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《华中科技大学学报(社会科学版)》 2005年06期
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关于我国农产品期货市场简单效率的研究

张小艳  张宗成  
【摘要】:在弱式有效的农产品期货市场中,期货品种应该是规范成熟的品种,它们的期货价格和现货价格之间有着长期的均衡关系。利用协积检验技术,通过实证检验的方法,可以证实小麦与大豆的期货价格序列和现货价格序列之间不仅有协积关系,而且协积向量为(1,-1),并有利地证实了郑州小麦与大连大豆期货市场在风险溢价条件下均呈弱式市场有效状态。

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