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《江苏社会科学》 2018年03期
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我国股票市场波动和经济增长周期的关系研究——基于线性和非线性Granger因果关系检验

丁乙  
【摘要】:从线性和非线性两个角度,对我国股票市场波动与经济增长周期之间的双向因果关系进行检验。结果发现,两者之间线性Granger因果关系几乎不存在;而两者间双向的非线性Granger因果关系则是普遍存在的,国际金融危机则更加强了两者之间的双向非线性因果关系。由此提出在制定金融经济政策时,应高度重视市场间的相互影响和通力合作,以提高系统性风险监管的有效性,维持经济稳定协调发展。
【作者单位】南京大学
【分类号】:F124.8;F224;F832.51

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