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《经济数学》 2004年02期
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认股权证的等价鞅测度定价模型与数值方法

刘志强  金朝蒿  
【摘要】:本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价 .推导出计算更自然、更简单的类似 Black- Scholes模型的认股权证定价公式 .给出了一种比较好的数值计算方法 .并讨论了认股权证在中国证券市场的发展状况 .
【作者单位】重庆大学数理学院 重庆大学数理学院
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 解利艳,曹颖;期权定价Black-Scholes模型评述[J];东北林业大学学报;2005年03期
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中国硕士学位论文全文数据库 前4条
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【相似文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 李平;;离散时间不完金融市场中期权定价的效用极大化方法[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 周杰;商品互换及商品互换期权的定价[D];华中师范大学;2002年
2 蒲兴成;随机微分方程在期权定价中的应用[D];重庆大学;2002年
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4 钱林义;权益指数年金的定价[D];华东师范大学;2005年
5 李霞;路径依赖型特异期权的定价及其应用[D];国防科学技术大学;2004年
6 郭志军;若干金融保险行为的随机分析[D];合肥工业大学;2006年
7 张霞;交换期权的定价[D];新疆大学;2006年
8 张艳秋;随机利率下的回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2007年
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