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《管理工程学报》 2000年04期
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投资机会价值的期权评价方法

范龙振  唐国兴  
【摘要】:假定项目价值 ,初始投资支出随时间变化都服从几何布朗运动模型 ,投资机会投资只有有限的推迟时间 ,利用美式期权定价的 Monte Carlo模拟法 ,计算投资机会价值并进行相关讨论
【作者单位】复旦大学管理学院!上海 复旦大学管理学院!上海
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王宝森;;实物期权在高校人才引进中的应用[J];高等教育研究(成都);2008年04期
2 阮翔;;国外医疗保险制度中的供方控制措施及借鉴[J];消费导刊;2007年12期
3 刘争春;易海燕;;资产流动性价值研究的新视角[J];消费导刊;2007年13期
4 夏晖,曾勇,唐小我;技术创新战略投资的实物期权方法综述[J];管理科学学报;2004年01期
5 周嘉南;黄登仕;;蕴含扩张期权的投资项目决策行为研究[J];管理科学学报;2006年02期
6 杜永怡,王辉,于洋;实物期权与金融期权的对比分析[J];商业经济;2004年02期
7 任志安;企业高新技术项目投资决策的基本问题分析[J];经济问题;2002年03期
8 吴立扬,马文伟;基于人工神经网络的实物期权定价[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2004年01期
9 柯昌文;王宗军;;基于不确定性和管理柔性框架的实物期权研究综述[J];价值工程;2007年10期
10 王九群;王宝森;李秋英;;人力资本评价与高校人才引进——以实物期权定价理论为基点[J];中国矿业大学学报(社会科学版);2008年04期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 丁姗姗;不确定条件下基于实物期权的投资决策[D];浙江大学;2010年
2 白承彪;基于期权博弈理论的企业投资策略[D];复旦大学;2011年
3 李洪江;不确定性投资决策的实物期权方法[D];大连理工大学;2002年
4 徐枫;风险投资决策评价中的实物期权理论方法研究[D];暨南大学;2003年
5 曹艳;期权理论及其在石油企业经营管理中的应用研究[D];大庆石油学院;2004年
6 夏晖;基于实物期权的技术创新扩散、竞争和交互模型研究[D];电子科技大学;2005年
7 司强;人力资本价值复合实物期权评价方法研究[D];华中科技大学;2005年
8 代宏坤;信息技术采纳时间的决策模型及应用研究[D];四川大学;2005年
9 曾卫兵;内资BOT公路建设项目投资决策评价模型研究[D];天津大学;2004年
10 林松;我国出版业的横向战略并购研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于晓;基于实物期权的资本预算研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 帅领;基于实物期权的创业投资决策方法探讨[D];江西财经大学;2010年
3 李康乐;实物期权理论在城市轨道交通项目投资决策中的应用研究[D];北京交通大学;2011年
4 陈雪丽;不确定条件下发明专利商业化投资时机研究[D];兰州大学;2011年
5 羊豪;实物期权和博弈论在战略投资分析中的应用研究[D];安徽工业大学;2010年
6 张正泽;基于实物期权的燃煤电站CCS投资决策研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
7 钟翠;专利价值的评估模型及数值模拟分析[D];华中科技大学;2010年
8 陈涛;基于实物期权的地铁PPP项目投资决策研究[D];长沙理工大学;2011年
9 吴志方;企业业务外包决策模型研究[D];东北大学;2010年
10 赵睿;高技术产业项目实物期权评价方法初步研究[D];西安理工大学;2002年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 范龙振,唐国兴;投资机会的价值与投资决策——几何布朗运动模型[J];系统工程学报;1998年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 戴天晟;赵文会;顾宝炎;孙绍荣;;基于实物期权理论的水权期权价值评估模型[J];系统工程;2009年05期
2 贺小社;柯大纲;;基于实物期权的高科技项目投资机会价值和投资决策研究[J];改革与开放;2010年02期
3 孙先定 ,杨锡怀 ,张治强;期权投资决策模型中参数的一种识别方法[J];国际金融研究;2001年12期
4 简志宏,李楚霖;高新技术产业化的实物期权分析[J];管理工程学报;2002年04期
5 朱怡,柴俊;一类投资决策的期权定价[J];华东师范大学学报(自然科学版);2002年04期
6 陈收,刘卫国;投资决策与资本结构优化互动关系综述及研究[J];管理科学学报;1999年04期
7 简志宏,李楚霖;公司债务重组的实物期权方法研究[J];管理科学学报;2002年05期
8 李洪江,曲晓飞,冯敬海;阶段性投资最优比例问题的实物期权方法[J];管理科学学报;2003年01期
9 陈黎明,邱菀华;不确定环境下新技术投资策略模型研究[J];管理科学学报;2005年04期
10 简志宏;李楚霖;;柔性产品组合最优切换的实物期权方法研究[J];管理科学学报;2006年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 于巧婵;;期权博弈理论在我国内河LNG船舶投资决策中的应用[A];第十二届全国内河船舶与航运学术会议论文集[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 俞萍萍;激励政策下发电企业可再生能源战略投资研究[D];浙江工商大学;2011年
2 白承彪;基于期权博弈理论的企业投资策略[D];复旦大学;2011年
3 祝丹梅;基于实物期权理论的项目投资决策方法研究[D];东北大学;2009年
4 黄薇;不确定下投资决策的控制优化模型研究[D];重庆大学;2002年
5 李洪江;不确定性投资决策的实物期权方法[D];大连理工大学;2002年
6 徐枫;风险投资决策评价中的实物期权理论方法研究[D];暨南大学;2003年
7 唐振鹏;基于期权博弈理论的企业技术创新投资决策研究[D];武汉理工大学;2003年
8 温晓芳;实物期权在半导体产业投资决策中的应用[D];对外经济贸易大学;2004年
9 曹艳;期权理论及其在石油企业经营管理中的应用研究[D];大庆石油学院;2004年
10 曾卫兵;内资BOT公路建设项目投资决策评价模型研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘玉;非对称条件的房地产投资期权博弈研究[D];湘潭大学;2010年
2 衡传杰;不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D];南京财经大学;2010年
3 李康乐;实物期权理论在城市轨道交通项目投资决策中的应用研究[D];北京交通大学;2011年
4 耿松涛;我国上市公司非效率投资影响因素分析[D];西南大学;2011年
5 赵薇;实物期权在我国房地产项目投资决策中的应用研究[D];东北林业大学;2011年
6 孟祥乾;实物期权在风险投资项目中的应用研究[D];青岛理工大学;2010年
7 张正泽;基于实物期权的燃煤电站CCS投资决策研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
8 张雪峰;实物期权理论在房地产投资中的应用研究[D];天津大学;2010年
9 韩霞;基于实物期权理论的风险投资项目评价与决策研究[D];北京工商大学;2010年
10 黄晓峰;基于期权博弈理论的房地产投资决策研究[D];重庆大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡学刚;高技术企业的界定[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2000年04期
2 侯锡林,钱坤;金融衍生工具的风险及其防范措施[J];鞍山钢铁学院学报;2000年01期
3 胡月亭;论建设项目的最优投资规模设计[J];北京大学学报(哲学社会科学版);1995年04期
4 任继勤,方春阳;国外电力改革的经验及启示[J];北京交通大学学报(社会科学版);2004年02期
5 刘玉明;刘长滨;;实物期权理论在房地产投资项目决策中的应用研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2006年02期
6 王明明;张年武;韩刚;;基于实物期权理论的R&D项目投资决策研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2006年03期
7 蔡小军;吴国蔚;;一个新的人力资本定价模型研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2006年03期
8 吕康娟,申金山,关柯;基础设施定价与城市规模的经济分析[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年03期
9 汤京华,王玉珍;风险投资项目评估指标体系的研究[J];北京工业大学学报;1999年S1期
10 邱菀华;余冬平;;寡头垄断企业战略投资期权博弈模型[J];北京航空航天大学学报;2006年10期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 刘洪玉;黄霆;;房地产研究中的实物期权方法[A];2003中国房地产估价学术研讨会论文集[C];2003年
2 陈昕;刁惠文;张沁文;;房地产投资决策中的动态投资回收期决策模型[A];复杂巨系统理论·方法·应用——中国系统工程学会第八届学术年会论文集[C];1994年
3 董景荣;杨秀苔;;基于支持向量机和遗传算法的R&D项目中止决策诊断[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 本报记者 蔡经;[N];第一财经日报;2005年
2 李文华;[N];金融时报;2002年
3 本报驻外记者 吴志华 丁刚 施晓慧 张旸;[N];人民日报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 阳军;不确定条件下最优投资时机和投资规模决策研究[D];重庆大学;2010年
2 周兴河;中国农业可持续发展:目标、问题与对策[D];西南财经大学;2000年
3 王伟;水利资金配置理论与实证研究[D];西南农业大学;2002年
4 陈龙;项目投资价值分析创新方法研究[D];厦门大学;2002年
5 李洪江;不确定性投资决策的实物期权方法[D];大连理工大学;2002年
6 张天明;水利投入对国民经济拉动作用的影响研究[D];河海大学;2002年
7 张新玉;水利投资效益评价理论、方法与应用[D];河海大学;2002年
8 徐枫;风险投资决策评价中的实物期权理论方法研究[D];暨南大学;2003年
9 唐振鹏;基于期权博弈理论的企业技术创新投资决策研究[D];武汉理工大学;2003年
10 王立国;创业投资研究[D];东北财经大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 叶瑛;基于期权理论的投资评价方法研究[D];大连理工大学;2001年
2 谢志锋;期权在房地产投资决策中的应用[D];厦门大学;2001年
3 李瑶光;实物期权:项目投资评估与决策新思路[D];对外经济贸易大学;2002年
4 唐海洋;企业实物期权理论与方法研究[D];河北工业大学;2002年
5 陈宇红;在我国基础设施领域发展BOT有关问题的研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
6 邓光军;技术创新投资项目实物期权定价[D];电子科技大学;2002年
7 周赫;现实期权理论及其在投资决策中的应用[D];大连理工大学;2002年
8 韩群柱;水电工程方案投资决策分析[D];西安理工大学;2002年
9 肖江月;实物期权理论及其在投资决策中的应用研究[D];湖南大学;2002年
10 洪国贤;高新技术项目评价的实物期权法探讨[D];厦门大学;2002年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 欧阳新年;;企业技术创新:投资回报与风险控制[J];北京市经济管理干部学院学报;2008年04期
2 刘强;李本乾;;我国出版集团跨区域经营的路径选择[J];出版发行研究;2011年03期
3 张美娟;何国军;周瑜;;基于产业组织理论的我国出版产业研究述评[J];出版科学;2010年05期
4 王利明;;代理人私人收益及其对风险投资时机的影响[J];重庆大学学报(社会科学版);2011年05期
5 刘凤琴;马俊海;;金融衍生证券的人工神经网络定价方法研究进展评述[J];财经论丛;2008年03期
6 张磊;;政府投资项目监管中的投资期权激励机制构建[J];财经问题研究;2009年11期
7 张磊;赵进文;;政府投资期权监管中最优激励与审核机制构建[J];财经研究;2009年10期
8 成功;;如何做好公路工程施工监理[J];科技创新与应用;2012年06期
9 余冬平,邱菀华;R&D投资决策的不对称双头垄断期权博弈模型[J];系统工程;2005年02期
10 鲁皓;张宗益;;风险对新技术项目最优投资时机的影响[J];系统工程;2011年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 胡登峰;黄庆德;戴强;;基于期权理论的智慧城市关键技术投资决策研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵珊珊;电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避[D];中国电力科学研究院;2010年
2 冯缨;中小企业电子商务采纳—实施—评价影响因素及方法研究[D];江苏大学;2010年
3 丁姗姗;不确定条件下基于实物期权的投资决策[D];浙江大学;2010年
4 洪峰;基于权衡视角的上市公司管理层薪酬业绩敏感度影响因素研究[D];东北财经大学;2010年
5 俞萍萍;激励政策下发电企业可再生能源战略投资研究[D];浙江工商大学;2011年
6 张敏;项目进度管理的行为不确定性及其控制策略研究[D];华中科技大学;2011年
7 白承彪;基于期权博弈理论的企业投资策略[D];复旦大学;2011年
8 彭若弘;实物期权波动率及价值对电信投资的影响研究[D];北京邮电大学;2011年
9 郭淳凡;不确定条件下企业景区投资决策研究[D];华南理工大学;2011年
10 宋艳;新兴技术的形成路径及其影响因素研究[D];电子科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于晓;基于实物期权的资本预算研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 侯晨曦;实物期权在房地产投资决策中的应用研究[D];大连理工大学;2010年
3 燕春友;电力市场条件下发电投资阈值模型及其分析[D];长沙理工大学;2010年
4 涂晓康;基于学习型期权的财务战略风险监控研究[D];长沙理工大学;2010年
5 刘玉;非对称条件的房地产投资期权博弈研究[D];湘潭大学;2010年
6 王振合;地方高校人才引进现状与引进机制研究[D];中国海洋大学;2010年
7 帅领;基于实物期权的创业投资决策方法探讨[D];江西财经大学;2010年
8 刘邦;基于期权博弈的房地产投资研究[D];河北工程大学;2010年
9 文兴普;实物期权理论研究及在公司投资决策中的应用[D];武汉理工大学;2010年
10 伍可炳;高新技术公司价值评估[D];东北财经大学;2010年
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中国期刊全文数据库 前10条
1 胡雄鹰;汪琳;王祖山;严也舟;;期权的时间价值对执行或出售期权决策的影响[J];特区经济;2009年05期
2 孙春燕,陈耀辉;基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析[J];系统工程;2003年06期
3 邢迎春;;CARA效用函数下美式期权的定价[J];经济数学;2011年01期
4 杜雪樵,汪金菊;离散时间美式期权套期及停时分析[J];运筹与管理;2002年06期
5 张超;线性补问题与美式期权定价[J];皖西学院学报;2005年02期
6 唐明琴;;美式期权的Monte Carlo模拟法定价理论及应用[J];广东金融学院学报;2007年05期
7 刘云;白婧;;美式期权模型下的可再生资源最优收获[J];生态经济;2010年02期
8 杨成荣;;跳扩散模型下美式期权的对称性[J];经济数学;2010年01期
9 冯丽娜;;蒙特卡洛方法模拟美式期权定价[J];大众商务;2010年12期
10 梅正阳,李楚霖;随机波动率的美式期权定价(英文)[J];经济数学;2002年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 段华友;干胜道;;投资者财务权益保护:一个理论框架[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
2 黄南京;高承佳;董华;;线性补问题的连续性算法与美式期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
3 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
4 梁循;王鹏;;关于房贷风险性的估算和保护消费者措施的思考[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
5 韩舒畅;崔学刚;;投资机会、代理成本与公司政策[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
6 林才寿;毛莉;黄宁;安竹;;偏最小二乘法在X射线荧光分析矿浆品位中的应用[A];第十四届全国核物理大会暨第十届会员代表大会论文集[C];2010年
7 袁熙;张兴;谢旭飞;陈金象;李湘庆;樊铁栓;;HL-2A托卡马克装置的快中子传输效率的Monte Carlo模拟[A];第十四届全国核物理大会暨第十届会员代表大会论文集[C];2010年
8 陈锺贤;范韵;赵远;孙秀冬;;光子计数技术在激光脉冲探测中的应用[A];2006年全国光电技术学术交流会会议文集(C 激光技术与应用专题)[C];2006年
9 田丽霞;刘慢天;朱敬军;安竹;王宝义;秦秀波;;低能区正电子碰撞Ti元素K壳层电离截面测量的初步研究[A];第十四届全国核物理大会暨第十届会员代表大会论文集[C];2010年
10 吴晓波;;2009,会是全球经济变革的分水岭吗[A];拖拉机、农用运输车、农用发动机行业背景资料(第六集)[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈慧琴;三角度把握超跌二线股投资机会[N];上海证券报;2007年
2 渤海投资研究所 秦洪;炒作高峰已过 投资机会显现[N];证券时报;2007年
3 本报记者 弘文;王亚伟:今年选股仍要强调高成长[N];上海证券报;2008年
4 安信证券 诸海滨;本周A股谨慎乐观[N];中国证券报;2008年
5 周科竞;G20后如何把握A股投资机会[N];北京商报;2009年
6 张泽伟 龙胜东 王晔;澳大利亚官员来华推销矿产资源[N];中国贸易报;2009年
7 记者 张新辉;利用好程序化交易 把握期指投资机会[N];期货日报;2010年
8 证券时报记者 孙晓霞;掘金价值洼地 把握蓝筹“纠偏”机会[N];证券时报;2010年
9 本报记者 潘晓娟;NVP来华寻求跨界投资机会[N];中国经济导报;2005年
10 施波涛;中国市场存在长期投资机会[N];市场报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈萍;随机波动率模型的统计推断及其衍生证券的定价[D];南京理工大学;2004年
2 柳尧杰;我国汽车电子产业投资价值研究[D];同济大学;2008年
3 魏立峰;随机最优控制相关的HJB方程及弱解研究[D];山东大学;2009年
4 王磊;博弈期权定价及其应用[D];国防科学技术大学;2009年
5 黄光辉;有限状态多期模型下的期权定价和市场风险研究[D];华中科技大学;2006年
6 汪金辉;建筑火灾环境下人员安全疏散不确定性研究[D];中国科学技术大学;2008年
7 陈浩武;长期投资者资产配置决策理论及应用研究[D];上海交通大学;2007年
8 Humera Shahid;中国上市公司股票增发、信息不对称和监管的问题研究[D];华中科技大学;2011年
9 孙鹏;金融衍生产品中美式与亚式期权定价的数值方法研究[D];山东大学;2007年
10 黄东兵;IT项目经济评价与投资决策研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 董志华;基于奇点分离法的美式期权定价方法研究[D];武汉理工大学;2010年
2 苏剑晗;关于最小二乘蒙特卡洛模拟法在美式期权定价中的应用[D];哈尔滨工业大学;2010年
3 张秀芝;美式期权的定价方法介绍与比较[D];山东大学;2012年
4 陈科;全流通时代中国证券市场投资并购机会和策略研究[D];上海交通大学;2007年
5 Maniphone Nonthaxay;中国企业家投资老挝的动机研究[D];北京交通大学;2009年
6 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
7 郭尊光;基于最优实施边界的美式期权定价的数值模拟与分析[D];中北大学;2011年
8 李佩林;跳—扩散过程下美式期权的傅立叶变换定价[D];湘潭大学;2010年
9 孙新蕾;随机市场模型下基于红利和交易费用的美式期权定价[D];哈尔滨工程大学;2011年
10 黄聪;求解美式期权定价问题的两类数值方法[D];广西民族大学;2010年
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