收藏本站
《大学数学》 2007年01期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于区间数的证券组合投资模型研究

陈华友  赵玉梅  
【摘要】:提出了证券组合投资的区间数线性规划模型.通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题转化为确定型的线性规划问题.投资者可以根据自己的风险喜好程度和客观情况,对这两个参数做出不同的估计,从而得到相应情况下的有效投资方案,使证券组合投资决策更具柔性.最后通过实例分析说明了该模型的可行性.

手机知网App
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 陈国华;廖小莲;;基于区间规划的投资组合模型[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2010年05期
2 赵玉梅;鲍宏伟;孙西超;;含交易费用的证券组合投资模型的满意解[J];大学数学;2010年04期
3 赵玉梅;孙西超;桂云;;含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型[J];合肥学院学报(自然科学版);2010年03期
4 刘娜;周礼刚;陈华友;苏克平;;VAR度量下基于C-OWA算子的区间数组合投资模型[J];合肥学院学报(自然科学版);2010年03期
5 邓雪;李荣钧;;基于模糊遗传算法的自融资有效投资组合研究[J];经济数学;2009年04期
6 刘亭亭;王亮;;证券投资组合理论应用研究[J];现代商贸工业;2009年21期
7 王双;;基于区间数的风险投资[J];时代金融;2012年18期
8 徐晓宁;何枫;;不允许卖空下证券投资组合的区间二次规划问题[J];中国管理科学;2012年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 毛普琳;具有交易费用和多种投资限制的模糊投资组合模型的研究[D];天津大学;2010年
2 苗强;基于风险度量的证券组合投资优化模型研究[D];中南大学;2007年
3 阳彩霞;柔性优化方法及若干应用[D];中南大学;2008年
4 张冬梅;组合风险投资的优化模型[D];哈尔滨工业大学;2009年
5 刘亭亭;基于区间数的证券投资组合模型和实证研究[D];安徽大学;2010年
6 叶淑英;投资组合的风险度量研究[D];广州大学;2010年
7 张旭楠;基于可信性理论的模糊投资组合分析[D];华北电力大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 达庆利,徐泽水;不确定多属性决策的单目标最优化模型[J];系统工程学报;2002年01期
2 徐泽水;求解不确定型多属性决策问题的一种新方法[J];系统工程学报;2002年02期
3 路应金,唐小我,周宗放;证券组合投资的区间数线性规划方法[J];系统工程学报;2004年01期
4 刘新旺,达庆利;一种区间数线性规划的满意解[J];系统工程学报;1999年02期
5 达庆利,刘新旺;区间数线性规划及其满意解[J];系统工程理论与实践;1999年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邹永红;谭建林;;基于属性差异度的多属性决策方法及其在水稻优选中的应用[J];安徽农业科学;2011年25期
2 周巍;夏国平;颜宁;;基于WGA的导弹武器系统效能多目标评估[J];北京航空航天大学学报;2008年10期
3 吴祈宗,朱心想;几种区间数判断矩阵排序权向量计算方法的比较研究[J];北京工商大学学报(自然科学版);2002年04期
4 柏明国;朱金福;姚韵;;基于可能度的多混合属性决策方法[J];商业研究;2006年14期
5 周世忠;邸强;;基于双灰的多属性决策及在广告媒体代理商选择中的应用[J];商业研究;2008年11期
6 胡斌;;企业生态系统组建中的伙伴选择[J];商业研究;2009年09期
7 高山林;乐琦;李健;白波;;区间型多属性决策方法的改进[J];重庆工学院学报(自然科学版);2009年04期
8 侯勇超;赵开斌;仇海全;;基于排序函数的区间数非线性规划模型及其解法[J];巢湖学院学报;2010年03期
9 周艺;;资本限量条件下的投资选择决策模型[J];财会月刊;2010年18期
10 王云飞;康建设;;基于信息不全条件下的备件量化方法[J];四川兵工学报;2008年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王小艺;刘娟;刘载文;戴军;许继平;朱世平;;水体富营养化的模糊优化多属性综合评价方法[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
2 周永权;裴胜玉;黄星寿;;求解区间参数非线性规划的改进粒子群算法[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年
3 赵子衡;韩旭;姜潮;;基于局部近似管理技术的非线性区间优化方法[A];结构及多学科优化工程应用与理论研讨会’2009(CSMO-2009)论文集[C];2009年
4 张卫红;刘永亮;许炎义;;多属性决策中决策矩阵的规范化研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
5 郭均鹏;吴育华;;求解区间DEA的主客观方法及其数据一致性问题[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
6 侯勇超;曹炳元;;一种区间系数非线性规划的模型与求解方法[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
7 李继乾;苏醒;黄奇成;魏翠萍;;区间数判断矩阵的排序及一致性改进算法[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
8 王中兴;张绍林;王根杰;;一种基于投影的多属性决策方法[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
9 许叶军;;权重信息完全未知的不确定型多属性决策的一种新方法[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
10 吴江;叶兰;;区间数多属性规范化方法[A];中国运筹学会第十届学术交流会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李方义;区间非概率多目标优化设计方法及其在车身设计中的应用[D];湖南大学;2010年
2 牛彦涛;不确定城市能源系统规划模型研究及应用[D];华北电力大学(北京);2011年
3 肖人毅;面向过程的科研项目评价方法研究[D];大连理工大学;2011年
4 王书齐;可变模糊集多属性决策理论在大型编队防空决策中的应用研究[D];大连理工大学;2011年
5 丁蕊;物流服务供应链的供应商选择与优化研究[D];大连海事大学;2011年
6 葛东媛;重庆四面山森林植物群落水土保持功能研究[D];北京林业大学;2011年
7 毛树华;灰关联决策与灰生成算子的理论及方法研究[D];武汉理工大学;2011年
8 付云鹏;基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究[D];辽宁大学;2011年
9 陈孝新;灰色多属性决策方法研究[D];南京航空航天大学;2009年
10 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王慧;复杂数据多属性指标的估计模型[D];武汉理工大学;2010年
2 郝江锋;不确定语言判断矩阵的相对熵的群决策方法[D];安徽大学;2010年
3 贾永幸;重特大交通事故现场处置中应急车辆调度问题的研究[D];吉林大学;2011年
4 张浩;物联网环境下智能交通系统模型设计及架构研究[D];北京交通大学;2011年
5 赵云龙;基于流程标准化的专用铁路工程项目管理系统研究与实现[D];北京交通大学;2011年
6 曹宏报;基于区间数的多属性决策研究[D];西华大学;2011年
7 张化杰;带补偿的机会约束策略优化不确定精馏过程[D];大连理工大学;2011年
8 郭婷婷;基于集结算子的区间多属性决策方法[D];曲阜师范大学;2011年
9 赵艳琴;煤炭企业多式联运优化模型及应用研究[D];北京林业大学;2011年
10 王昆;一种基于Bayesian CBR的推荐系统研究[D];河北师范大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 万伦来;西方证券投资组合理论的发展趋势综述[J];安徽大学学报;2005年01期
2 费为银;随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J];安徽机电学院学报;2001年02期
3 陈炜;张润彤;杨玲;;存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法[J];北京交通大学学报(社会科学版);2007年01期
4 沈沛龙,任若恩;基于VaR的最优资产组合选择策略[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年01期
5 刘晓星;;基于CVaR的投资组合优化模型研究[J];商业研究;2006年14期
6 庄新田,黄小原,卢新;证券组合的模糊优化[J];东北大学学报;2001年02期
7 方勇;;基于可信性理论的模糊行为投资组合优化模型[J];东方企业文化;2007年03期
8 李华,李兴斯;证券投资组合中的熵优化模型研究[J];大连理工大学学报;2005年01期
9 廖志安;;多元模糊线性回归模型的参数估计[J];鄂州大学学报;2007年05期
10 陈国华;廖小莲;;基于区间规划的投资组合模型[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2010年05期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴祝武;基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D];中国矿业大学;2011年
2 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
3 杨志民;模糊支持向量机及其应用研究[D];中国农业大学;2005年
4 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
5 许若宁;基于模糊信息处理的组合投资决策方法研究[D];华中科技大学;2005年
6 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
7 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
8 马孝先;若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D];山东师范大学;2007年
9 李霞;城市通勤交通与居住就业空间分布关系——模型与方法研究[D];北京交通大学;2010年
10 张琴;基于低碳模式的城市景观设计模型与方法论[D];武汉理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 梁素红;组合投资数学模型发展的研究[D];吉林大学;2011年
2 曾顺奇;大停电后电力系统恢复优化的模型与方法[D];华南理工大学;2011年
3 王佳佳;模糊数排序以及模糊规划的研究[D];西安建筑科技大学;2011年
4 方军;证券投资组合模糊规划及其智能优化方法的研究[D];华北电力大学(河北);2003年
5 汤海霞;移动通信企业客户管理模型与方法研究[D];东南大学;2004年
6 曹静;证券组合风险度量方法的研究[D];西北工业大学;2005年
7 朱盼盼;基于模糊区间的Minimax规则下的证券投资组合模型[D];南京理工大学;2009年
8 刘亭亭;基于区间数的证券投资组合模型和实证研究[D];安徽大学;2010年
9 刘飞;基于多因素分析的竞争性高速公路费率优化模型与方法改进研究[D];长安大学;2010年
10 黄羽;最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究[D];东北大学;2008年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 周正祥;褚韬;;基于FAHP的服务外包供应商综合评价[J];长沙理工大学学报(社会科学版);2012年02期
2 黄亮亮;王勇;;投资组合风险的均值方差分析[J];上海电力学院学报;2012年03期
3 刘衍民;赵庆祯;牛奔;;约束粒子群算法求解自融资投资组合模型研究[J];数学的实践与认识;2011年02期
4 陈国华;廖小莲;吴娜;;投资组合模型的动态规划解法[J];统计与决策;2012年05期
5 王双;;基于区间数的风险投资[J];时代金融;2012年18期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 樊治平,宫贤斌,张全;区间数多属性决策中决策矩阵的规范化方法[J];东北大学学报;1999年03期
2 徐泽水,孙在东;一种基于方案满意度的不确定多属性决策方法[J];系统工程;2001年03期
3 唐彧,曾勇,唐小我;考虑交易费用与风险情况下移动平均交易规则的检验[J];管理工程学报;2002年03期
4 刘海龙,樊治平,潘德惠;带有交易费用的证券投资最优策略[J];管理科学学报;1999年04期
5 徐泽水,孙在东;一类不确定型多属性决策问题的排序方法[J];管理科学学报;2002年03期
6 刘春林,何建敏,盛昭瀚;给定限制期条件下最小风险路径的选取算法[J];系统工程学报;1999年03期
7 曾勇,唐小我,郑维敏;引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理[J];系统工程学报;1999年03期
8 马永开,唐小我;限制性卖空条件下β值证券组合投资决策模型[J];系统工程学报;2001年02期
9 曾勇,唐小我,郑维敏;基金分离定理的进一步研究[J];系统工程学报;2001年03期
10 徐泽水;一种部分概率信息下的策略优选法及其应用[J];系统工程学报;2001年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 路应金,唐小我,周宗放;证券组合投资的区间数线性规划方法[J];系统工程学报;2004年01期
2 赵玉梅;鲍宏伟;孙西超;;含交易费用的证券组合投资模型的满意解[J];大学数学;2010年04期
3 赵玉梅;孙西超;桂云;;含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型[J];合肥学院学报(自然科学版);2010年03期
4 陈收,郝莺;证券组合投资中的几个非均衡问题[J];数量经济技术经济研究;2000年07期
5 陈收,赵禹骅;证券组合投资有效集与有效边界的研究[J];湖南大学学报;1995年02期
6 陈华友,许义生;含交易费用的证券组合投资的多目标规划模型[J];运筹与管理;1999年03期
7 高培旺;周艺;;证券组合投资决策的新方法[J];统计与决策;2007年07期
8 汤兵勇,钟麦英,张美芬;金融风险及其控制方法研究[J];东华大学学报(自然科学版);2001年03期
9 费为银;证券组合投资模型研究[J];安徽师范大学学报(自然科学版);1998年03期
10 何朝林,程希骏;影响证券组合投资三个重要因素分析[J];价值工程;2001年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 周建国;张辉;田继明;;基于蚁群算法的证券组合投资模型研究[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
2 沈小春;谢敦礼;;基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用[A];中国运筹学会第六届学术交流会论文集(下卷)[C];2000年
3 李培培;刘晓华;;一类证券组合投资问题的状态反馈控制策略[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
4 路应金;郝莉;唐小我;;成本有效性约束下应急物流动态保障机制研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
5 牛彦涛;黄国和;张晓萱;杨勇平;;区间数线性规划及其区间解的研究[A];决策科学与评价——中国系统工程学会决策科学专业委员会第八届学术年会论文集[C];2009年
6 屠新曙;王健;;组合投资决策的几何方法[A];2000中国控制与决策学术年会论文集[C];2000年
7 高齐圣;王伟;耿金花;;证券组合投资决策:系统思考和实验设计[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
8 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
9 吴丛生;;西方资本市场理论及其在发展中国家的应用[A];'92对外经济贸易大学学术报告会论文集[C];1992年
10 黄旭阳;;基于改进的遗传算法研究证券组合投资[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 芝加哥气候交易所全球副总裁、北京师范大学客座教授 黄杰夫;中国应将巨额外储“民主化”[N];经济观察报;2009年
2 见习记者 莫菲;湘财英大勇闯创新灰色地带[N];21世纪经济报道;2003年
3 杜鹃;四个说法诠释防抗震新理论[N];广东科技报;2008年
4 汪芸;证券投资信托产品前景莫测[N];证券时报;2004年
5 贾国庆;科技领先者=市场决胜者[N];中国石化报;2006年
6 西方;上国投资产信托产品亮相[N];证券日报;2003年
7 高利红;环境法的价值定位[N];光明日报;2003年
8 祥舟;穆迪发布日本房地产业研究报告[N];中国国土资源报;2004年
9 吴勇毅;细分市场 细中创大[N];厂长经理日报;2001年
10 本报记者 徐可强 见习记者 张彦;“江南第一猛庄”中报背后:信托、基金谁主沉浮?[N];21世纪经济报道;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 孔庆华;基于价值链的顾客关系管理研究[D];南京理工大学;2007年
2 王慧文;SH波对浅埋圆形结构附近半圆形沉积层的散射[D];哈尔滨工程大学;2005年
3 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
4 李敏;浅埋圆孔附近的含孔半圆形凸起地形对SH波的散射[D];哈尔滨工程大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵玉梅;不确定型的证券组合投资模型[D];安徽大学;2005年
2 夏燕;证券组合投资决策的均匀试验设计优化研究[D];青岛大学;2012年
3 李科学;有交易费的证券组合投资模型研究[D];西北工业大学;2004年
4 李博;小学教师的需要现状与激励策略研究[D];西北师范大学;2004年
5 卢美平;证券组合投资的调整模型[D];天津大学;2004年
6 李言规;证券组合投资管理理论的拓展与应用研究[D];中南大学;2002年
7 田振明;最优化理论与方法在经济决策模型中的应用研究[D];广西大学;2003年
8 苗强;基于风险度量的证券组合投资优化模型研究[D];中南大学;2007年
9 张凤丽;最优化理论在经济生活中的应用研究[D];山东大学;2009年
10 李国浩;家电行业上市公司利益相关者利益满足水平与企业价值的相关性研究[D];汕头大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026