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《贵阳学院学报(自然科学版)》 2011年02期
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CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究

李玉萍  黎伟  
【摘要】:多资产Black-Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,股票波动率不是常数,同时投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在CEV过程下,利用证券组合和无套利原理,得出离散交易时间下带交易费的多资产期权定价模型。
【作者单位】中国矿业大学理学院;
【分类号】:F830.9;F224

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【共引文献】
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