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《高校应用数学学报A辑》 2012年01期
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修正的Black-Scholes模型下的欧式期权定价

孙玉东  师义民  
【摘要】:通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用金融市场复制策略及布朗运动的Ito公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.

【同被引文献】
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