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《经济数学》 2003年04期
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欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价

王雄  姚落根  杨向群  
【摘要】:在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前6条
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【共引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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【同被引文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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【二级引证文献】
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【相似文献】
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1 王雄,姚落根,杨向群;欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价[J];经济数学;2003年04期
2 田存志;幂函数族之权证创新及定价:一种基于鞅定价的分析方法[J];预测;2004年04期
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4 陈丽萍,杨向群,李晨;Vasiek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价[J];经济数学;2004年04期
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10 陈丽萍;;住房抵押贷款保证险的鞅定价[J];统计与决策;2007年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 陈丽萍;住房抵押贷款保证险的定价研究[D];湖南师范大学;2005年
2 周俊;汇率联动期权的定价与创新[D];湖南师范大学;2005年
3 喻建龙;再装期权定价及其在经理激励中的应用[D];重庆大学;2006年
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