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《价格理论与实践》 2017年04期
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我国资产价格对CPI影响效果的研究——基于混频数据模型的分析

于扬  王维国  
【摘要】:本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。
【作者单位】内蒙古财经大学统计与数学学院;东北财经大学经济学院;
【关键词】混频数据模型 权重函数 CPI 资产价格
【基金】:国家社会科学基金重大项目“新常态下我国宏观经济监测和预测研究(15ZDA001) 内蒙古自治区自然科学基金项目“结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用”(2016MS0716)
【分类号】:F299.23;F726;F832.51
【正文快照】:
资产价格本身包含着金融财富波动、未来物价变化的特定信息,包括股票、债券、存款、外汇等流动性资产和房屋、土地等固定资产。其中,股票、房产、土地等具有较强的波动性。作为衡量消费品或服务总体价格的指数,全国居民消费价格(CPI)中不包含股票、债券以及其他具有投资性质的

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