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《湖南财经高等专科学校学报》 2009年06期
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我国股票市场波动性的实证分析

王卫涛  李平西  
【摘要】:应用ARCH模型族等数量经济理论和方法,对中国股市波动特征进行了实证分析。结果表明沪、深股市波动序列具有宽平稳性且波动与收益率之间存在显著的波动回馈效应,并且其杠杆效应也是显著的。
【作者单位】兰州商学院;
【分类号】:F224;F832.51

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