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《经济师》 2007年10期
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VaR计算的Monte Carlo模拟法

杨桢  刘滨涛  
【摘要】:所有的企业都面临金融市场风险,金融风险具有客观性,无法消除,在风险中往往还蕴涵着商业机会。在经济全球化以及日趋波动的经济、金融环境下,金融风险管理已成为企业生存发展的核心能力之一。文章介绍了风险管理中的主流方法VaR方法中的分析法、历史模拟法和Monte Carlo模拟法以及理论界的最新进展。
【作者单位】
【分类号】:F224

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【引证文献】
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1 沈霞;赵国印;王利粉;;VaR计算的MCMC模拟法[J];太原师范学院学报(自然科学版);2010年03期
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1 陈媛;论主权财富基金对世界经济的影响[D];吉林大学;2012年
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1 谢丽坤;基于VaR的可转换债券风险评估及其影响因素分析[D];厦门大学;2008年
【同被引文献】
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1 李广析,杨辉耀;用VAR测量可转换债券的市场风险[J];商业研究;2003年22期
2 张汉飞;关于可转债的风险研究[J];财经科学;2004年S1期
3 王腊芳;文雯;赖明勇;;中国铁矿石产业面临的安全威胁及其产业安全度的测算[J];财经理论与实践;2010年05期
4 李俊江;范硕;;论主权财富基金的兴起及其对国际金融体系的影响[J];当代亚太;2008年04期
5 巴曙松;;主权财富基金监管的探索与实践[J];发展研究;2009年09期
6 何帆;陈平;;外汇储备的积极管理:新加坡、挪威的经验与启示[J];国际金融研究;2006年06期
7 李石凯;;全球经济失衡与新兴市场经济体主权财富基金的崛起[J];国际金融研究;2008年09期
8 朱孟楠;陈晞;王雯;;全球金融危机下主权财富基金:投资新动向及其对中国的启示[J];国际金融研究;2009年04期
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10 周学海;;主权财富基金的兴起与争论[J];国际论坛;2008年01期
【二级引证文献】
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1 王保力;我国可转换债券定价模型研究和实证分析[D];中南大学;2011年
【相似文献】
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2 刘毅;;浅议基于历史模拟法计算VaR的一种改进方法[J];时代金融;2006年10期
3 余为丽;;VaR估计的非参数模型——历史模拟法[J];消费导刊;2008年20期
4 林晓梅;;基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较[J];科技情报开发与经济;2006年21期
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8 王慧;黄志勇;;基于Buhlmann信度理论的投资组合VAR度量[J];统计与决策;2009年08期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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8 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
9 郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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10 埃森哲高绩效企业研究院研究主管 Jeanne G.Harris;数据分析成为赛场制胜的利器[N];计算机世界;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
7 吴有红;我国商业银行安全的评估研究[D];复旦大学;2011年
8 吕志勇;我国社保养老基金投资风险管理研究[D];天津大学;2010年
9 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
10 梁春早;期货市场风险度量与对冲研究[D];天津大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马国强;基于VaR历史模拟法的干散货航运市场分析[D];复旦大学;2010年
2 李夫明;金融市场风险VaR方法的研究[D];华东师范大学;2005年
3 吴剑;VaR计算方法的改进及其实证分析[D];上海交通大学;2011年
4 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
5 金小平;VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2005年
6 魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
7 张慧平;基于VaR的上市公司财务风险评估体系的构建及实证研究[D];吉林大学;2010年
8 徐中华;基于VaR历史模拟法的中国股市风险研究[D];复旦大学;2008年
9 张新建;基于历史模拟法的市场风险VaR模型改进研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
10 沈玥;铜期、现货市场VaR和ES的估计[D];陕西师范大学;2010年
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