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《经济数学》 2002年02期
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最优投资组合模型研究

丁传明  邹捷中  
【摘要】:本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用反馈形式给出了最优投资组合策略。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李建新,胡刚;风险厌恶型的证券投资数学模型[J];数量经济技术经济研究;2005年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 赵永生;基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 李智明;带有风险回避的消费—投资策略研究[D];新疆大学;2003年
2 常志珍;房地产投资决策分析[D];北京工业大学;2003年
3 郭晋强;熵理论在建筑工程风险评估中的应用研究[D];北京工业大学;2005年
4 杜元伟;风险投资项目组合优化方法与其应用研究[D];吉林大学;2007年
5 李建新;基于模糊数分析的证券投资模型[D];广东工业大学;2005年
6 刘立娟;企业投资决策模型设计与研究[D];华北电力大学(北京);2006年
7 程志田;CVaR风险度量下Log最优投资组合模型[D];华中科技大学;2005年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 费为银,吴让泉;最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)[J];应用概率统计;1999年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 费为银;容许借贷的消费投资策略的渐近特征[J];工程数学学报;2000年03期
3 费为银;关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理[J];工科数学;2000年06期
4 郭子君,吴让泉;具有异常波动市场的消费与投资策略[J];控制理论与应用;2004年04期
5 费为银,吴让泉;HJB方程受约束粘性解的一个比较定理[J];系统科学与数学;2001年02期
6 费为银,吴让泉;容许借贷的消费投资策略研究[J];应用数学;2000年02期
7 丁传明,邹捷中;考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型[J];中南大学学报(自然科学版);2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
2 丁传明;考虑保险的最优消费、投资模型研究[D];中南大学;2003年
3 邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 李智明;带有风险回避的消费—投资策略研究[D];新疆大学;2003年
2 路克微;证券投资组合的最优化模型[D];中国石油大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
2 岳瑞锋,李振东,杨晓萍;风险管理的CVaR方法及其简化模型[J];河北省科学院学报;2003年03期
3 姚新颉;基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究[J];安徽理工大学学报(自然科学版);2004年02期
4 王明涛;证券投资风险计量理论评述[J];经济经纬;2003年05期
5 戴国强,徐龙炳,陆蓉;VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J];金融研究;2000年07期
6 司继文,张明佳,龚朴;基于Monte Carlo模拟和混合整数规划的CVaR(VaR)投资组合优化[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2005年03期
7 田新民,黄海平;基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究[J];数学的实践与认识;2004年07期
8 曲圣宁,田新时;投资组合风险管理中VaR模型的缺陷以及CVaR模型研究[J];统计与决策;2005年10期
9 黄向阳,陈学华,杨辉耀;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];西南交通大学学报;2004年04期
10 陈彩霞,黄大荣,戴金辉;考虑税收和交易费用的最优投资消费模型研究[J];辽宁大学学报(自然科学版);2004年04期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
2 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
3 黄宪成;模糊多目标决策理论、方法及其应用研究[D];大连理工大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 李海涛;基于CVaR的衍生证券投资组合优化模型研究[D];武汉理工大学;2005年
2 颜小军;波动性厚尾和极值理论在VaR中的应用[D];河海大学;2007年
3 胡龙;房地产开发企业风险分析[D];上海海运学院;2001年
4 段海瑞;房地产投资项目经济评价研究[D];首都经济贸易大学;2002年
5 汪冠群;高新技术企业风险投资项目评估研究[D];武汉科技大学;2003年
6 殷圣平;中国风险投资存在的问题与对策研究[D];武汉大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 李建新;胡刚;;基于模糊数分析的时机捕捉型的证券投资模型[J];模糊系统与数学;2006年04期
2 李建新;胡刚;;基于模糊概率的股价波动分析模型[J];系统工程理论与实践;2006年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 李建新;基于模糊数分析的证券投资模型[D];广东工业大学;2005年
2 曲春慧;建筑企业信用评价研究[D];浙江大学;2006年
3 李洁;高速公路项目全过程投资控制方法研究[D];西南交通大学;2006年
4 叶培东;监狱企业投资决策问题的研究[D];安徽大学;2007年
5 张慧芳;房地产开发项目投资决策理论分析及实践研究[D];北京交通大学;2008年
6 张慧洁;商品住宅开发项目财务基准收益率测算方法研究[D];西安建筑科技大学;2008年
7 胡俊超;造价控制在房地产项目中的应用研究[D];西安建筑科技大学;2008年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 严惠云;曹译尹;;随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型[J];经济数学;2011年02期
2 顾海峰;贺嘉;;后危机时代中小企业金融担保费率定价机制的重塑——基于期货期权的理论视角[J];财经理论与实践;2011年04期
3 王贞;刘三阳;孔翔宇;;投资组合优化问题情景生成方法的比较[J];兰州大学学报(自然科学版);2011年03期
4 田萍;张屹山;;一种基于三叉树的利率期限结构模型[J];统计与决策;2011年17期
5 刘邵容;朱晖;;一种亚式重置期权的定价[J];南华大学学报(自然科学版);2011年02期
6 张增林;刘兆鹏;武以敏;;CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价[J];宿州学院学报;2011年05期
7 方知;何传江;王艳;;服从分数跳-扩散过程的复合期权定价[J];数学的实践与认识;2011年12期
8 于栋华;吴冲锋;;经济时间资产定价模型[J];管理科学学报;2011年08期
9 李春林;李冬连;;随机波动HJM框架下信用利差模型及实证研究[J];统计与信息论坛;2011年09期
10 胡盈;吴冲锋;;基于资产链的异质投资者资本资产定价模型[J];管理工程学报;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张义波;;证券数目增加时最优投资组合的风险变化分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
2 王光臣;吴臻;;一类最优投资组合和消费率选择问题[A];第二十二届中国控制会议论文集(上)[C];2003年
3 孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
4 许若宁;李楚霖;;模糊收益率的获取及最优投资组合决策[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年
5 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
6 张建新;叶中行;;证券市场上含有基金时的最优投资策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
7 叶蕾;陈志娟;叶中行;;有高阶矩的最优投资组合问题研究[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
8 苏咪咪;叶中行;;方差-协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
9 万树平;涂生;;固定交易成本下的最优投资组合[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
10 崔玉泉;施乐军;;证券组合的最优投资决策[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 周家生;有效投资组合策略在期货投资中的应用[N];期货日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张德飞;容度极限理论和非线性数学期望在金融中的应用[D];山东大学;2012年
2 薄立军;随机方程及其在信用风险中的应用[D];南开大学;2009年
3 贾祖国;有效市场与证券投资组合管理的理论研究和实证分析[D];复旦大学;2004年
4 周春阳;风险承受者视角下的下边风险管理[D];上海交通大学;2009年
5 牛丽群;带跳的随机微分方程的极限定理及其在金融中的应用[D];北京师范大学;2008年
6 殷宝健;技术创新投资决策的期权博弈方法研究[D];华中科技大学;2005年
7 刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
8 徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年
9 肖华;部分信息下正倒向随机系统的最优控制和微分对策理论[D];山东大学;2011年
10 魏红刚;下跌风险约束下的投资组合选择研究[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 薛亮;两种波动率模型的比较研究[D];南京信息工程大学;2006年
2 周俊;汇率联动期权的定价与创新[D];湖南师范大学;2005年
3 吕婷婷;最优投资组合的非光滑理论和算法[D];湘潭大学;2011年
4 施晓晖;基于新保险法对偿付能力要求下保险人的最优投资组合[D];华东师范大学;2010年
5 周越;带债务的部分信息下的最优投资组合[D];中南大学;2012年
6 柴洵甲;中国主权财富基金最优投资组合模拟分析[D];华东师范大学;2011年
7 孙厚兴;考虑休市的一类证券投资组合及消费选择模型[D];山东大学;2007年
8 许雁;基于随机微分方程模型的金融时间序列预测的研究[D];济南大学;2012年
9 赵友刚;基于倒向随机微分方程的风险投资估价模型的研究及实现[D];山东科技大学;2004年
10 崔丹丹;一类多重影响下的国际投资和消费选择的最优控制问题[D];山东大学;2012年
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