基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析

【摘要】：研究黄金价格的动态演变过程至关重要。文中以1971年1月至2008年12月期间的伦敦黄金交易市场下午定盘价格为基础,利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对2008年数据进行了实证分析,其结果非常接近。利用该模型可动态刻画黄金价格数据的生成过程,也可帮助黄金产品投资者和生产者做出更加灵活、科学的决策。

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3	顾涛;;黄金价格影响因素的实证分析[J];中国集体经济;2008年18期
4	陈杨林;向东进;;基于波动率模型的世界黄金价格实证分析[J];决策与信息(财经观察);2008年09期
5	秦笙;陈阳;;基于灰色马尔柯夫模型的黄金价格预测[J];经济师;2010年10期
6	张莹;胥莉;陈宏民;;石油与黄金产业价格联动关系研究[J];财经问题研究;2007年07期
7	郑佳;林斌;;人民币汇率变动对国际黄金价格的影响[J];黄金;2007年07期
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9	谢明铎;吴加荣;何穗;;黄金交易市场的预测分析[J];湖北师范学院学报(自然科学版);2009年03期
10	许贵阳;;中国黄金现货价格预测模型——基于时间序列的数据分析[J];中国证券期货;2010年12期
11	张延利;张德生;刘常明;李金凤;;基于BP神经网络的黄金价格非线性组合预测模型[J];黄金;2011年09期
12	李纲;;基于主成分回归的黄金趋势分析[J];现代矿业;2010年04期
13	董益盈;;货币流动性对黄金价格影响的实证研究[J];世界经济情况;2008年12期
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15	杨柳勇,史震涛;黄金价格的长期决定因素分析[J];统计研究;2004年06期
16	郝洁;梁亚民;;SARIMA模型在我国社会消费品零售额预测中的应用[J];兰州商学院学报;2007年03期
17	陈华文,刘康兵;经济增长与环境质量:关于环境库兹涅茨曲线的经验分析[J];复旦学报(社会科学版);2004年02期
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19	田益祥,庄作钦;中国股市短期波动的非线性ARCH效应显著性分析及参数估计[J];数理统计与管理;2004年04期
20	苏恭;马波;;IT行业股价波动性的模型验证[J];统计与决策;2007年04期

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前4条

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2	肖倬;郭彦峰;;黄金现货价格和黄金矿业股价格的动态关联性[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
3	李昶;何穗;;多区间触发型衍生资产的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4	杜子平;;金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

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前10条

1	王艳;基于变系数回归模型的黄金价格预测研究[D];天津大学;2010年
2	朱靖宇;黄金价格与美国股指间收益及波动关系研究[D];复旦大学;2012年
3	赖敏;基于Markov机制转换模型的黄金价格波动特征研究[D];南京理工大学;2010年
4	华佳;中国权证价格和股票价格间线性与非线性Granger因果关系分析[D];厦门大学;2008年
5	吴家春;随机波动模型下黄金价格波动研究[D];西南财经大学;2012年
6	严威;应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型[D];中国科学技术大学;2011年
7	郭彩先;黄金交易市场的预测分析与研究[D];武汉理工大学;2008年
8	刘晓羽;基于EGARCH模型的香港股票市场和权证市场的动态引导关系分析[D];重庆大学;2008年
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前3条

1	陶旺生关思凡;基金持仓对黄金价格影响的实证分析(下)[N];中国黄金报;2010年
2	张智勇翟旭郑腾;黄金价格影响因素与中期定价模型[N];期货日报;2008年
3	海证期货研究发展部宋福铁;黄金期货对黄金现货价格波动影响的实证研究[N];期货日报;2008年

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