我国股票市场波动性的实证分析

【摘要】：应用ARCH模型族等数量经济理论和方法,对中国股市波动特征进行了实证分析。结果表明沪、深股市波动序列具有宽平稳性且波动与收益率之间存在显著的波动回馈效应,并且其杠杆效应也是显著的。

【作者单位】：兰州商学院;
【分类号】：F224;F832.51

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3	叶舟,李忠民,叶楠;期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究——ARMA—EGARCH—M模型的应用[J];系统工程;2005年04期
4	江姗;王斯聪;杨永愉;;上海证券交易所A股市场的波动性分析[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年06期
5	冯伟佳;贾惠;;沪市综合指数杠杆效应的实证分析[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2010年05期
6	陈维云,夏绍模;重庆市中观经济波动特征分析[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年04期
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8	王治国;;汇改以来RMB兑USD中间价的EGARCH效应分析[J];华南金融电脑;2008年12期
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1	陈昆亭宁波大学商学院;金融经济周期模型——周期理论的新发展[N];中国社会科学报;2011年

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8	郑秀田;我国黄金市场的波动特征与风险度量研究[D];浙江工商大学;2008年
9	张慧颖;汇改后人民币汇率波动研究[D];河海大学;2007年
10	姜雪;我国股票市场量价关系的经济分析[D];吉林大学;2008年

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