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《河北师范大学学报(自然科学版)》 2018年01期
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带有信用风险的远期起点期权定价

孙慧  李翠香  
【摘要】:远期起点期权是一种路径依赖型期权,由于它具有远期开始的性质,因此受到投资者的关注,给该期权进行合理定价具有重要意义.首先建立有多个扩散源的标的资产价格过程和承约方资产价格过程的随机微分方程,然后通过测度变换的方法推导出了带有信用风险的远期起点期权的定价公式,推广了以前的相关结果.
【作者单位】河北师范大学数学与信息科学学院;
【基金】:国家自然科学基金(11571089)
【分类号】:F224;F830.9

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