分数布朗运动下的回望期权定价

【摘要】：文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解。

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前20条

1	冯德育;;分数布朗运动条件下回望期权的定价研究[J];北方工业大学学报;2009年01期
2	刘韶跃,杨向群;标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价[J];湘潭大学自然科学学报;2004年02期
3	李成金,赵勋杰;大鼠血压信号的分形性质研究[J];中国生物医学工程学报;1998年04期
4	李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下最优消费资产组合[J];兰州理工大学学报;2008年01期
5	文林;胡晓山;曹仲德;;分数布朗运动的线性滤波[J];应用数学;2008年S1期
6	阳小红;;分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价[J];科技信息;2009年04期
7	余东;柳雪飞;;关于分数布朗运动预测的研究(英文)[J];数学杂志;2010年06期
8	王桥，胡毓钜;数字高程模型的随机分形算法研究[J];测绘学院学报;1995年01期
9	王晓瑛;分数布朗运动的新表示[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
10	徐绪松,马莉莉,陈彦斌;R/S分析的理论基础:分数布朗运动[J];武汉大学学报(理学版);2004年05期
11	李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下的最优投资组合[J];纺织高校基础科学学报;2007年01期
12	马惠馨;薛红;杨珊;;分数布朗运动下认股权证的保险精算定价[J];四川理工学院学报(自然科学版);2010年05期
13	王志明;徐娟;;分数布朗运动下红利亚式期权定价公式[J];武汉科技大学学报;2010年06期
14	沈明轩;;分数布朗运动环境中可转换债券的定价[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2010年04期
15	刘丹,徐钢;针对细分方案的快速FBM算法[J];大连理工大学学报;2000年01期
16	于德明;分数布朗运动增量的一个泛函型极限定理[J];中国计量学院学报;2001年01期
17	薛红;文福强;李巧艳;;分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价[J];纺织高校基础科学学报;2006年04期
18	李巧艳;薛红;;单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题[J];山西大学学报(自然科学版);2008年03期
19	肖艳清;邹捷中;;基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型[J];经济数学;2008年02期
20	薛红;王拉省;;分数布朗运动环境中最值期权定价[J];工程数学学报;2008年05期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年
2	张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
3	李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4	王建波;杨悦;赵丽丽;张东;唐镇;杨会杰;;汇率序列的可见图分析[A];第五届全国复杂网络学术会议论文（摘要）汇集[C];2009年
5	毛宁波;;测井数据分形特征的灰色判别方法[A];1996年中国地球物理学会第十二届学术年会论文集[C];1996年
6	毛宁波;;R／S分析估算测井数据分维的应用条件研究[A];1997年中国地球物理学会第十三届学术年会论文集[C];1997年
7	侯建荣;黄培清;;基于小波分析的股票分形时变维数研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
8	付冲;曹英禹;张振川;;一种基于关联维数的混沌时间序列分形插值建模[A];第25届中国控制会议论文集（上册）[C];2006年
9	张琦;王秋平;;基于R/S分析的城市中心区交通量时间序列研究[A];2007第三届中国智能交通年会论文集[C];2007年
10	谈正;徐伟忠;;自然场景的可控建模及立体显示[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展（上册）[C];1999年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年
2	陈超;分数布朗运动的局部时及相关过程的随机分析[D];华东理工大学;2012年
3	申广君;几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题[D];华东理工大学;2011年
4	肖艳清;分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用[D];中南大学;2012年
5	黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
6	肖炜麟;具有长记忆性的权证定价方法研究[D];华南理工大学;2010年
7	岳欣;OFDM技术在第四代移动通信中的应用[D];哈尔滨工程大学;2006年
8	熊四昌;基于计算机视觉的刀具磨损状态监测技术的研究[D];浙江大学;2003年
9	梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
10	蒋爱平;基于分形理论的X线头影侧位片图像分割的研究[D];哈尔滨工业大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张展;分数布朗运动环境下的障碍期权定价研究[D];合肥工业大学;2010年
2	张凌浩;基于分数布朗运动的随机微分方程[D];宁波大学;2012年
3	安磊;赋权分数布朗运动的轨道分析[D];东华大学;2011年
4	詹颖心;分数布朗运动环境下的奇异期权定价[D];新疆大学;2011年
5	冯德育;回望期权定价研究[D];北方工业大学;2009年
6	杨华伟;混合分数布朗运动下期权定价问题的研究[D];兰州大学;2010年
7	宋燕燕;分数布朗运动驱动环境中的期权定价模型及投资组合[D];中国石油大学;2011年
8	张志;条件分数布朗运动环境下几种期权的定价研究[D];中南大学;2011年
9	刘国;分数布朗运动下奇异期权的定价[D];新疆大学;2012年
10	桑利恒;分数布朗运动下的回望期权定价研究[D];合肥工业大学;2010年

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