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《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》 2007年01期
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基于支持向量机的利率互换定价研究

姜德峰  杜子平  
【摘要】:利率互换定价主要是受到金融市场利率期限结构的影响。依据美国国库券收益率和互换利率数据,结合我国国库券收益率数据,采用非参数的支持向量机预测模型模拟出利率期限结构;在已知利率期限结构的基础之上,采用支持向量机的方法模拟估计出利率互换的固定利率,从而构造出一种系统的利率互换定价方法。通过实证检验,结果表明基于支持向量机的定价方法是可行的,且精确度也比其他定价方法要高。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 周万隆;姚艳;;支持向量机在股票价格短期预测中的应用[J];商业研究;2006年06期
2 黄宗远;证券市场的神经网络预测应用分析[J];广西师范大学学报(哲学社会科学版);2004年04期
3 渠春华;杨宝臣;;利用对冲原理进行利率互换定价[J];沈阳理工大学学报;2005年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 袁秀华;袁秀明;;对20世纪90年代后美国股市泡沫膨胀、破裂的若干思考[J];广西师范大学学报(哲学社会科学版);2006年01期
2 黄宗远;沈小燕;;ARCH模型在我国金融市场的应用情况研究[J];广西师范大学学报(哲学社会科学版);2007年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 王海霞;论重建国债期货市场[D];对外经济贸易大学;2007年
2 张俊辉;支持向量回归机在四川省孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率统计预测中的应用研究[D];四川大学;2007年
3 程砚秋;基于支持向量机的证券价格预测方法研究[D];大连理工大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 渠春华;杨宝臣;;利用对冲原理进行利率互换定价[J];沈阳理工大学学报;2005年04期
2 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
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8 牛兴霞;杨奎河;;基于支持向量机的多类分类研究[J];信息技术;2006年11期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 周丽;利率衍生品定价研究[D];北京理工大学;2006年
2 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
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中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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2 梁国巍;利率互换风险定价研究[D];武汉理工大学;2005年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 周孝华,杨秀苔;证券市场规律性与随机性分析[J];重庆大学学报(社会科学版);1999年03期
3 胡杉杉,党佳瑞,蓝柏雄;中国证券市场的可预测性研究[J];财经科学;2001年03期
4 王德佳,朱海英,于海,朱伟勇;证券市场中的混沌分形现象与多分形走动[J];东北大学学报(自然科学版);2001年05期
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7 汪成亮,宋军,胡炳权,张勤;智能神经网络在时序信号预测上的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);2003年01期
8 姚洪兴,盛昭瀚;股市预测中的小波神经网络方法的研究[J];管理工程学报;2002年02期
9 俞乔;市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J];经济研究;1994年09期
10 陈可,张琴舜,陈培培,蔡日基;BP神经网络在证券分析预测中应用[J];计算机工程;2001年11期
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