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《管理学报》 2006年06期
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商业银行贷款组合动态优化模型研究

许文  董贺超  迟国泰  
【摘要】:以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用逆向递推原理和线性规划方法,建立了商业银行贷款组合动态优化模型。创新与特色主要在于考虑了不同区段贷款效益对全部区段贷款总体效益的相互影响,运用逆向递推原理,在考虑所有贷款区间全部收益最优化的前提下,优化配给区间段的贷款配给,使得全部区段的整体贷款配给达到最优。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 高岳林;孙滢;;基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型[J];商业研究;2011年03期
2 许文;迟国泰;杨万武;;基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型[J];管理学报;2010年04期
3 孙滢;高岳林;;基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型[J];经济数学;2011年01期
4 许圣良;马慧民;;贷款组合优化决策问题研究[J];计算机工程与应用;2011年14期
5 宁玉富;唐万生;严维真;;机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型[J];计算机应用;2008年05期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 孙滢;商业银行贷款组合优化模型及智能算法研究[D];北方民族大学;2008年
2 杨晓岩;基于Copula的有违约相关性的组合贷款的优化[D];上海交通大学;2010年
3 李伟峰;“从紧”货币政策下的银行资产负债管理问题研究[D];东北大学;2008年
4 黄莉芳;工业企业贷款额度的优化配置及应用[D];大连理工大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 陈道斌;商业银行资产负债最优化管理方法研究[J];金融论坛;2001年01期
2 迟国泰,奚扬,姜大治,林建华;基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型[J];大连理工大学学报;2002年06期
3 杨智元;动态的无风险资产组合[J];管理工程学报;2003年03期
4 程连杰,秦成林;商业银行资产负债管理的随机规划模型[J];上海大学学报(自然科学版);2000年06期
5 郭战琴,周宗放;基于VaR约束的商业银行贷款组合多目标决策[J];系统工程理论方法应用;2005年02期
6 李仲飞,姚京;安全第一准则下的动态资产组合选择[J];系统工程理论与实践;2004年01期
7 潘雪阳;多期行为资产组合模型[J];中山大学学报(自然科学版);2005年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 安晓会;高岳林;;基于信用迁移的贷款组合多目标优化问题研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2008年01期
2 曹志鹏;王晓芳;;基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究[J];财经问题研究;2008年11期
3 高莹;黄小原;李意鸥;;基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型[J];东北大学学报(自然科学版);2007年01期
4 刘澄;金融工程:研究方向与发展展望[J];当代经济科学;2002年06期
5 迟国泰;闫达文;;基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型[J];管理工程学报;2011年03期
6 金秀;黄小原;;资产负债管理多阶段模型研究[J];管理学报;2007年01期
7 刘艳萍;涂荣;迟国泰;;基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型[J];管理学报;2010年02期
8 许文;迟国泰;杨万武;;基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型[J];管理学报;2010年04期
9 洪忠诚;迟国泰;王际科;;VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型[J];哈尔滨工业大学学报;2008年10期
10 王际科;迟国泰;洪忠诚;;VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型[J];哈尔滨工业大学学报;2009年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张晓兵;范英;;我国石油类股票资产最优配置的随机规划模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
2 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
3 朱磊;能源安全与气候变化背景下的能源投资建模与应用研究[D];中国科学技术大学;2011年
4 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
5 李研妮;商业银行流动性风险形成机理研究[D];重庆大学;2011年
6 吴灏文;基于高阶风险防范的银行资产负债组合优化模型研究[D];大连理工大学;2011年
7 罗琰;最优投资与效用无差别定价模型研究[D];湖南大学;2011年
8 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
9 周鸿卫;金融工程框架下商业银行资产负债管理研究[D];湖南大学;2005年
10 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
2 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年
3 李小春;保险资金投资组合方法比较[D];武汉理工大学;2010年
4 何冰妮;基于RAROC技术的商业银行经营管理研究[D];中南林业科技大学;2009年
5 周晓刚;我国商业银行资本风险研究[D];河北科技大学;2011年
6 刘二东;基于神经网络和粒子群优化算法的投资组合研究[D];华南理工大学;2011年
7 张晓珍;动态谱风险度量及最优投资组合分析[D];首都经济贸易大学;2011年
8 钟纯;条件风险价值(CVaR)及其在保险资金投资中的应用[D];南昌大学;2011年
9 宋延玲;基于银行信贷优化行为的货币政策微观基础研究[D];湘潭大学;2011年
10 李玉贤;我国上市商业银行风险溢出效应的测度及分析研究[D];上海交通大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐龙封;对风险投资决策中H.Markowitz均值-方差模型的推广[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2003年02期
2 姜灵敏;;银行授信资产组合优化决策模型与求解[J];商业研究;2006年06期
3 宋志青;袁宜;;流动性过剩时代的商业银行对策[J];商业研究;2007年11期
4 勾明,樊正堂;风险度量模型的研究[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
5 宫丽红,刘则毅,唐万生;模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用[J];吉林大学学报(信息科学版);2003年02期
6 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
7 庄新田,黄小原;银行资产负债管理的二阶段模型及其优化[J];东北大学学报;2001年06期
8 迟国泰,奚扬,姜大治,林建华;基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型[J];大连理工大学学报;2002年06期
9 曹国华,黄薇;安全第一的证券组合优化模型与绩效管理[J];重庆大学学报(自然科学版);2000年03期
10 张璞,白晓虹,马勇;一种确定最优证券组合的新方法[J];系统工程;2000年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 崔滨洲;流动性与资本双重约束的商业银行资产负债优化研究[D];华中科技大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋琳琳;基于违约相关性的住房抵押贷款额度配置研究[D];大连理工大学;2011年
2 程先双;VaR模型研究及其在寿险公司资产负债管理中的应用[D];西北农林科技大学;2005年
3 王飞;我国商业银行资产负债管理在利率市场化进程中的应用研究[D];武汉大学;2005年
4 刘立新;资产负债管理在交通银行长沙分行的应用研究[D];中南大学;2005年
5 史长林;商业银行资产负债管理技术研究及实证分析[D];南京航空航天大学;2006年
6 张海明;基于目标规划的商业银行资产负债管理研究[D];电子科技大学;2007年
7 张玲;我国经济运行中流动性过剩问题的探讨[D];西南财经大学;2007年
8 辛欣;基于CreditRisk+模型的科技型企业贷款组合研究[D];河南大学;2007年
9 曾晓阳;Credit Risk+模型在泉州地区商业银行中的应用研究[D];湖南大学;2008年
10 柏伟明;银行房贷审批过程中的风险分析[D];上海交通大学;2009年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 周圣;文忠平;史本山;;综合收益最优的贷款组合鲁棒优化模型[J];技术经济与管理研究;2012年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 付莹;基于Copula风险控制的贷款组合优化模型研究[D];大连理工大学;2011年
2 曲蕾蕾;基于下偏度最小化贷款组合优化模型[D];大连理工大学;2011年
3 万文雅;异常贷款增长与银行风险[D];广西师范大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 迟国泰,徐趁琤,李延喜;银行资产负债管理中资产分配模型[J];大连理工大学学报;2001年04期
2 姜大治,迟国泰,林建华;基于有效边界的贷款组合优化决策模型[J];哈尔滨工业大学学报;2002年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;春城推出个人住房公积金置换组合贷款[J];云南金融;2003年12期
2 ;福州市个人住房担保组合贷款管理暂行规定[J];中国建设信息;1998年18期
3 任志安;德国的住房组合贷款及其借鉴[J];城市开发;2000年02期
4 彭铁祥,蒲飞;投资收益和风险的规划模型[J];焦作工学院学报;2000年02期
5 高晗;;用好二手房组合贷[J];大众理财顾问;2011年07期
6 王兴德;组合贷款最优还款年限的确定[J];上海财经大学学报;1999年01期
7 ;中央国家机关个人住房组合贷款管理暂行规定[J];中国建设信息;1998年33期
8 何正秋;“个人住房担保组合贷款”是住房公积金运用的一个较佳选择[J];中国房地产金融;1999年01期
9 任志安;德国的住房组合贷款及其借鉴[J];中国房地信息;2000年03期
10 刘小平,刘扬眉;发展住宅消费,拉动经济增长[J];湖南城建高等专科学校学报;2000年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 林道荣;刘晓惠;刘达伟;;基于单一产品消费需求的企业生产资源配置的动态优化模型[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
2 王晓;;一种新的求解非线性规划的滤子信赖域方法[A];中国运筹学会第十届学术交流会论文集[C];2010年
3 谢生嫒;万邦新;;利用世界银行贷款 加速结核病控制进程[A];新世纪预防医学面临的挑战——中华预防医学会首届学术年会论文摘要集[C];2002年
4 但琦;李逍波;;神经网络在非线性规划中的应用[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
5 葛琦;;非线性规划在煤矿应用中的一个有效实例[A];发展战略与系统工程——第五届系统工程学会年会论文集[C];1986年
6 黄贵东;毛汉平;;基于非线性规划的连铸坯坯料设计应用研究[A];全国冶金自动化信息网2009年会论文集[C];2009年
7 杨吉会;曹炳元;;几何规划的起源与应用[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
8 曹炜;田志远;乔红端;;一个新的求全局优化的填充函数[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
9 时贞军;;一种全局收敛的梯度投影法及其超线性收敛性[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
10 俞刚;傅俊;戴小伟;;NCQCS生料质量控制系统原理及应用[A];第六届全国新型干法水泥技术经验交流会论文汇编[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;宿迁市个人住房组合贷款暂行办法[N];宿迁日报;2011年
2 项懿;通过手机了解剩余贷款本金[N];台州日报;2008年
3 王光平;北京推出“无指定楼盘”组合贷款[N];中国证券报;2008年
4 彭跃东;金融单位为八城市异地住房公积金贷款开辟“绿色通道”[N];沈阳日报;2008年
5 王同文 记者 赵蕴颖;组合贷款转公积金贷款试点运行[N];大连日报;2010年
6 本报记者 朱湘莲;百万“组合贷”月供省千元[N];华夏时报;2009年
7 赵宁;个人申办“住房组合贷款”学问大[N];中国财经报;2000年
8 本报记者 路晓丹;组合贷款京冷沪热公积金贷款京热沪冷[N];华夏时报;2010年
9 记者陶莎;我市受理首笔公积金组合贷款[N];连云港日报;2011年
10 龚航;个人家居组合贷款如何贷[N];上海金融报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黄世平;商业银行资本结构动态优化模型研究[D];大连理工大学;2010年
2 邱勇;多银行贷款池的分档与定价研究[D];天津大学;2007年
3 汪红丽;中国企业债券融资与公司治理实证研究[D];复旦大学;2004年
4 许文;商业银行贷款组合优化模型研究[D];大连理工大学;2007年
5 王炜;uv-分解方法的某些新的研究结果[D];大连理工大学;2004年
6 王革平;中国金融市场最优均衡理论与实证研究[D];同济大学;2004年
7 王薇;非线性全局优化的变换函数方法[D];上海大学;2005年
8 江乾坤;基于证券设计理论的企业债务融资工具研究[D];浙江大学;2005年
9 李世军;油田生产系统整体优化理论与方法[D];大庆石油学院;2005年
10 万鹏;大跨度钢拱桥极限承载力综合三因素检算方法研究[D];西南交通大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孟继辉;投资风险实证分析[D];武汉大学;2004年
2 陈瑞欣;多因素资产组合模型及其进化规划算法研究[D];西北工业大学;2004年
3 李庆;外汇储备管理效益问题研究[D];吉林大学;2006年
4 张国俭;基于Black-Scholes模型的资产组合[D];暨南大学;2006年
5 陆静望;水运企业固定资产减值问题的研究[D];上海海事大学;2007年
6 帅井山;我国企业年金投资管理策略研究[D];电子科技大学;2008年
7 帅之凰;基于S型效用函数和高阶矩条件下的稳健投资组合[D];厦门大学;2009年
8 周晔;资本市场与货币政策研究[D];河南大学;2001年
9 陈澍;基于VaR模型的资产组合流动性风险度量研究[D];华中科技大学;2005年
10 夏斌斌;我国基金经理管理多只基金现象的研究[D];上海交通大学;2009年
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