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《华东师范大学学报(自然科学版)》 2002年01期
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证券数目变化时M-V有效前沿的分析

丁海云  蒋鲁敏  
【摘要】:该文在市场存在无风险收益证券且不允许卖空的条件下 ,讨论证券组合的有效前沿关于证券数目增加或减少的变化情况 ,并给出了相应的判定条件。
【作者单位】华东师范大学数学系 华东师范大学数学系
【分类号】:F830.91

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
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【相似文献】
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10 郭福华;均值-VaR与动态投资组合模型分析[D];湖南大学;2004年
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