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《经济科学》 1998年01期
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风险值测定法浅析

姚刚  
【摘要】:风险值测定法浅析姚刚(中国证监会期货部100032)风险值(VAR,ValueatRisk)作为一种测定金融产品市场风险的尺度,近来得到了国际金融界的广泛认可和支持。国际性民间研究机构三十人小组(Group30)和国际调期交易商协会(ISDA)等团体...
【作者单位】中国证监会期货部
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 许国栋,李心丹;风险管理理论综述及发展[J];北方经贸;2001年09期
2 施正可,涂三勤;VaR模型在我国证券市场的实证分析——基于t分布的RiskMetrics法[J];开发研究;2004年01期
3 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
4 李健;收益率非规则分布条件下有效风险度量方法的寻找——与吴世农、陈斌二位先生商榷[J];经济研究;2000年01期
5 杨鸿,郑立辉,黄渝祥;股票承销业务中VaR的计算方法[J];同济大学学报(自然科学版);2001年08期
6 周孝华,林加强;基于在险价值VaR的相对合理配股定价模型[J];统计与决策;2005年08期
7 彭建刚,秦劲松;论商业银行资产组合的风险分散[J];统计与信息论坛;2000年02期
8 叶青;基于GARCH和半参数法的VaR模型及其在中国股市风险分析中的应用[J];统计研究;2000年12期
9 陈之楚,王永霞;金融市场风险之测定工具—VaR法的原理及应用[J];现代财经-天津财经学院学报;2001年07期
10 丁元耀,贾让成;一种证券组合的投资选择模型[J];运筹与管理;1999年02期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 曹艳;期权理论及其在石油企业经营管理中的应用研究[D];大庆石油学院;2004年
2 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
3 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
4 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
5 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
6 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
7 易海燕;供应链风险的管理与控制研究[D];西南交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈海涛;商业票据市场的利率风险管理[D];华东师范大学;2005年
2 徐文霞;现代金融投资论[D];中国海洋大学;2005年
3 张敏;非线性跟踪—微分器在VaR中的应用研究[D];湘潭大学;2004年
4 唐平海;证券投资基金动态风险管理模型的建立及应用[D];中南大学;2003年
5 贾县民;投资基金风险管理VaR模型与支持系统研究[D];新疆农业大学;2004年
6 周岩;我国A股市场系统性风险评价与对策研究[D];中南大学;2003年
7 温德清;政策因素对我国股市波动影响的实证研究[D];江西财经大学;2004年
8 覃森;VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究[D];西北工业大学;2004年
9 熊跃生;现代投资组合理论及在我国的应用研究[D];中南林学院;2003年
10 滕宏伟;券商资产管理业务市场风险的度量与管理研究[D];湖南大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张凤霞;王宝森;;基于植入SV的VaR模型的股指期货风险度量[J];河北建筑科技学院学报;2006年01期
2 李庚寅,王孝仙;浅析QDII制度[J];江苏商论;2004年04期
3 常智峰,汪小勤;对我国实施QDⅡ的思考[J];市场周刊.财经论坛;2004年10期
4 全林,罗洪浪,韩旭;引入VaR和ES约束的投资组合理论实证[J];上海交通大学学报;2005年03期
5 白钦先;20世纪金融监管理论与实践的回顾和展望[J];城市金融论坛;2000年05期
6 房红;从日元债务看我国企业如何防范外币债务的汇率风险[J];黑龙江对外经贸;2005年05期
7 郑明川,徐翠萍;衍生金融工具风险信息的VaR披露模式[J];会计研究;2002年07期
8 朱少英,徐渝,何正文;企业基于利率互换的利率风险控制策略[J];预测;2003年03期
9 沈滨;骆峰;;我国商业银行市场风险管理模式研究[J];湖北社会科学;2007年01期
10 蒋祥林,王春峰,吴晓霖;基于状态转移ARCH模型的中国股市波动性研究[J];系统工程学报;2004年03期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
2 阎庆民;中国银行业风险的评估及预警系统研究[D];重庆大学;2003年
3 屠新曙;证券的收益和风险度量方法与证券组合的优化模型研究[D];天津大学;2003年
4 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
5 蒋阳升;供应链关系协调管理研究[D];西南交通大学;2004年
6 林秀容;跨国公司外汇风险之会计衡量与管理研究[D];中南大学;2004年
7 郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
8 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
9 方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年
10 魏灿秋;统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究[D];四川大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 顾燕亚;我国QDII风险收益研究[D];河海大学;2007年
2 张宏玲;企业外汇风险管理策略分析与研究[D];天津大学;2004年
3 李法忠;VAR模型及其在汇率投资风险管理中的应用[D];北京交通大学;2007年
4 谢军军;VaR风险度量方法在股票市场的应用研究[D];华中科技大学;2006年
5 杨智勤;风险值VaR的极值估计[D];华中科技大学;2004年
6 阿春香;组合投资模型及其算法研究[D];西安电子科技大学;2005年
7 高显岳;压力测试在我国商业银行风险管理中的应用[D];西南财经大学;2006年
8 陈庆辉;国际干散货航运细分市场运价指数波动特征研究[D];大连海事大学;2004年
9 赖蕾;中国石油大连海运分公司经营策略分析[D];大连海事大学;2005年
10 王辉;VaR方法在国际干散货航运市场风险测量中的应用研究[D];大连海事大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 严忠,刘亚琴;人民币兑美元汇率的风险测量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年05期
2 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
3 鞠彦兵,冯允成,王爱华;航空客运超售风险研究[J];北京航空航天大学学报;2002年05期
4 王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
5 郭清,樊治平,王建宇;论中资保险公司的集成风险管理[J];保险研究;2003年08期
6 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
7 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
8 胡援成,姜光明;上证综指收益波动性及VaR度量研究[J];当代财经;2004年06期
9 赵振全;李晓周;;开放式基金风险比较的实证研究[J];当代经济研究;2006年04期
10 程婵娟;非对称信息下的中央银行非现场监管效率问题研究[J];当代经济科学;2003年02期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
2 顾晓辉;反直升机智能雷有关总体的理论研究[D];南京理工大学;2002年
3 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
4 吴忠群;资本市场定价效率研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
5 吴启芳;证券投资基金绩效评估方法研究及实证分析[D];湖南大学;2002年
6 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
7 李晓龙;大型机电工程项目索赔研究[D];西南交通大学;2003年
8 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
9 王晔;现代银行监管理论与中国银行监管制度的完善[D];东北财经大学;2003年
10 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄大柯;信息不对称下的商业银行信用风险问题研究[D];华侨大学;2000年
2 熊锐;国际资本流动的波动及其风险管理[D];西南财经大学;2000年
3 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
4 文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
5 何沛俐;VaR模型在中国证券市场的研究与应用[D];厦门大学;2001年
6 温志浩;证券公司经营业务风险研究[D];江西财经大学;2002年
7 庞圣玉;衍生金融工具会计问题研究[D];湖南大学;2002年
8 蓝宁;企业财务预警管理系统的构建[D];武汉理工大学;2002年
9 胡雄鹰;中国证券公司现代市场风险管理初探[D];武汉理工大学;2002年
10 周浩;股指期货风险及其管理研究[D];暨南大学;2002年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱世武;李豫;;风险值(VaR)度量模型新进展(上)[J];中国货币市场;2001年02期
2 迟国泰;闫达文;;基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型[J];管理工程学报;2011年03期
3 景楠;;风险价值法VaR对套利风险的衡量研究[J];统计与决策;2011年13期
4 孙云龙;陈伶俐;;组合信用损失分布的蒙特卡洛模拟[J];河南师范大学学报(自然科学版);2011年04期
5 傅强;彭选华;;基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-t模型参数估计及应用[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
6 杨中原;许文;;基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型[J];经济数学;2011年02期
7 吴强;;FF三因子模型在上海A股市场实证分析[J];金融经济;2011年12期
8 刘开华;;基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究[J];财会研究;2011年12期
9 赵健;;跳扩散模型下新产品发明专利池的定价[J];统计与决策;2011年16期
10 袁军;杨成;;LQ理论在一类随机参数的跨国资产投资组合优化决策中的应用[J];系统科学与数学;2011年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
2 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
3 李红刚;侯海东;;风险管理的基本技术和负险报酬[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
4 高峰;陈英武;;基于模糊随机理论的小样本系统风险分析方法[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
5 王宗润;吴伟韬;;基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
6 张欣翼;郑伟;颜廷富;;组合投资的风险决策[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
7 丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
8 郑宇泉;姜青山;管河山;;基于聚类的股票波动分析及其应用[A];第四届中国软件工程大会论文集[C];2007年
9 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
10 张国武;田益祥;;我国权证与股票市场的Granger因果检验及显著性分析[A];中国企业运筹学[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前9条
1 武汉大学 孟勇;基于主观观念的资产组合模型研究[N];光明日报;2009年
2 弘业期货 王丹;资产组合理论在期货中的运用[N];期货日报;2009年
3 广发期货投资研究部 谢贞联 胡天存;股指期货在调整资产组合β值中的优势[N];期货日报;2007年
4 广发期货投资研究部 陈年柏;VaR模型在股指期货保证金设计中的应用[N];期货日报;2007年
5 季美;股指期货无风险套利中β值的应用性研究[N];期货日报;2007年
6 中信建设期货 刘超;基于CRB系列指数的商品投资策略实证研究[N];期货日报;2008年
7 张智勇 翟旭 郑腾;黄金价格影响因素与中期定价模型[N];期货日报;2008年
8 国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
9 杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
2 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
3 张莉珠;两岸电子类股系统风险参数的实证研究[D];中南大学;2004年
4 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年
5 徐明东;资本充足率约束与银行资产组合行为及其宏观经济效应研究[D];复旦大学;2008年
6 刘启浩;风险值组合预测的理论与实证[D];北京工业大学;2009年
7 徐伟祺;台湾不动产证券化风险评估[D];苏州大学;2009年
8 何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
9 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
10 林宇;动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究[D];西南交通大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 熊思灿;VaR风险度量的次可加性[D];广西师范大学;2007年
2 陈瑞欣;多因素资产组合模型及其进化规划算法研究[D];西北工业大学;2004年
3 邸男;组合风险的相关性分析[D];天津大学;2005年
4 孟继辉;投资风险实证分析[D];武汉大学;2004年
5 汪婷婷;VaR模型在测算我国产险公司资产风险资本额中的应用[D];湖南大学;2006年
6 张国俭;基于Black-Scholes模型的资产组合[D];暨南大学;2006年
7 高翔;效用理论下的风险值问题[D];新疆大学;2002年
8 陈澍;基于VaR模型的资产组合流动性风险度量研究[D];华中科技大学;2005年
9 徐静;基于GJR-GARCH模型和极值理论的VaR评估[D];东北财经大学;2006年
10 刘晶;VaR约束下的资产组合投资模型在航运公司运价风险规避中的运用[D];上海交通大学;2010年
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