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《高校应用数学学报A辑》 2008年03期
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Markov-modulated风险模型中盈余过程零点数的分布

董继国  刘国欣  
【摘要】:基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张春生,吴荣;古典风险模型的极值联合分布[J];数学物理学报;2003年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 刘国欣;逐段决定马尔可夫过程及其在风险中的应用[J];河北工业大学学报;2004年02期
2 李春萍;郝会兵;;带息力更新风险模型的一个极值分布[J];经济数学;2007年02期
3 毕秀春,王新华,李荣;带干扰古典风险模型的极值联合分布[J];曲阜师范大学学报(自然科学版);2004年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 俞政;马尔可夫化方法在时间序列和排队模型中的应用[D];中南大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宁如云;逐段决定马尔可夫过程在风险理论中的应用[D];河北工业大学;2000年
2 董继国;Markov-modulated风险模型的极大值、极小值及零点数的联合分布[D];河北工业大学;2002年
3 郭永江;逐段决定马尔可夫过程的不变测度的存在性[D];河北工业大学;2002年
4 王颖;半动力系统的端时与一类风险模型[D];河北工业大学;2002年
5 孙光坤;索赔到达间隔服从Erlang分布的一类风险模型[D];河北工业大学;2003年
6 李俊刚;一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率[D];河北工业大学;2003年
7 王晓易;索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型的破产问题[D];河北工业大学;2003年
8 郭灵波;一类多险种风险模型的若干结果[D];南京航空航天大学;2004年
9 张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;2004年
10 王杰智;索赔到达间隔服从几何分布的Sparre Andersen模型的破产问题[D];河北工业大学;2004年
【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 王建平;连续时间复合二项模型破产严重程度的度量[D];河北工业大学;2007年
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