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《河南师范大学学报(自然科学版)》 2012年05期
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跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价

林珊珊  周圣武  
【摘要】:研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的定价公式.

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【参考文献】
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【共引文献】
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