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《经济科学》 2002年03期
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现代信用风险管理模型和方法的比较研究

沈沛龙  任若恩  
【摘要】:本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐畅;;Credit Metrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示[J];黑龙江对外经贸;2006年03期
2 王满玲;杨德礼;迟国泰;;连续融资下信用风险的多因素预警监控方法[J];系统工程;2005年11期
3 严太华,程映山,李传昭;商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年07期
4 韩立岩,谢朵;基于期权的资金信托违约风险度量[J];金融研究;2005年03期
5 洪少杰,梁彤缨;我国中小企业信用评级体系构建的发酵模式[J];金融理论与实践;2003年06期
6 陈红波,黄本笑,张婷;商业银行组合风险量化管理方法研究[J];科技与管理;2004年01期
7 田雪,吕海洋;国外商业银行表外业务风险监管现状及对我国商业银行的影响[J];科技与管理;2005年04期
8 汪陈;信用风险度量研究综述[J];理论与现代化;2005年S1期
9 张维;杨春;熊熊;寇悦;;商业银行信用风险管理技术分析[J];天津大学学报(社会科学版);2007年02期
10 史宝平;我国商业银行信用管理绩效因子分析[J];太原理工大学学报(社会科学版);2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
2 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
3 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
4 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
5 史宝平;商业银行信用管理绩效评价理论研究[D];西北大学;2004年
6 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
7 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
8 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
9 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
10 戴志辉;证券公司股票投资风险的计量、预测和控制[D];西北大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘源;商业银行信用风险量化实证研究[D];河海大学;2006年
2 于颖;银行VaR信用风险管理模型的研究[D];东北大学;2005年
3 章忠志;中国商业银行风险监测预警的模型与方法研究[D];大连理工大学;2005年
4 孟盈;内部评级法与商业银行信用风险管理[D];首都经济贸易大学;2005年
5 向鑫;基于信用的中国信托业发展策略研究[D];广东工业大学;2003年
6 乔睿;新的《巴塞尔资本协议》下我国商业银行信用风险的量化管理[D];对外经济贸易大学;2003年
7 王于栋;工程化思维下商业银行信用风险管理研究[D];湖南大学;2003年
8 孟阳;银行信用风险计量模型的分析与借鉴[D];东北财经大学;2003年
9 李辉;基于价值创造的企业信用管理[D];东华大学;2004年
10 李鹏;金融风险度量和管理的模型、技术与方法及其应用研究[D];南京农业大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 蒋东明;论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J];北京理工大学学报(社会科学版);2004年05期
2 钱春海,肖英奎;资产证券化的会计处理研究[J];财经理论与实践;2002年05期
3 王元龙;关于金融安全的若干理论问题[J];国际金融研究;2004年05期
4 谭文;《新巴塞尔协议》的市场约束监管与货币政策传导的信贷渠道[J];国际金融研究;2004年07期
5 崔毅,杨卫,邵希娟;企业微观风险对宏观金融风险的传导分析[J];山西经济管理干部学院学报;2002年03期
6 刘尚希;;宏观金融风险与政府财政责任[J];管理世界;2006年06期
7 刘立峰;宏观经济政策与宏观金融风险[J];宏观经济研究;1999年11期
8 王俊寿;商业银行贷款定价模型的比较研究[J];南开经济研究;2004年02期
9 袁桂秋,姜礼尚,罗俊;固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约[J];系统工程理论与实践;2003年09期
10 熊雅丽;;我国商业银行信用风险现状分析[J];湖北广播电视大学学报;2006年02期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 仲崇岗;中小企业融资问题研究[D];西南财经大学;2002年
2 王燕;供应链违约风险的研究[D];河海大学;2005年
3 朱文贵;金融供应链分析与决策[D];复旦大学;2007年
4 宋荣威;信贷风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
5 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
6 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
7 王硕平;我国金融风险的系统分析[D];西南财经大学;2000年
8 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
9 孙智英;信用问题的经济学分析[D];福建师范大学;2002年
10 赵其宏;经济转轨中的农村金融风险[D];中国社会科学院研究生院;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郑倩璐;商业银行信贷风险管理的实证研究[D];同济大学;2007年
2 崔小岩;上市公司信用风险预警模型研究[D];江苏大学;2007年
3 章世刚;构建我国商业银行资本约束机制的研究[D];对外经济贸易大学;2007年
4 张云涛;供应链信息共享问题研究[D];西安电子科技大学;2002年
5 王修华;新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究[D];湖南大学;2003年
6 费玥;我国商业银行衍生金融工具交易业务的风险管理[D];河海大学;2005年
7 闫俊宏;供应链金融融资模式及其信用风险管理研究[D];西北工业大学;2007年
8 王婵;基于供应链金融的中小企业融资模式研究[D];天津财经大学;2007年
9 郭丹;金融市场风险测量的优化模型研究[D];西北工业大学;2004年
10 王浩权;商业银行EVA绩效评价体系研究[D];武汉大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 张云;李秀珍;;我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考[J];商业研究;2006年20期
2 郑允弢;以数据仓库技术构建工商银行个贷信用风险管理体系[J];金融论坛;2005年10期
3 梁彤缨,洪少杰,张明静;信息不对称条件下商业银行对中小企业的融资安排[J];南方金融;2003年11期
4 都红雯,杨威;我国对KMV模型实证研究中存在的若干问题及对策思考[J];国际金融研究;2004年11期
5 曹道胜;何明升;;商业银行信用风险模型的比较及其借鉴[J];金融研究;2006年10期
6 袁梁,霍学喜,吴后宽;VAR模型在商业银行风险管理中的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2005年02期
7 索贵彬;赵国杰;;现代信用风险度量模型的适用性[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2006年01期
8 张道宏;张璇;尹成果;;基于BP神经网络的个人信用评估模型[J];情报杂志;2006年03期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
2 史宝平;商业银行信用管理绩效评价理论研究[D];西北大学;2004年
3 黄卫华;我国金融经营体制发展趋势探索[D];西南财经大学;2005年
4 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
5 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
6 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
7 石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
8 索贵彬;转轨—转型期国有商业银行制度创新研究[D];天津大学;2006年
9 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
10 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋曦;上市公司财务危机预警模型区域研究[D];河海大学;2007年
2 钱宏亮;商业银行信用风险模型研究[D];吉林大学;2005年
3 李莉;论《新巴塞尔资本协议》内部评级法对我国商业银行信用风险管理的影响[D];对外经济贸易大学;2006年
4 周丽琴;中国商业银行信用风险预警研究[D];江西财经大学;2006年
5 苏俊桦;我国股份制商业银行信用风险及其控制研究[D];暨南大学;2006年
6 孙巍;信用评分模型在我国商业银行的应用研究[D];南京财经大学;2006年
7 吴志坚;融资租赁对银行经营的创新意义及其风险控制[D];吉林大学;2007年
8 林莉;中小企业信用评级系统[D];西南财经大学;2007年
9 蒋海燕;兴业银行信用风险评估与信用风险管理的研究[D];中南大学;2006年
10 王宝富;基于IRB初级法的我国商业银行内部评级系统研究[D];南京航空航天大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 潘沁;;巴塞尔Ⅲ框架下我国商业银行风险资本管理研究[J];金融会计;2011年07期
2 张宇阳;;国际银行监管改革的演变、发展及我国商业银行的对策[J];国际金融;2011年09期
3 张守川;;商业银行风险管理的转型升级[J];中国金融;2011年14期
4 王胜邦;;第三版巴塞尔协议的创新内容及启示[J];中国农村金融;2011年14期
5 高茵;;巴塞尔新资本协议下我国信托业全面风险管理思考[J];商业时代;2011年16期
6 胡湘勇;;新加坡大华银行风险管理系统及其启示[J];农业发展与金融;2011年08期
7 章彰;;“巴塞尔协议Ⅲ”下的中小企业风险管理[J];银行家;2011年07期
8 陈宇;;全球银行业:《巴塞尔协议Ⅲ》下的冷与暖[J];现代商业银行;2010年10期
9 孙冲;;析《巴塞尔协议Ⅲ》框架下中国银行业的发展[J];甘肃金融;2011年06期
10 陈昌泳;糟胡;;风险管理视角下对巴塞尔协议的解读[J];甘肃金融;2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
2 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
3 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4 陆军;梁静瑜;;银行资本充足率监管与我国货币政策的传导机制[A];厦门大学宏观经济研究中心授牌仪式暨“转轨时期中国宏观经济理论与政策”学术研讨会论文集[C];2005年
5 杨扬;周宗放;;基于科层结构的我国集团上市公司信用风险实证研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
6 徐超;周宗放;;基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
7 李如一;;确定修剪系数的结构方法与具有风险抵押的信用风险的定价[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
8 李佩珈;;巴塞尔Ⅲ及其对全球银行业影响[A];国际经济分析与展望(2010-2011)[C];2011年
9 王世坤;余其煌;;信用风险的量化和计算[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
10 黄凯南;;会员类型、信用风险与会首合会契约选择[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 彭晓红;巴塞尔协议意味着什么[N];中华工商时报;2000年
2 大力;信用风险投资的必要条件[N];上海证券报;2008年
3 申银万国 屈庆 张睿 张磊;未来两个季度信用风险逐步显现[N];中国证券报;2009年
4 卢菁;巴塞尔协议第二版“壮志未酬”[N];中国证券报;2010年
5 本报记者 朱振;全球信用风险上升幅度尚可控[N];中华工商时报;2010年
6 本报记者 杜文;巴塞尔协议Ⅲ对活跃银行有利[N];中国企业报;2010年
7 本报记者 张艺良;监管新规“暗合” 巴塞尔Ⅲ国内银行影响有限[N];证券日报;2010年
8 本报记者 王智;巴塞尔协议新规定意味着什么[N];经济日报;2010年
9 记者 周静雅;试点银行实施巴塞尔协议Ⅱ“已准备好”[N];第一财经日报;2010年
10 南方日报记者 黄倩蔚;《巴塞尔协议Ⅲ》签署监管风暴即将来临[N];南方日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 乔方亮;次贷危机后巴塞尔协议的演进及在中国的推进路径选择[D];南开大学;2010年
2 祁绍斌;《巴塞尔协议Ⅲ》与中国银行业监管研究[D];西北农林科技大学;2012年
3 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
4 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
5 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
6 庄海波;银行资本充足率监管研究[D];厦门大学;2004年
7 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
8 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
9 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
10 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐吟川;我国商业银行信用风险内部评估体系研究[D];华东师范大学;2004年
2 王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
3 陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
4 邓善科;基于内部评级法(IRB)的我国商业银行客户信息风险测量研究[D];浙江理工大学;2010年
5 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
6 罗然然;银行零售业务信用风险建模问题研究[D];西南财经大学;2005年
7 王九龙;消费贷款中信用风险的评估研究[D];四川农业大学;2010年
8 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
9 程春凯;商业银行信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
10 涂妍妍;国有商业银行信用风险度量和管理研究[D];华东师范大学;2004年
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