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《经济数学》 2006年04期
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有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法

唐耀宗  金朝嵩  
【摘要】:本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.
【作者单位】重庆大学数理学院 重庆大学数理学院
【分类号】:F830.9;F224

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张爱玲;隐含波动率的建模、计算方法及其应用[D];上海交通大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 成双全;离散红利支付下的期权定价[D];南京理工大学;2007年
2 杨垚;支付红利股票的美式看涨期权定价问题的数值方法研究[D];四川大学;2007年
3 王蕾蕾;Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价[D];西北农林科技大学;2009年
4 牛艳;在机制转换金融市场中投资者的最优消费和投资行为分析[D];安徽工程大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李玉立,金朝嵩;美式看跌期权定价的差分格式[J];重庆建筑大学学报;2004年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙玉萍;马洪伟;冯东海;;半刚性连接钢框架的内力计算[J];四川建筑科学研究;2008年03期
2 孙静静;;频移随机共振在信号检测中的应用[J];安徽大学学报(自然科学版);2010年01期
3 夏辉;金京犬;;一种单输入/单输出的小脑模型神经网络研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2008年02期
4 周世军;岳朝龙;;蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2009年01期
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7 李法忠;张作泉;;基于风险价值的证券投资组合[J];北京交通大学学报;2006年06期
8 于涛,葛蕴珊;汽车整车性能模拟研究[J];车辆与动力技术;2001年02期
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10 彭友余;刘广征;郭晓燕;;双横臂独立悬挂主要零件有限元分析研究[J];车辆与动力技术;2009年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 赵鸿;刘玉玲;;贴体坐标变换技术在渗流计算中的应用[A];第九届全国渗流力学学术讨论会论文集(二)[C];2007年
2 任传波;田象滔;;非线性悬架动力学方程的精细积分与特性研究[A];第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集[C];2007年
3 李洋波;黄达海;;基于ICCG法的混凝土坝温度场仿真分析的浮动精度法[A];中国计算力学大会'2010(CCCM2010)暨第八届南方计算力学学术会议(SCCM8)论文集[C];2010年
4 张波;;高硅氧玻璃纤维复合材料车削力试验研究[A];第十七届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];2008年
5 周俊;刘大刚;曾亚文;刘盛纲;;微波谐振腔本征模求解的算法及应用[A];“第十三届全国微波能应用学术会议”暨“2007年国际工业微波节能高峰论坛”论文集[C];2007年
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7 陈晶;吴锤红;;提高单片机浮点数精度的综合措施[A];福建省科协第五届学术年会数字化制造及其它先进制造技术专题学术年会论文集[C];2005年
8 孙青林;符宁;陈增强;齐国元;袁著祉;;基于DSP的四维混沌系统生成[A];第二十四届中国控制会议论文集(上册)[C];2005年
9 孙虎元;王在峰;孙立娟;;海洋用A3钢阴极保护电场的三维有限元建模[A];渤海湾油气勘探开发工程技术论文集(第十集)[C];2005年
10 肖飚;;关于对绞电缆串音问题的探讨[A];中国通信学会2006年光缆学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
2 张浩;表面计量学中样条滤波器理论的研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
3 赵新涛;城市岩体开挖爆破振动效应及安全控制研究[D];重庆大学;2010年
4 赵永久;吸收边界条件的研究及其应用[D];西安电子科技大学;1998年
5 王海忠;夹芯板的冷弯薄壁型钢面层板在泡沫芯层支承下的屈曲性能研究[D];西安建筑科技大学;2001年
6 张龙;虚拟轴机床设计方法研究[D];南京理工大学;2002年
7 张敬彩;三峡水轮发电机镜板平面度测量方法研究[D];机械科学研究院;2002年
8 乌秀春;反求工程中基于图像灰度信息的三维曲面重构研究[D];大连理工大学;2002年
9 陆向红;桑根酮C、D的提取和精制[D];浙江大学;2002年
10 李德忠;海洋环境下的输液管道流体激振研究[D];中国海洋大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
2 陈星毅;基于人体心血管生理的颈部服装压力舒适性研究[D];江南大学;2010年
3 王卓;中国金属期货套利交易与风险管理研究[D];浙江大学;2011年
4 刘阳;叠合空心板的受力性能研究[D];吉林建筑工程学院;2010年
5 孙廷强;金属枝晶生长的相场法数值模拟[D];天津大学;2010年
6 何泳成;电学层析成像图像重建算法研究及软件系统设计[D];天津大学;2010年
7 李晓杰;CEI在精密定轨中的应用研究[D];解放军信息工程大学;2009年
8 程菊林;分数Brown运动下的障碍期权和回望期权定价[D];华中科技大学;2010年
9 程芳;遥感图象融合的应用研究[D];中国科学院电子学研究所;2000年
10 丁伯慧;智能化再现机器人设计问题的讨论[D];天津轻工业学院;2000年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 费为银;考虑红利支付的最优消费投资模型研究[J];安徽机电学院学报(自然科学版);1997年04期
2 杨云锋;杨亚强;夏小刚;;定期支付红利的跳扩散模型的期权定价[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2007年04期
3 魏岳嵩;林美艳;;基于连续红利支付和随机波动率的未定权益定价模型[J];纯粹数学与应用数学;2009年02期
4 周俊;龚日朝;;汇率联动期权的随机波动率模型及其定价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2007年01期
5 蔡华;苗杰;;随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价[J];昌吉学院学报;2007年03期
6 钟颖;;我国认股权证发行对标的股票价格和流动性的影响[J];重庆科技学院学报(社会科学版);2008年03期
7 李莉英,张燚;一种基于支付红利股票的美式期权定价方法[J];重庆交通学院学报;2005年02期
8 丁传明,邹捷中;考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究[J];长沙铁道学院学报;2003年01期
9 张铁,李明辉;求解股票期权定价问题的差分方法[J];东北大学学报;2004年02期
10 孙良,潘德惠;数值分析方法在期权定价中的应用[J];东北大学学报;1998年04期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 夏红芳;梁涛;;权证隐含波动率在标的证券波动率预测中的作用研究[J];浙江金融;2011年08期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 彭若弘;实物期权波动率及价值对电信投资的影响研究[D];北京邮电大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 姚建平;离散型美式期权的最优套期交易时刻的选择[J];重庆建筑大学学报;2003年02期
2 吴志刚,金朝嵩;标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法[J];经济数学;2002年02期
【相似文献】
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1 林汉燕;;分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进[J];统计与决策;2011年16期
2 张建英;林珊珊;;支付红利跳扩散过程下欧式期权风险度量[J];商业文化(下半月);2011年07期
3 方世祖;文厚明;刘果;;带随机红利的双险种复合二项模型[J];井冈山大学学报(自然科学版);2011年03期
4 ;中国人口红利正在消失[J];财经界;2011年08期
5 张蕾;王佳丽;;浙江省人口红利状况及收获途径[J];浙江经济;2011年16期
6 施卫华;;人口红利与广东经济[J];广东经济;2011年08期
7 王婉红;;浙江红利富实木业公司“红利地板”温州工商抽查不合格[J];商品与质量;2011年18期
8 ;人口红利窗口期将关 内地低通胀不可持续[J];财政监督;2011年15期
9 李力;;招工难显示我国或将进入劳动力短缺阶段[J];法制与经济(上旬刊);2011年06期
10 卜志明;;浅议中国人口红利期结束出现刘易斯拐点时的经济转型[J];中国工程咨询;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李中英;;可持续发展视角下我省人口红利浅析[A];2011年浙江省社会学学会年会论文集[C];2011年
2 彭希哲;;把握人口红利的中国特色,为中国的可持续发展创造良好的环境(英文)[A];北京论坛(2007)文明的和谐与共同繁荣——人类文明的多元发展模式:“人口发展的多元模式与健康保障”人口分论坛论文或摘要集[C];2007年
3 吕品;林芳;;中国“人口红利”的经济增长效应研究——基于储蓄和劳动力供给的实证分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
4 陈明镜;;公允价值会计体系下不同分红方式的风险特征[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
5 张伟;陈晓非;;有限差分方法中存在复杂形状地表时的自由表面条件[A];中国地球物理.2003——中国地球物理学会第十九届年会论文集[C];2003年
6 马汉东;袁宏生;;非定常喷流有限差分方法数值试验研究[A];第十届全国计算流体力学会议论文集[C];2000年
7 杨顶辉;牟永光;;二维TI介质中PSV波方程的高分辨率近似解析离散方法[A];1997年中国地球物理学会第十三届学术年会论文集[C];1997年
8 刘培国;刘克成;何建国;尹家贤;张光甫;毛均杰;;一种超宽带平面天线的时域分析[A];1999年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];1999年
9 杜守继;孙钧;职洪涛;翁慧俐;;软岩隧道锚杆支护机理的数值解析[A];锚固与注浆新技术——第二届全国岩石锚固与注浆学术会议论文集[C];2002年
10 张晓;宋晏蓉;李辉辉;张鹏;田金荣;张新平;;掺镱双包层光纤放大器的理论计算[A];2010年西部光子学学术会议摘要集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 天天;2009年俄国家红利收入可能减少[N];远东经贸导报;2009年
2 卢慧菲;澳大利亚给死人和移民也发税收红利[N];中国税务报;2009年
3 本报记者 吕宁丰;中国“人口红利”10年后“关窗”[N];南京日报;2009年
4 本报记者 高原;蔡昉:可以创造第二次人口红利[N];21世纪经济报道;2009年
5 周宁 周婷玉 朱剑敏;人口红利 还能“红”多久?[N];联合日报;2009年
6 记者 赵杰 王羚;争议人口红利[N];第一财经日报;2010年
7 蓄丰;广佛同城,分享一体化红利[N];广州日报;2010年
8 陆慕寒;人口红利亮起红灯引发的思考[N];中国纺织报;2010年
9 香港中文大学全球政治经济社会 科学硕士课程客席讲师 黄元山;人口红利是另类杠杆[N];中国证券报;2010年
10 王瑞霞;国企红利应更多惠及百姓[N];证券时报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黎洪;稠油油藏地质特征及注蒸汽开采的有限差分方法研究[D];中国矿业大学(北京);2002年
2 姚引妹;中国人口年龄结构变动的经济效应研究[D];浙江大学;2010年
3 王晓秋;近场光学显微成像数值模拟研究[D];大连理工大学;2004年
4 梅正阳;相机权益评价的数值算法研究[D];华中科技大学;2006年
5 庄平辉;分数阶动力方程的数值方法及其理论分析[D];厦门大学;2008年
6 胡晓毅;工业数学中关于热传导方程应用的若干反问题及其数值解法[D];复旦大学;2009年
7 詹毅;复杂有耗色散地层中的FDTD方法以及在冲击探地雷达中的应用[D];西安电子科技大学;2000年
8 徐振礼;非线性人工边界条件[D];中国科学技术大学;2007年
9 杨爱利;偏微分方程数值计算及增量未知元方法研究[D];兰州大学;2008年
10 刘少斌;等离子体覆盖目标的电磁特性及其在隐身技术中的应用[D];国防科学技术大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 仝海霞;我国可转换债券的定价理论与实证分析[D];首都经济贸易大学;2005年
2 黄师化;基于复合数值方法的水流动画模拟[D];安徽大学;2005年
3 刘怡旻;最优股指期货套利策略[D];厦门大学;2008年
4 苏家煜;二维多孔材料声学性能研究[D];北京交通大学;2008年
5 孙惠;一维依赖于时间的非线性Schr(?)dinger方程的有限差分方法[D];湘潭大学;2008年
6 刘勇;基于两因素的可转换债券定价模型模拟与实证研究[D];山东大学;2007年
7 李明启;基于偏微分方程的曲面修补[D];郑州大学;2009年
8 柏琰;对称正则长波(SRLW)方程的有限差分方法[D];南京航空航天大学;2005年
9 巴塞;亚式期权定价的差分方法[D];东北大学;2005年
10 潘沙;预处理方法在全速度及化学非平衡流场数值模拟中的应用[D];国防科学技术大学;2004年
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