正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究

【摘要】：针对金融数据的尖峰、厚尾性 ,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值 (VaR)的计算公式 ,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时 ,应用delta gamma二次近似法 ,分别得出正态分布和t分布下的组合VaR计算方法 ,从而为解决厚尾问题提供了基础

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中国期刊全文数据库

前20条

1	刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
2	傅强;肖珠;;基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例[J];西南大学学报(自然科学版);2011年07期
3	王二环;张能福;;基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究[J];科技创业月刊;2011年12期
4	杨爱军;肖振宇;;基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究[J];统计与信息论坛;2011年08期
5	;[J];;年期
6	;[J];;年期
7	;[J];;年期
8	;[J];;年期
9	;[J];;年期
10	;[J];;年期
11	;[J];;年期
12	;[J];;年期
13	;[J];;年期
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15	;[J];;年期
16	;[J];;年期
17	;[J];;年期
18	;[J];;年期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
2	李军;张云起;;VaR在营销信用风险管理中的应用[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
3	于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
4	田益祥;肖璨;;基于GARCH风险价值的GMDH估计[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年
5	陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
6	庄新田;黄小原;;企业投融资组合管理的模糊模型与优化[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
7	宋鹏燕;刘琼荪;;基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
8	许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
9	崔恒建;;T-型回归与最小一、二乘[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
10	殷瑾;范为;;多项目投资风险价值及风险控制——基于实物期权理论[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（二）[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
2	陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
3	胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
4	刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
5	张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
6	李秀敏;极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D];天津大学;2007年
7	刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学（北京）;2010年
8	刘艳萍;基于信用风险和利率风险的资产组合优化模型研究[D];大连理工大学;2009年
9	解其昌;分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用[D];西南财经大学;2012年
10	韩月丽;极值统计与分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	苗刚;浅析风险的度量和计算[D];新疆大学;2005年
2	李琳;基于极值理论的风险价值（VaR）研究[D];天津大学;2003年
3	宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
4	魏强;我国可转换公司债券的投资和融资分析[D];天津大学;2006年
5	张亚兰;商业银行风险限额管理研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
6	张国;稳定分布及证券投资组合研究[D];天津大学;2004年
7	刘林春;VaR参数和非参数法及其在中国股市中的应用[D];华中科技大学;2005年
8	宋红玉;证券市场风险度量与分析[D];天津大学;2004年
9	陈桥;基于信度理论的风险价值模型[D];暨南大学;2006年
10	谢建林;基于RAROC的银行经济资本配置及应用研究[D];湖南大学;2007年

中国重要报纸全文数据库

前1条

1	John Kay 朱冠华;风险能用数学模型确定吗?[N];期货日报;2006年

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