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《经济管理》 2009年12期
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沪深两市多重分形特征的成因及其变化

刘维奇  牛奉高  
【摘要】:本文基于MF—DFA方法,对上证综合指数(代表沪市)和深圳成份指数(代表深市)的多重分形特征作了实证分析与比较。结果表明,沪深两市均存在多重分形特征,而且前者更加明显。进一步分析了沪深两市多重分形的成因,认为沪市的多重分形特征更多由长记忆性所致,而深市的多重分形性更多依赖于其分布。同时发现,随着金融市场的逐步完善,沪市的多重分形特征逐步减弱。

【参考文献】
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【相似文献】
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