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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 2005年01期
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基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究

詹原瑞  罗健宇  
【摘要】:利用极值理论中的广义极值分布(GEVD)对单一灾难事件的特性进行刻画,然后利用Copula函数把不同的灾难风险组合起来,构造其联合分布,并提出了适合模型的蒙特卡罗算法.最后利用实例说明了GEVD-Copula组合建模的应用,得出了有益结论.

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