收藏本站
《经济数学》 2005年04期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

最优投资组合和风险补偿

钱艳英  李建新  
【摘要】:本文在M arkow itz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 张卫国,谢建勇,聂赞坎;不相关证券组合有效集的解析表示及动态分析[J];系统工程;2002年01期
2 杨杰,史树中;证券集的组合前沿分类与有效子集[J];经济数学;2001年01期
3 丁传明,邹捷中;最优投资组合模型研究[J];经济数学;2002年02期
4 刘纯浩;证券组合的可行集与有效集[J];经济数学;1995年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 李建新,胡刚;风险厌恶型的证券投资数学模型[J];数量经济技术经济研究;2005年03期
2 张莉;Markowitz投资组合风险偏好模型研究[J];新疆大学学报(自然科学版);2005年02期
3 史树中,杨杰;不允许卖空证券组合选择的有效子集[J];应用数学学报;2003年02期
4 陈典发,李恩波;奇异方差投资组合的可行边界[J];中国管理科学;2002年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘树人;;基于指数效用函数的最优投资组合分析[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 李博;资产组合收益—风险的理论分析与实证研究[D];厦门大学;2002年
2 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
3 赵永生;基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究[D];上海交通大学;2007年
4 张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李智明;带有风险回避的消费—投资策略研究[D];新疆大学;2003年
2 常志珍;房地产投资决策分析[D];北京工业大学;2003年
3 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
4 王金才;证券选择的多元化问题研究[D];西北工业大学;2004年
5 陈炜;遗传算法研究及其在证券投资组合中的应用[D];宁夏大学;2004年
6 张莉;风险偏好模型的研究[D];新疆大学;2005年
7 郭晋强;熵理论在建筑工程风险评估中的应用研究[D];北京工业大学;2005年
8 李建新;基于模糊数分析的证券投资模型[D];广东工业大学;2005年
9 张凌梅;双曲类风险谱度量及在资产组合优化模型中的研究[D];西北工业大学;2006年
10 刘立娟;企业投资决策模型设计与研究[D];华北电力大学(北京);2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
2 侯为波,徐成贤;证券组合M-V有效边缘动态分析[J];系统工程学报;2000年01期
3 张卫国;不相关资产组合投资优化模型及实证分析[J];系统工程理论与实践;1998年04期
4 张卫国,王荫清;无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J];预测;1996年06期
5 费为银,吴让泉;最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)[J];应用概率统计;1999年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 韩东平,胡波,王会发;投资组合风险计量模型的探讨[J];决策借鉴;1995年02期
2 张仁良,胡斌;香港股市中的小盘股效应及季节效应分析[J];系统工程理论方法应用;1997年03期
3 孙敏;你潜在的投资机会[J];百科知识;1997年11期
4 陈叔平,谭永基;一类投资组合问题的建模与分析[J];数学的实践与认识;1999年01期
5 张焕明,闵向阳;证券投资组合模型研究[J];运筹与管理;1999年04期
6 李宝家,李莉,李东日;证券投资组合问题的一种解法[J];沈阳工业大学学报;2000年01期
7 罗俊明,刘华民,刘海军;权重受限制的证券投资组合问题[J];郑州大学学报(自然科学版);2000年02期
8 昝昕武,任强,邹文超,曾立平,易树平;0-1规划在投资组合中的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);2001年03期
9 凌晨,蔡继彪,凌云;从不同角度看风险投资[J];科技进步与对策;2001年03期
10 张锡藩,李宴喜,单锋,陈筠青;投资组合优化选择——收益与风险分析[J];沈阳航空工业学院学报;2001年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 曾渊沧;郝刚;王兆军;;关于马鞍式期权投资组合[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
2 樊孝仁;;一类投资组合的优化问题[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(下)[C];1999年
3 阎东升;何彬;王磐石;;风险分担与企业理论[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
4 王波;吴臻;;一类证券市场上投资组合和消费选择的最优控制问题[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
5 屠新曙;;证券投资组合中最优权重的确定[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
6 罗孝玲;苏代雄;;股票组合投资的风险模型研究[A];2000中国控制与决策学术年会论文集[C];2000年
7 庄新田;黄小原;;企业投融资组合管理的模糊模型与优化[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
8 龙朝阳;屠新曙;;证券组合投资中的冗余证券问题[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
9 庄新田;黄小原;肖健宁;;企业融资结构的模型与优化[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
10 许若宁;李楚霖;;模糊收益率的获取及最优投资组合决策[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李顺利;社保基金入市及其对市场的影响[N];中国贸易报;2000年
2 赵薇;开放式基金的信息披露(下)[N];中国城乡金融报;2000年
3 何拄峰;基金信息披露有新要求[N];中国证券报;2000年
4 二十一世纪科技投资有限公司 蒋国云;开放式基金影响深远[N];中国证券报;2000年
5 张迎军;投资理念有微调[N];中国证券报;2000年
6 伍燕然;贵在持之以恒[N];中国证券报;2000年
7 孙飞;基金风险防范与投资策略选择[N];中国证券报;2000年
8 山东证券研究所 杨平 王怀芳;证券基金稳定市场实证研究[N];中国证券报;2000年
9 西南证券 董黎明;基金混合管理模式浮出水面[N];中国证券报;2000年
10 平安证券综合研究所;社保基金进入证券市场模式与投资组合[N];中国证券报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈学荣;现代证券组合投资理论的应用研究[D];中南大学;2000年
2 李群;不确定性数学方法研究及其在经济管理中的应用[D];大连理工大学;2002年
3 韩其恒;稳定分布及投资组合研究[D];天津大学;2003年
4 魏世振 ;面向过程波动的质量测定与改进方法及其应用研究[D];南京理工大学;2003年
5 刘义兴;中国股票市场若干现象的实证分析[D];华东师范大学;2001年
6 张明辉;指数化投资理论与实证分析[D];复旦大学;2003年
7 胡继晔;社保基金投资资本市场:理论探讨、金融创新与投资运营[D];中国社会科学院研究生院;2003年
8 林春艳;多种环境下的证券投资组合优化及其应用[D];大连理工大学;2004年
9 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
10 孙万贵;不完全市场中均值—方差投资问题研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡江勇;证券投资组合理论的实证研究[D];厦门大学;2002年
2 马征;投资组合优化及其在中国股市的实证研究[D];湖南大学;2002年
3 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
4 李青;上海股市风险—收益及投资组合实证研究[D];西北工业大学;2002年
5 高峻;我国股票市场交通板块投资研究[D];武汉理工大学;2003年
6 刘印印;开放式基金投资组合理论及策略研究[D];武汉理工大学;2003年
7 叶彩霞;我国城市社会保障基金运行研究[D];河海大学;2004年
8 李贺;证券投资组合理论与方法研究[D];河海大学;2004年
9 焦鹏;投资组合理论与应用的实证研究[D];沈阳工业大学;2004年
10 彭耿;投资组合理论及其绩效评价模型的应用研究[D];中南大学;2003年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026