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《高校应用数学学报A辑》 2015年04期
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多尺度高维亚式期权定价的奇摄动解

李惠芳  包立平  
【摘要】:讨论了一类含有快慢变换尺度的高维亚式期权定价随机波动率模型.根据Girsanov定理和Radon-Nikodym导数实现了期望回报率与无风险利率之间的转化;定义路径依赖型的新算术平均算法,借助Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的Black-Scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了期权定价方程的渐近解,并得到其一致有效估计.
【作者单位】杭州电子科技大学理学院;
【基金】:国家自然科学基金(51175134)
【分类号】:F830.9;O212.1

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 马研生;;一类非光滑条件下欧式期权定价模型[J];应用数学学报;2010年06期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 马研生;随机波动率模型中的金融衍生品定价问题[D];吉林大学;2012年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨丽萍;;一类Sobolev空间范数的等价性证明[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2008年04期
2 樊自安;;散度形式椭圆型方程弱下解的局部估计[J];纯粹数学与应用数学;2010年03期
3 闫德宝;;一种肿瘤生长自由边界问题整体解的存在唯一性[J];纯粹数学与应用数学;2011年04期
4 樊自安;艾军;胡付高;;散度形式椭圆型方程弱解的Hlder连续性[J];纯粹数学与应用数学;2011年06期
5 李彬;杨晗;沈洁琼;;一类非线性位势方程的可解性[J];成都大学学报(自然科学版);2010年01期
6 祝英杰;梁波;;定态量子流体动力学模型解的一些估计[J];长春大学学报;2006年12期
7 崔立芝;;二阶常微分方程的最优控制的必要条件[J];长春大学学报;2011年02期
8 赵英颖;;一类散度型椭圆方程弱解的最大模估计[J];长春大学学报;2011年06期
9 李婷;;一类多孔介质方程解的长时间行为[J];赤峰学院学报(自然科学版);2009年08期
10 周杰荣;;椭圆型方程最大值原理[J];德州学院学报;2011年06期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙鹏;几种非线性发展型方程解的爆破性[D];吉林大学;2011年
2 肖翠娥;非线性数学物理方程反系数问题研究[D];中南大学;2011年
3 王可;半导体漂流扩散模型及其相关模型的渐近极限问题研究[D];北京工业大学;2011年
4 宋文晶;具积分初(边)值条件的几类微分方程(组)解的研究[D];吉林大学;2011年
5 郭豪杰;几类反应扩散生物学模型的动力学研究[D];大连理工大学;2011年
6 宋先发;多重非线性抛物方程(组)的整体解、非整体解及临界指标问题[D];大连理工大学;2003年
7 白乙拉;非光滑分布参数系统参数辨识及其应用[D];大连理工大学;2006年
8 丁俊堂;若干非线性偏微分方程的爆破理论与最大值原理[D];山西大学;2006年
9 王彦;基于PDE的模式识别方法[D];吉林大学;2006年
10 皮玲;几何热流在数字图像处理中的应用[D];华东师范大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李凤萍;不可压磁流体方程组弱解正则性的研究[D];河南理工大学;2010年
2 陈伟;带一类_(Slip)型边界条件的某类磁流体_(-α)模型_(MHD-α)解析研究[D];湘潭大学;2010年
3 李春梅;带Neumann边界条件的旋度型MHD-α方程[D];湘潭大学;2010年
4 牟宸辰;关于调和函数与Poisson方程解先验估计的若干注记[D];吉林大学;2011年
5 韩雪;具时滞的非线性抛物模型的吸引子[D];吉林大学;2011年
6 赵围围;椭圆型方程组正解的研究[D];河南理工大学;2011年
7 石建成;R~N上带有分布导数的半线性反应扩散方程的动力学行为[D];兰州大学;2011年
8 曾华东;具有Beddington-DeAngelis功能的反应捕食与被捕食系统的持久性[D];南华大学;2011年
9 胡建超;具Prey-taxis性质的生态系统中食物链的长度[D];南华大学;2011年
10 郑娟;具有一般非线性项Cahn-Hilliard方程的渐进性[D];中南大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 莫嘉琪;奇摄动燃烧反应扩散问题(英文)[J];应用数学;2000年01期
2 陈育森;伴有边界摄动二阶非线性系统的奇摄动[J];应用数学和力学;2000年02期
3 唐荣荣;;一类四阶非线性奇摄动方程的边界层问题(英文)[J];数学杂志;2007年04期
4 欧阳成;;一类奇摄动非线性激波问题(英文)[J];数学季刊;2008年03期
5 刘兴权;非驻定的奇摄动系统的周期解[J];吉林大学自然科学学报;1980年02期
6 苗树梅;一类双时滞奇摄动系统[J];高校应用数学学报A辑(中文版);1987年04期
7 黄蔚章,陈育森;一类含慢变量奇摄动非线性系统初始层现象[J];应用数学和力学;2004年07期
8 唐荣荣;一类非线性奇摄动方程的激波问题(英文)[J];数学进展;2005年02期
9 张发明,曾唯尧;指数二分性与自治奇摄动系统的退化同宿分支[J];株洲工学院学报;1997年01期
10 谢峰,莫嘉琪;具有特征边界的一类非线性椭圆型方程的奇摄动(英文)[J];数学研究;2001年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 张小菊;具有不确定非线性扰动的奇摄动网络化模型控制[D];华东师范大学;2010年
2 姚智敏;非标准线性奇摄动系统的快慢分解[D];华东师范大学;2009年
3 孙晓明;非线性奇摄动控制系统的稳定性与ISS性质[D];华东师范大学;2009年
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