收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型

肖艳清  邹捷中  
【摘要】:本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨军战;;简约化方法下信用风险债券的定价[J];统计与决策;2010年06期
2 赵巍;;股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型[J];南京师大学报(自然科学版);2010年01期
3 马宇超;陈暮紫;陈浩;王博;陈敏;杨晓光;;大规模同质不良资产组合回收率定价研究[J];管理科学学报;2010年02期
4 胡晶文;韩琦;;金融资产定价中一类几何随机过程的条件期望[J];数学教学研究;2010年02期
5 张鸿雁;胡常乐;李学全;;基于中国股权结构的认股权证定价模型[J];统计与决策;2009年02期
6 冯德育;;分数布朗运动条件下回望期权的定价研究[J];北方工业大学学报;2009年01期
7 孙亮;谭德荣;高松;;港口货物吞吐量双层预测模型研究[J];中国航海;2009年01期
8 王勇茂;杨彤;徐成贤;;基于广义随机占优的风险管理水平评价方法[J];山西财经大学学报;2009年03期
9 戴丽娜;;半参数ACD模型及其在中国股票市场中的应用研究[J];数理统计与管理;2009年02期
10 王鹏;魏宇;张蕾;;中国交易所债券市场分形特征的实证研究[J];数理统计与管理;2009年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
2 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
3 洪丽颖;黄荣坦;;单变量乘积误差模型(MEM)的研究和实证[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
4 祁恩荣;崔维成;;损伤船舶极限强度可靠性分析[A];2007年船舶力学学术会议暨《船舶力学》创刊十周年纪念学术会议论文集[C];2007年
5 李伟;劳川奇;;基于马尔可夫转换GARCH模型的上海股市风险研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
6 张琦;王秋平;;基于R/S分析的城市中心区交通量时间序列研究[A];2007第三届中国智能交通年会论文集[C];2007年
7 付冲;曹英禹;张振川;;一种基于关联维数的混沌时间序列分形插值建模[A];第25届中国控制会议论文集(上册)[C];2006年
8 余先川;王桂安;杨萌;刘敏;;析取克立格方法分析[A];第八届全国矿床会议论文集[C];2006年
9 闫长华;张忠占;;MAR下一类线性EV模型中回归系数的估计[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
10 刘秀新;舒华英;;基于R/S分析的通信业务收入波动性研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年
2 余俊;证券市场的分形特征研究[D];青岛大学;2008年
3 秦国友;半参数混合效应模型的稳健估计[D];华东师范大学;2007年
4 万丽;胶东蚀变岩型金矿成矿元素聚集分形研究[D];中国地质大学(北京);2006年
5 朱利平;回归中降维模型的估计与检验[D];华东师范大学;2006年
6 岳欣;OFDM技术在第四代移动通信中的应用[D];哈尔滨工程大学;2006年
7 江龙;非线性数学期望[D];山东大学;2005年
8 江龙;非线性数字期望[D];山东大学;2005年
9 熊四昌;基于计算机视觉的刀具磨损状态监测技术的研究[D];浙江大学;2003年
10 黄凤文;金融市场波动记忆性、持续性与分形研究[D];天津大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张兵;分数鞅的随机积分的几个相关问题[D];东华大学;2010年
2 何成洁;分数布朗运动环境中期权定价模型的研究[D];合肥工业大学;2009年
3 陈春丽;基于分数布朗运动的Wick型积分及随机微分方程解的几个性质[D];东华大学;2009年
4 方知;分数跳—扩散模型下的奇异期权定价[D];重庆大学;2009年
5 邓小华;随机利率下服从分数布朗运动的期权定价[D];重庆大学;2009年
6 冯杰才;基于分数布朗运动环境下期权定价的若干问题研究[D];兰州大学;2009年
7 李萍;分形市场下的期权定价及其风险管理研究[D];中国石油大学;2009年
8 王胜帅;EM变尺度加速算法[D];燕山大学;2009年
9 董燕;Cayley树上非对称马氏链及任意相依随机变量序列强极限定理的若干研究[D];江苏大学;2009年
10 钟萍萍;渐近循环马氏链的强极限定理[D];江苏大学;2009年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 钟伟 何帆;如何提升改造城市“窝棚区”[N];南方周末;2004年
2 何荣天;基金业绩的风险收益对应评价和实证研究[N];中国证券报;2003年
3 何荣天 ;基金业绩风险收益对应评价和实证研究[N];中国证券报;2003年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978