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《管理工程学报》 2007年03期
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上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究

吴文锋  刘太阳  吴冲锋  
【摘要】:本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的波动溢出效应。分阶段的进一步研究发现,在2001年前两个市场间,仅存在伦敦期铜市场对上海期铜市场的单向波动溢出;而2001年后,两个市场的联系加强,存在双向的波动溢出效应。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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