收藏本站
《湖北大学学报(自然科学版)》 2018年04期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

考虑交易费用和泊松过程的沪深300股指期权定价研究

任芳玲  薛盼红  
【摘要】:对于沪深300股指期权的仿真模拟交易,考虑交易费用,考虑收盘价格异常波动下的泊松过程,搜集并整理最新的沪深300股指高频仿真交易数据,分别利用B-S定价模型和推广的B-S定价模型来模拟,利用解析式法和二叉树、三叉树法计算出股指期权价格,并比较其与真实市场价格的差异性,得出推广的B-S定价模型结果更优,为沪深300股指期权的定价提供一定的理论依据.

【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 陈欣业;我国股指期货与现货市场的联动性研究[D];哈尔滨工程大学;2014年
2 邹火雄;沪深300股指期货与现货市场联动性研究[D];江西财经大学;2017年
3 郭晓旸;股指期货套期保值比率及效率研究[D];哈尔滨工程大学;2017年
4 段骅;沪深300股指期货价格发现功能及波动溢出效应研究[D];贵州财经大学;2017年
5 文雨;基于高频数据的金融市场风险传染和动态对冲研究[D];浙江大学;2017年
6 盛鹏;双侧伽玛分布下股指收益率的VaR与CVaR研究[D];南京财经大学;2017年
7 于亚楠;基于GARCH类模型的沪深300股指期货极值风险研究[D];天津大学;2017年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026