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《高校应用数学学报A辑(中文版)》 2006年03期
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有跳风险的随机利率与动态资产分配

邓国和  杨向群  
【摘要】:在股票服从跳扩散模型及利率满足有随机跳的均值回复过程的不完全市场下,讨论了股票,债券和银行存款的组合选择投资问题.应用动态规划建立了终期财富效用期望最大化目标函数对应的H JB方程,并给出了投资策略的表达式,最后通过数值计算分析了投资策略与风险回避参数γ,跳到达强度参数λ等关系.

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 杨云霞;基于双指数跳扩散过程的期权定价及其参数估计[D];武汉理工大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 邓国和;跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价[J];经济数学;2003年01期
2 杨云锋,刘新平;股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型[J];陕西师范大学学报(自然科学版);2005年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 钱春沁;MCMC理论及其在金融资产定价中的应用[D];南京理工大学;2003年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姚小义,邹捷中,陈超;股票价格服从跳扩散过程的资产交换期权定价模型[J];长沙铁道学院学报;2002年01期
2 宁丽娟,刘新平;股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J];陕西师范大学学报(自然科学版);2003年04期
3 李超杰,何建敏;具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价[J];东南大学学报(自然科学版);2004年05期
4 李松芹;张寄洲;;跳扩散模型下重置期权的定价[J];高等学校计算数学学报;2005年S1期
5 杨云锋;金浩;刘新平;;跳扩散模型的期权定价[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2006年01期
6 杨云锋;刘新平;;一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价[J];纯粹数学与应用数学;2006年01期
7 邓国和;杨向群;;有跳风险的随机利率与动态资产分配[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2006年03期
8 万建平;陈旭;;基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)[J];应用数学;2007年01期
9 黄伯强;杨纪龙;马树建;;Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值[J];南京师范大学学报(工程技术版);2007年01期
10 伍舟宏;;信用风险定价模型综述[J];商业时代;2007年09期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 许之彦;扩散过程的统计推断[D];华东师范大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 黄伯强;标的资产带跳的欧式期权定价和套期保值[D];南京师范大学;2006年
2 张霞;交换期权的定价[D];新疆大学;2006年
3 杨云霞;基于双指数跳扩散过程的期权定价及其参数估计[D];武汉理工大学;2006年
4 王献东;跳扩散模型下几种奇异期权的定价研究[D];合肥工业大学;2008年
5 彭勃;一类更新跳扩散模型下的期权定价研究[D];合肥工业大学;2008年
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