收藏本站
《沈阳航空工业学院学报》 2006年02期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

证券组合投资选择的模糊优化模型

王利岩  
【摘要】:由于诸多因素的影响,证券预期收益率具有不确定性难以精确描述,为了更好的描述证券的预期收益率,假设证券的收益率为模糊随机变量。假设不存在无风险收益证券,且不允许卖空时,应用模糊数学理论,提出了证券组合投资的模糊优化模型。利用模糊随机理论转化模糊优化模型,使其成为一种易求解的随机规划模型。
【作者单位】沈阳航空工业学院理学系
【分类号】:F224

手机知网App
【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张岩;外汇投资组合决策研究[D];天津财经大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 丁晓东,吴让泉,邵世煌;一类含有随机和模糊参数的规划模型[J];控制与决策;2001年S1期
2 张喜彬,荣喜民,张世英;有关风险测度及组合证券投资模型研究[J];系统工程理论与实践;2000年09期
3 杨晓斌;证券投资组合的模糊M-V模型[J];淄博学院学报(自然科学与工程版);2002年02期
4 张跃;模糊随机变量[J];哈尔滨建筑大学学报;1989年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吕恩琳;模糊随机有限元平衡方程的摄动解法[J];应用数学和力学;1997年07期
2 许开立,陈宝智,陈全;安全等级特征量及其计算方法[J];中国安全科学学报;1999年06期
3 杨晓斌;证券投资组合的模糊M-V模型[J];淄博学院学报(自然科学与工程版);2002年02期
4 于朝霞,周智;模糊随机变量数字特征的性质及估计[J];山东建材学院学报;1995年03期
5 于朝霞,周智,王宗彬;模糊随机变量的大数定律[J];模糊系统与数学;2001年02期
6 吕恩琳;一种模糊随机有限元法[J];重庆大学学报(自然科学版);1996年05期
7 张跃,王时标,陈树勋,王光远;未确知测度和信比测度[J];哈尔滨建筑大学学报;1991年02期
8 张妃二,禹智涛;结构强度可靠性分析的模糊随机边界元法[J];计算力学学报;2003年01期
9 钟平,刘勇;CBA篮球比赛兼顾球员进攻和防守能力的出场阵容的模糊决策[J];北京体育大学学报;2005年06期
10 何广平;均值-风险规则及其与期望效用规则的一致性[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2001年03期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 张跃;;模糊随机预测地震烈度[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第五届年会论文选集[C];1990年
2 张跃;王光远;;正态模糊随机过程[A];模糊数学和系统成果会论文集[C];1991年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 马娟;模糊、模糊随机结构的随机振动分析与广义可靠性研究[D];西安电子科技大学;2006年
2 李昕;供水系统地震可靠性分析[D];大连理工大学;2000年
3 李崇贵;用非线性理论研究以“3S”为基础的森林蓄积定量估测[D];中国林业科学研究院;2001年
4 宋志刚;基于烦恼率模型的工程结构振动舒适度设计新理论[D];浙江大学;2003年
5 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
6 张海联;固体火箭发动机药柱的粘弹性不确定结构分析[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
7 丁晓东;不确定系统优化理论与应用研究[D];东华大学;2002年
8 綦方中;敏捷供应链管理中几个决策问题的研究[D];浙江大学;2003年
9 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
10 刘建和;中国股市价格形成机制研究[D];浙江大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈子兴;基于模糊有限元法的结构可靠度理论与方法[D];广西大学;2005年
2 贾厚华;边坡稳定性分析模糊方法研究[D];中国科学院研究生院(武汉岩土力学研究所);2003年
3 高辉;混凝土面板堆石坝模糊有限元应力变形分析[D];西安理工大学;2001年
4 赵小莲;新型两辊甘蔗压榨机系统的模糊可靠性分析及其压榨辊的模糊可靠性优化设计的研究[D];广西大学;2001年
5 王丽敏;两类模糊随机时间序列预测方法[D];河北大学;2001年
6 张峰;模糊递推规划方法及其在组合证券投资决策中的应用[D];河北大学;2001年
7 朱沛胜;多目标数据关联算法研究[D];西安电子科技大学;2001年
8 宫永波;引黄灌区水资源优化研究[D];合肥工业大学;2001年
9 李言规;证券组合投资管理理论的拓展与应用研究[D];中南大学;2002年
10 肖友刚;大型多支承回转窑调窑参数模糊建模与模糊优化[D];中南大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张忠桢,唐小我;均值绝对偏差资产组合选择模型的算法[J];电子科技大学学报;2002年04期
2 郭福华;邓飞其;;动态半绝对离差投资组合选择模型[J];系统工程;2006年09期
3 孙志宾,顾岚;Copula理论在金融中的应用[J];广西师范大学学报(自然科学版);2004年02期
4 吴世农,陈斌;风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J];经济研究;1999年09期
5 田振明;屠新曙;;效用函数意义下证券组合投资问题的改进决策树方法[J];技术经济;2007年02期
6 张翼飞;;我国外汇风险分析及风险防范对策[J];宁夏社会科学;2006年03期
7 滕昕;戴志辉;李树民;;外汇储备汇率风险化解的投资组合分析[J];商业时代;2006年25期
8 胡国政,李楚霖;考虑交易费用的证券组合投资的研究[J];预测;1998年05期
9 周东生;组合证券投资理论发展与相关问题研究[J];预测;1999年04期
10 姚京,李仲飞;基于VaR的金融资产配置模型[J];中国管理科学;2004年01期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 曾勇,唐小我,曹长修;最优证券组合的结构特征研究[J];控制与决策;1995年06期
2 于维生;组合证券投资的有效边界[J];数理统计与管理;1996年03期
3 吕昌会,何湘藩,黄德斌;证券投资中的模糊决策[J];系统工程理论与实践;1998年03期
4 荣喜民,张世英;组合证券资产选择模糊最优化模型研究[J];系统工程理论与实践;1998年08期
5 侯为波,徐成贤;证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度分析[J];应用数学;1999年03期
6 欧进萍,王光远;模糊随机变量及其概率特征[J];哈尔滨建筑大学学报;1989年01期
7 张跃;模糊随机变量[J];哈尔滨建筑大学学报;1989年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何大义;高建伟;;基于贝叶斯随机规划方法的养老保险基金投资策略研究[J];中国管理科学;2011年04期
2 李研妮;冉茂盛;;商业银行流动性风险管理方法的改进研究——基于模糊定性约束下的动态规划补偿模型应用[J];中国管理科学;2011年03期
3 巩增泰;张璐;;模糊数值函数的统计收敛,一致统计收敛及等度统计收敛[J];云南大学学报(自然科学版);2011年04期
4 巩增泰;白玉娟;;模糊有界变差函数全变差的积分表示与距离导数[J];数学学报;2011年04期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨玉香;周根贵;李晓红;;回收逆向物流网络随机规划模型研究[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
2 吴达;李浩明;;模糊随机变量线性规划的求解[A];模糊集理论与应用——98年中国模糊数学与模糊系统委员会第九届年会论文选集[C];1998年
3 胡良剑;吴让泉;邵世煌;;模糊随机系统数字特征分析[A];模糊集理论与应用——98年中国模糊数学与模糊系统委员会第九届年会论文选集[C];1998年
4 崔迪;孙祥斌;张玲;;求解二阶段带二次约束凸随机规划问题的新算法[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
5 刘星子;林亮;臧东冉;;不平衡报价的随机规划模型及其混合智能算法[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
6 冯静;吴孟达;;基于2型模糊集的系统可靠性分析[A];模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集[C];2000年
7 刘彦奎;;模糊随机规划:模型与混合智能算法[A];第四届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2001年
8 李继乾;魏翠萍;章志敏;;系统决策与最优化应用模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
9 张晓兵;范英;;我国石油类股票资产最优配置的随机规划模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
10 张晓军;;企业采用新技术的最优时机研究——基于一个随机规划模型[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 宁玉富;基于模拟的智能算法及其应用[D];天津大学;2006年
2 田俊峰;不确定性条件下供应链管理优化模型及算法研究[D];西南交通大学;2005年
3 李顺芹;不确定环境下的延迟更新过程[D];天津大学;2006年
4 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年
5 周景耀;电信监管的经济模型分析[D];天津大学;2004年
6 王小斌;不确定环境下的生产库存优化模型[D];天津大学;2007年
7 魏法明;基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究[D];同济大学;2008年
8 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
9 张家顺;不确定环境下的更换策略模型[D];天津大学;2009年
10 宋杰鲲;基于不确定优化理论的油藏经营管理系统决策研究[D];中国石油大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘艺;基于综合效应的随机规划模型及其应用[D];河北科技大学;2010年
2 王莉;基于复合量化的随机规划模型及其在运输问题中的应用[D];河北科技大学;2010年
3 袁广金;住房公积金资产组合管理方法研究[D];电子科技大学;2008年
4 李英雄;模糊随机规划理论及其应用[D];哈尔滨工业大学;2006年
5 钟竞英;模糊随机更新过程的相关理论[D];五邑大学;2008年
6 李宇红;保险资产的DALM优化模型[D];首都经济贸易大学;2007年
7 苏方伟;It(?)型模糊随机微分方程[D];东华大学;2009年
8 张瑞德;商业银行资产负债管理随机规划模型的应用研究[D];东北大学;2007年
9 欧蓉;基于随机规划模型的我国外汇储备资产配置问题研究[D];湖南大学;2009年
10 孙绍兵;模糊变量和模糊随机变量的熵度量的一般形式[D];南京理工大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026