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双二项风险模型的破产概率

高明美  赵明清  王建新  
【摘要】:经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费 ,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质 ,并给出关于破产概率的一个定理 ,得到破产概率的一个上限

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