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基于风险价值的投资决策分析

文凤华  杨晓光  马超群  巢剑雄  兰秋军  
【摘要】:在Markowitz证券组合理论的框架下,通过对基于风险价值的投资决策问题进行分析,采用收益率的历史数据模拟N种场景,构建了基于风险价值的投资决策模型,并提出了具体的算法.最后利用算例演示了算法的简洁有效性.

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