收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

Markov后验权重混合模型的概率性质与应用

陈明镜  
【摘要】:在混合模型的观点下,状态转移模型形成具有后验权重的混合模型,它通过后验概率推测分布来源,再结合Markov转移概率矩阵实现对分布持续性的刻画,从而弥补固定权重混合模型在时变性和相关性方面的缺陷.文章得到了该模型下随机变量的条件分布和无条件分布的递推式,从而得到条件与无条件期望、方差,进一步研究了平稳性条件,揭示了模型二阶矩的相关性.最后通过实例展示了Markov后验权重混合模型的优越性和对"波动聚集"的捕捉能力.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 江孝感;蔡宇;;向量MRS-GARCH模型波动持续性研究[J];管理科学学报;2011年08期
2 付英姿;陈雪东;;带有不可忽略缺失数据的广义部分线性模型的贝叶斯分析[J];数学进展;2011年03期
3 朱慧明;郝立亚;虞克明;曾惠芳;李素芳;;基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究[J];中国管理科学;2011年03期
4 武东;张青;汤银才;;Weibull分布恒加试验的Bayes推断[J];通化师范学院学报;2011年06期
5 傅强;彭选华;;基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-t模型参数估计及应用[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
6 汪建均;马义中;汪新;;两阶段的贝叶斯模型选择与筛选试验分析[J];系统工程理论与实践;2011年08期
7 李海芬;汤银才;;对数稳定分布加速寿命试验的贝叶斯分析[J];系统科学与数学;2011年04期
8 蔡风景;李哲;李元;;基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用[J];系统工程理论与实践;2011年05期
9 夏强;刘金山;;基于贝叶斯推断的TAR模型的门限非线性检验[J];应用概率统计;2011年03期
10 赵立戎;;广义线性滤波模型在非寿险准备金评估中的应用[J];统计与决策;2011年14期
11 黄传坤;王远清;;单参数指数分布的Bayes估计及最短区间[J];高等函授学报(自然科学版);2011年03期
12 李云仙;王学仁;;带有有序变量的结构方程模型中的模型选择[J];统计与决策;2011年14期
13 王继霞;刘次华;;缺失数据下多元正态模型Monte Carlo EM算法[J];郑州大学学报(理学版);2011年03期
14 木拉提·吐尔德;胡锡健;;EM算法在删失数据分布和混合分布参数估计中的应用[J];统计与决策;2011年15期
15 闵素芹;;空间随机截距模型及其参数估计[J];统计与决策;2011年15期
16 陈伟;王子亭;;传统正则化方法和Bayes统计理论之间的联系[J];河北理工大学学报(自然科学版);2011年03期
17 谭玲;;Linex损失下二项分布参数的Bayes估计[J];延安大学学报(自然科学版);2011年02期
18 徐天群;刘焕彬;陈跃鹏;;无失效数据情形失效率的综合E-Bayes估计[J];数理统计与管理;2011年04期
19 龙健颜;卢素;刘金山;;贝叶斯非参数回归模型及非参数似不相关回归模型的应用[J];统计与决策;2011年16期
20 姚惠;;Linex损失下Lomax分布形状参数的Bayes估计[J];统计与决策;2011年16期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 ;Linear Estimation for Discrete-Time Systems with Markov Jump Delays[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
2 ;Linear-Quadratic Differential Games for Discrete-Time Stochastic Systems with Markov Jumps and Multiplicative Noise[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
3 陈惠;汤银才;;已知变点数下二次回归模型方差变点分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
4 ;Optimal Estimate and Intercepting Algorithm for State Estimation of Discrete-Time Markov Jump Linear Systems[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
5 刘宏亮;段广仁;;具Markov参数的中立型Ito微分系统的指数稳定性[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
6 ;Optimization of Semi-Markov Switching State-space Control Processes for Network Communication Systems[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
7 周君兴;;一类销售问题的Markov方法研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
8 ;Continuous Time Discounted Markov Decision Processes with Stochastic Termination and Unbounded Rewards[A];中国运筹学会第六届学术交流会论文集(下卷)[C];2000年
9 ;Continuous Time Markov Decision Processes with Average Reward Criterion[A];中国运筹学会第六届学术交流会论文集(下卷)[C];2000年
10 李大鹏;季海波;朱进;奚宏生;;具有Markov跳跃参数的一类非线性系统的反馈镇定[A];第二十三届中国控制会议论文集(上册)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 苏海军;基于Markov转换动态条件相关分析的危机传染研究[D];华中科技大学;2011年
2 张玉成;关于集值映射不变测度的存在性与遍历性[D];吉林大学;2004年
3 王海伟;非契约型客户资产风险形成及度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
4 胡素华;连续时间资产收益模型的贝叶斯分析[D];天津大学;2006年
5 李秀敏;极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D];天津大学;2007年
6 孔丽娜;ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用[D];暨南大学;2009年
7 罗季;有限混合分布模型与线性模型的估计和检验问题[D];华东师范大学;2008年
8 李美洲;门限及分数维协整分析及其在经济中的应用[D];暨南大学;2008年
9 马彦辉;基于GLM的非正态响应稳健设计研究[D];天津大学;2008年
10 张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫振海;含单瞬时态的Markov链[D];郑州大学;2010年
2 孟德新;利用Markov Chains研究企业资本运营状况及相关的财务管理决策[D];中国农业大学;2005年
3 刘伟洁;加权Markov随机优化磨光修正模型研究及应用[D];景德镇陶瓷学院;2010年
4 胡琴琴;Markov算子的渐近平稳性[D];山东大学;2011年
5 牛曙光;基于Markov转制下聚合分析模型的风险测度[D];华东师范大学;2010年
6 陈凌婕;两类含有时变转移概率的Markov跳跃系统的研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
7 姜峰;在概率阈值准则下的马尔可夫策略的两种算法[D];华东师范大学;2002年
8 张庭坚;ERD(?)S-R(?)NYI大数定律和平稳有限状态Markov序列[D];清华大学;2010年
9 王宜峰;基于Markov状态转换下多元随机波动率模型的动态套期保值研究[D];浙江财经学院;2012年
10 赖敏;基于Markov机制转换模型的黄金价格波动特征研究[D];南京理工大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978