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《河南师范大学学报(自然科学版)》 2006年04期
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随机波动率模型的等价鞅测度

刘利敏  闫振荣  
【摘要】:研究了随机波动率模型的等价鞅测度.利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度,并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度,验证了这些鞅测度是不同的.

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 刘利敏;耿磊;王小攀;;扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价[J];河南师范大学学报(自然科学版);2011年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李鑫;一类具有随机波动率的跳扩散模型下期权的定价[D];河北工业大学;2011年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 刘利敏;牛保青;;Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值[J];安阳工学院学报;2008年02期
2 闫海峰;刘利敏;杨建奇;;随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价[J];工程数学学报;2009年01期
3 李玉萍;潘燕玲;;Heston模型的效用无差别定价和套期保值[J];河南师范大学学报(自然科学版);2009年02期
4 刘利敏;王宣涛;;带交易费用的指数效用无差别定价和套期保值策略[J];应用概率统计;2011年06期
5 沈艳琳;潘燕玲;刘利敏;;离散时间模型的效用无差别定价和套期保值[J];扬州大学学报(自然科学版);2010年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 钱林义;不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲[D];华东师范大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 闫海峰;刘利敏;杨建奇;;随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价[J];工程数学学报;2009年01期
2 陈超;邹捷中;;基于跳跃波动率的未定权益定价模型[J];数学的实践与认识;2006年12期
3 闫海峰;刘利敏;杨建奇;;随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略[J];系统工程学报;2007年04期
4 钱晓松;跳扩散模型中的测度变换与期权定价[J];应用概率统计;2004年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 闫海峰;刘利敏;;三叉树模型下的等价鞅测度[J];运筹与管理;2006年03期
2 李晓春;;带跳Brown运动的最小熵鞅测度[J];河南机电高等专科学校学报;2007年06期
3 闫海峰;刘利敏;杨建奇;;随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价[J];工程数学学报;2009年01期
4 潘燕玲;沈艳琳;刘利敏;;离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度[J];河南科技大学学报(自然科学版);2010年04期
5 刘利敏;耿磊;王小攀;;多维扩散模型的幂效用无差别定价[J];河南师范大学学报(自然科学版);2011年02期
6 李晓春;黄水霞;;跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度[J];许昌学院学报;2008年05期
7 李晓春;张谨;;右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度[J];河南科学;2009年06期
8 王丙均;袁明霞;杨纪龙;;马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价[J];江南大学学报(自然科学版);2010年02期
9 张海沨;;随机利率下的均值-方差最小套期保值[J];工程数学学报;2007年06期
10 王丙均;杨纪龙;;马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价[J];徐州师范大学学报(自然科学版);2008年04期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 宋瑞丽;鞅变换及其相关问题[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 王丙均;带有马尔可夫开关的Lévy模型下的期权定价[D];南京师范大学;2008年
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