欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价

【摘要】：在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .

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	【引证文献】
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中国期刊全文数据库

前1条

1	冯雅琴,万建平,杨晓花;欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher变换定价[J];经济数学;2005年03期

中国硕士学位论文全文数据库

前6条

1	冯雅琴;期权定价的Esscher变换方法[D];华中科技大学;2006年
2	郭熙娟;我国权证会计制度研究[D];中南大学;2006年
3	王雄;双币种远期契约与双币种障碍期权的定价模型[D];湖南师范大学;2004年
4	赵建国;可延期权的定价[D];新疆大学;2006年
5	任旭;权证溢价影响因素的实证研究[D];浙江大学;2007年
6	张艳秋;随机利率下的回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2007年

	【共引文献】
	【共引文献】

中国期刊全文数据库

前10条

1	傅强;喻建龙;;股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价[J];经济数学;2006年01期
2	项立群;概率方法在一种期权定价中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
3	毛小纶;股票指数期货的复合套期保值策略研究[J];北方工业大学学报;2004年01期
4	张梅青,裴琳琳;期权定价理论在技术商品定价中的应用探讨[J];北方交通大学学报(社科版);2003年03期
5	张能福,蔡嗣经,刘朝马;基于期权定价理论的矿业工程投资决策模型[J];北京科技大学学报;2002年01期
6	陈建忠;中国股票指数期货的构建[J];商业研究;2002年01期
7	刘春杰,齐海滔;实物期权在企业并购价值评估中的应用[J];商业研究;2002年15期
8	徐加,徐忠明;上市公司“壳”资源的期权定价分析[J];商业研究;2002年18期
9	郭峰;动态套期保值策略的模拟检验[J];商业研究;2002年19期
10	曾慧;浅谈期权定价模型在股票定价中的应用[J];商业研究;2004年21期

中国重要会议论文全文数据库

前1条

1	傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	周其源;可转换债券定价与分析研究[D];上海交通大学;2007年
2	何来维;表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2007年
3	梁铄;基于实物期权方法的企业并购与资产剥离研究[D];重庆大学;2007年
4	郭刚;股票智能预测决策研究及应用[D];西北工业大学;2000年
5	邱雅;寿险精算及其创新研究[D];厦门大学;2001年
6	林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
7	徐珊;经理股票期权及其会计问题研究[D];厦门大学;2001年
8	尚理慧;金融投资工具研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
9	李双杰;企业绩效评估和效率分析[D];中国社会科学院研究生院;2002年
10	庞任平;公司证券设计与信息分析[D];厦门大学;2002年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	税心悦;我国上市公司经理股票期权问题研究[D];同济大学;2008年
2	许文波;国投瑞银瑞福分级基金项目投资价值分析报告[D];吉林大学;2007年
3	刘立;我国股指期货市场研究[D];四川大学;2006年
4	邓浏睿;基于Hilbert-Huang变换下的股票价格预测及期权定价[D];湘潭大学;2007年
5	蔡和清;跳—扩散过程的期权定价[D];湘潭大学;2007年
6	郝波;汇改后中国外汇市场波动性及其对股票市场的影响[D];东北财经大学;2007年
7	杨旭娟;亚式期权定价的拟蒙特卡罗模拟[D];武汉理工大学;2007年
8	陈燕青;衍生金融工具风险与会计监管研究[D];东北财经大学;2007年
9	孙明;商业银行基于KMV模型的信用风险计量研究[D];南京农业大学;2007年
10	朱海燕;带有交易成本的信用风险定价问题研究[D];上海师范大学;2007年

	【同被引文献】
	【同被引文献】

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前10条

1	闫海峰,刘三阳,李文强;股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价[J];工程数学学报;2004年03期
2	李超杰,何建敏;再装股票期权执行价格最低水平的决定[J];系统工程理论方法应用;2004年06期
3	薛红;具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型[J];系统工程理论与实践;2004年08期
4	刘志强,金朝蒿;认股权证的等价鞅测度定价模型与数值方法[J];经济数学;2004年02期
5	傅世昌;变执行价格认股权证定价研究[J];云南财贸学院学报;2004年05期
6	张星文,陈庆保;试论建立适合我国国情的衍生金融工具会计制度[J];商业研究;2005年19期
7	任辉;衍生金融工具会计准则的差异分析及对我国的借鉴[J];广东财经职业学院学报;2003年06期
8	刘振伟;衍生金融工具的会计处理问题探讨[J];经济师;2005年11期
9	苏月嫦;衍生金融工具会计准则发展进程的理论分析[J];金融会计;2004年11期
10	田存志;幂函数族之权证创新及定价:一种基于鞅定价的分析方法[J];预测;2004年04期

中国硕士学位论文全文数据库

前2条

1	仲巍;《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关问题研究[D];吉林大学;2006年
2	董翠玲;Agliardi Elettra猜测的证明及其在跳—扩散过程下的推广[D];新疆大学;2005年

	【二级引证文献】
	【二级引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库

前1条

1	白斐斐;幂型期权的定价及其推广[D];新疆大学;2007年

	【相似文献】
	【相似文献】

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前10条

1	王雄,姚落根,杨向群;欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价[J];经济数学;2003年04期
2	田存志;幂函数族之权证创新及定价:一种基于鞅定价的分析方法[J];预测;2004年04期
3	欧辉,杨向群;重设型牛市认购权证的鞅定价[J];湖南师范大学自然科学学报;2004年04期
4	陈丽萍,杨向群,李晨;Vasiek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价[J];经济数学;2004年04期
5	朱丹,杨向群;可转换债券的鞅定价[J];统计与决策;2005年08期
6	周俊,杨向群;随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型[J];湖南师范大学自然科学学报;2005年02期
7	李娜;柴俊;陈勇;;支付已知红利股票的欧式期权定价的鞅方法[J];华东师范大学学报(自然科学版);2005年Z1期
8	张寄洲;李松芹;;单点水平重置期权的定价[J];上海师范大学学报(自然科学版);2006年03期
9	周俊;龚日朝;;汇率联动期权的随机波动率模型及其定价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2007年01期
10	陈丽萍;;住房抵押贷款保证险的鞅定价[J];统计与决策;2007年05期

中国硕士学位论文全文数据库

前3条

1	陈丽萍;住房抵押贷款保证险的定价研究[D];湖南师范大学;2005年
2	周俊;汇率联动期权的定价与创新[D];湖南师范大学;2005年
3	喻建龙;再装期权定价及其在经理激励中的应用[D];重庆大学;2006年

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