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《华中科技大学学报(自然科学版)》 2002年11期
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基于进化规划的多目标投资组合选择模型研究

周洪涛  费奇  
【摘要】:在Markowitz的均值 方差模型的基础上 ,讨论了股票价格中偏度的重要性 ,并由此引出了一个同时考虑均值、方差和偏度的多目标投资组合选择模型 .提出了对该模型进行求解的进化规划算法 ,同时也说明了用进化规划方法处理多目标优化问题的合理性 .用一个算例验证了采用进化规划技术求解多目标投资组合选择模型是有效的 .

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 黄永青;基于IEC的隐性目标决策问题的决策过程与决策方法研究[D];合肥工业大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 金炳尧;一个用于多目标优化的进化规划算法[J];微机发展;2001年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 安振刚,李谋渭,尹显东,于宁,唐伟;遗传神经网络在平整轧制力预报中的应用[J];鞍钢技术;2001年06期
2 袁军,邱扬,田锦;电磁兼容设计中通信车辆天线布局设计[J];安全与电磁兼容;2003年06期
3 张军红,谢安国,沈峰满;烧结矿质量预测的BP网络模型[J];鞍山钢铁学院学报;2001年06期
4 张剑;李大卫;;基于粒子群优化和两性二倍体的遗传算法及其应用[J];鞍山科技大学学报;2006年04期
5 张志华;王莉;;网络环境下广告资源优化决策模型[J];鞍山科技大学学报;2006年05期
6 曾齐红;基于遗传算法求解炼钢-连铸浇次排序问题[J];鞍山师范学院学报;2004年06期
7 周丽娟;乐晓波;;物流配送路径优化的研究[J];办公自动化;2007年06期
8 易晗平,蒲超;非线性系统参数的多种群并行遗传优化[J];兵工自动化;2005年04期
9 曾日波;;Matlab遗传算法工具箱的应用[J];兵工自动化;2005年06期
10 王建栋,罗喜霜,张天桥;基于神经网络的中制导律[J];兵工学报;2003年03期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 Ying Yuan Gao Lin Ai-hong Zhou Dong-ming Yan 1.State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering,Dalian University of Technology,Dalian 116023,China 2.School of Civil Engineering and Architecture,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China;Study on a Two-stage Procedure for Structural Damage Assessment[A];Proceedings of 6th International Symposium on Test and Measurement(Volume 9)[C];2005年
2 邹慧君;张龙;黄高义;;基于遗传算法的挑线机构参数优化的研究[A];中国机构与机器科学应用国际会议论文集[C];2007年
3 唐爱红;韦家增;张友梅;李儒琼;;面向车体制造质量控制的定位基准优化设计[A];中国机构与机器科学应用国际会议论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘皓玮;行车指挥系统的Petri网建模与列车运行调整的遗传优化的研究[D];铁道部科学研究院;2000年
2 彭真明;地震反演中的非线性优化方法及应用研究[D];成都理工学院;2001年
3 刘贵喜;多传感器图像融合方法研究[D];西安电子科技大学;2001年
4 张家树;混沌信号的非线性自适应预测技术及其应用研究[D];电子科技大学;2001年
5 熊仲宇;基于计算机智的结构优化设计[D];南京航空航天大学;2001年
6 杨启文;计算智能及其工程应用[D];浙江大学;2001年
7 童梅;智能控制在电力系统谐波抑制中的应用[D];浙江大学;2002年
8 颜学峰;高维复杂模式识别的新方法[D];浙江大学;2002年
9 卢强;基于stewart平台机构的并联机床设计理论及方法研究[D];南京理工大学;2002年
10 卫成业;燃煤锅炉炉膛火焰温度场和浓度场测量及燃烧诊断的研究[D];浙江大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘洋;电场强度对电极几何参数的灵敏度分析及其应用的研究[D];华北电力大学;2001年
2 李爽;风/光互补混合发电系统优化设计[D];中国科学院电工研究所;2001年
3 欧春平;智能算法在流域洪水预报系统建模中的应用及其软件集成体系[D];大连理工大学;2001年
4 王宏丽;遗传算法理论及其在钢筋混凝土框架结构优化中的应用研究[D];西北农林科技大学;2001年
5 安磊;一种基于遗传算法的数据挖掘技术的研究与应用[D];河海大学;2001年
6 金军;基于遗传算法的玻璃排版优化系统的设计与实现[D];四川大学;2001年
7 丁煜;排水管网改扩建计算机辅助优化设计[D];湖南大学;2001年
8 黄道姗;电力设备状态智能管理系统[D];福州大学;2002年
9 朱铁宏;无石棉混杂纤维摩阻材料的智能摩擦学设计[D];福州大学;2002年
10 曲瀛;硬件演化技术及其应用基础研究[D];南京航空航天大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张仲明,郭东伟,曲明,陈雷,张晓晖;使用人工生命模型解决时变优化问题[J];吉林大学学报(信息科学版);2004年05期
2 李圣清,朱英浩,周有庆,彭玉楼;基于交互式多目标遗传算法的无源滤波器优化设计[J];电工技术学报;2003年06期
3 郝国生,巩敦卫,史有群,张勇,刘太湖;基于关系代数的遗传算法模型及其应用[J];东南大学学报(自然科学版);2004年S1期
4 王磊,潘进,焦李成;免疫算法[J];电子学报;2000年07期
5 杨淑媛,刘芳,焦李成;量子进化策略[J];电子学报;2001年S1期
6 赵曙光,焦李成,王宇平,杨万海;基于均匀设计的多目标自适应遗传算法及应用[J];电子学报;2004年10期
7 张良杰,毛志宏,李衍达;遗传算法中突变算子的数学分析及改进策略[J];电子与信息学报;1996年06期
8 公茂果;杜海峰;焦李成;;基于人工免疫响应的线性系统逼近[J];中国科学E辑;2005年12期
9 林丹,李敏强,寇纪凇;基于实数编码的遗传算法的收敛性研究[J];计算机研究与发展;2000年11期
10 喻寿益,郭观七;选择的遗传漂移分析[J];计算机研究与发展;2004年02期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 刘业政;基于粗糙集数据分析的智能决策支持系统研究[D];合肥工业大学;2002年
2 杨海军;进化计算中的模式理论、涌现及应用研究[D];天津大学;2004年
3 钟伟才;多智能体进化模型和算法研究[D];西安电子科技大学;2004年
4 黄永青;基于IEC的隐性目标决策问题的决策过程与决策方法研究[D];合肥工业大学;2006年
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 魏小波;吴润衡;;对我国股票型开放式基金收益率波动性的一点浅析[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
2 吴恒煜;朱福敏;;GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
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1 新湖期货商品期货研发中心;金融属性凸显 黄金投资价值再现[N];期货日报;2008年
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1 庄泓刚;基于非正态分布的动态金融波动性模型研究[D];天津大学;2009年
2 张家平;CDO产品风险评估研究[D];华南理工大学;2010年
3 张龙斌;基于股指期货的风险管理研究[D];天津大学;2009年
4 王鹏;金融市场波动的多分形测度及其应用研究[D];西南交通大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 殷静;中国股票回报率偏度研究[D];华中科技大学;2010年
2 曲蕾蕾;基于下偏度最小化贷款组合优化模型[D];大连理工大学;2011年
3 余婧;均值—方差—近似偏度投资组合模型与实证分析[D];复旦大学;2010年
4 唐文秀;我国中小企业板块IPO抑价研究[D];重庆大学;2008年
5 董海芳;损失风险溢价:理论与中国股票市场的实证[D];浙江工商大学;2008年
6 崔红岩;基于偏度的多期组合投资调整模型[D];天津大学;2005年
7 陈志娟;有高阶矩约束的最优投资组合模型和算法[D];上海交通大学;2007年
8 郑金璐;背景风险下指数复制的混合规划算法[D];华中科技大学;2010年
9 缪维佳;我国商业银行汇率风险的研究[D];华南理工大学;2011年
10 张亚芳;套利定价模型的修正及实证检验[D];南京理工大学;2010年
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