危机对经济的影响和应对措施研究[A];建设经济文化强省:挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集(1)[C];2009年
6 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
7 陈德泉;林则夫;黄敏;;基于Poisson分布的信息安全风险评估[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 李峻岭 蔡锋;外汇储备币种结构应相对稳定[N];国际金融报;2004年
2 储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
3 万建伟 易铁林;VaR方法在期货交易风险管理中的应用(1)[N];期货日报;2004年
4 储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
5 本报记者  黄格斯;优化外储结构三大悬疑[N];证券时报;2006年
6 国家信息中心预测部副研究员 张茉楠;美元再次狙击欧元 上演升级版货币战争[N];证券时报;2010年
7 杨艳军 王永锋;基于GARCH模型的VaR方法在保证金设计中的应用[N];期货日报;2004年
8 本报记者 黄天香;专家建议采取政策措施应对美元贬值[N];中国改革报;2005年
9 刘诗平白洁纯;中国银行外汇敞口问题已基本解决[N];经理日报;2007年
10 熊剑锋;吴晓灵:信贷过快增长不利于企业经营[N];第一财经日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 龙张红;中国外汇储备币种结构估计、优化及调整研究[D];湖南大学;2010年
2 袁恩泽;中国的外汇储备管理研究[D];华东师范大学;2011年
3 王娜;中国外汇储备管理研究[D];西南财经大学;2008年
4 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
5 喻海燕;中国外汇储备有效管理研究[D];厦门大学;2008年
6 邢自霞;中国外债管理研究[D];浙江大学;2009年
7 刘凌云;中国外汇储备适度规模区间和货币结构研究[D];上海社会科学院;2008年
8 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
9 张博;中国外汇储备管理优化研究[D];辽宁大学;2009年
10 涂菲;国际关键货币的条件[D];中国社会科学院研究生院;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 舒珊;中国外汇储备资产币种结构优化研究[D];湖南大学;2009年
2 寇永金;中国外汇储备币种结构优化研究[D];陕西师范大学;2011年
3 上官福雷;后金融危机背景下我国外汇储备币种结构的研究[D];浙江财经学院;2012年
4 何雯雯;基于分类管理的外汇储备币种结构研究[D];华东师范大学;2010年
5 王硕;基于VAR方法的中国外汇储备最优币种结构及其风险分析[D];北京工业大学;2010年
6 刘蕊;我国外汇储备效益分析[D];四川大学;2006年
7 付宁(Bennet Voorhees);中国外汇储备币种结构优化研究[D];南京大学;2011年
8 宋红波;我国外汇储备币种结构的选择与调整[D];厦门大学;2007年
9 艾之涛;基于Copula-VaR方法的我国外汇储备币种结构研究[D];湖南大学;2010年
10 史敬;各类VaR方法的比较:基于中国股市的实证研究[D];湖南大学;2005年
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