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《国际金融研究》 1998年10期
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中央银行风险的测量方法

王春峰  康莉  王世彤  
【摘要】:一、导言90年代频繁发生的金融危机,使得央行的脆弱性(Vulnerability)研究引起了国际金融机构以及各国学者的强烈关注。所谓央行的脆弱性,是指一国央行维持其某一既定的货币体制的能力。危机实践表明,这种脆弱性一方面使得国家抵御外部冲击的能力下降...
【作者单位】天津大学金融工程研究所
【基金】:霍英东教育基金
【分类号】:F832.3

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 马杰,任若恩;VaR方法在外汇风险管理中的应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2000年03期
2 宋锦智;VAR值的三种估算方法及其比较[J];城市金融论坛;2000年12期
3 梁发斌,李银惠;商业银行利率风险管理初探[J];地质技术经济管理;2001年04期
4 张宁;;中央银行汇率风险的测量与防范[J];价格月刊;2012年04期
5 马杰;张物现;;M&L央行风险度量模型的理论修正及实证研究[J];山西财经大学学报;2007年04期
6 周力;张宁;;中央银行汇率风险的测量与防范[J];无锡商业职业技术学院学报;2012年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘湘云;网上支付系统风险的定量分析与管理模式研究[D];暨南大学;2002年
2 陈刚;我国商业银行利率风险管理研究[D];暨南大学;2002年
3 程春凯;商业银行信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
4 胡磊;度量投资组合风险价值的VaR模型体系研究——以下降趋势中的上证综合指数为例[D];华东师范大学;2004年
5 王旭霁;我国开放式基金风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
6 李瑞波;VaR理论及其在我国金融市场中的应用[D];天津大学;2004年
7 张子华;论我国开放式基金的风险管理[D];吉林大学;2006年
8 王苗苗;基于VaR技术的中国金融市场风险管理及实证研究[D];山东大学;2006年
9 凌塔;我国上市公司信用风险评估模型的构建及其实证研究[D];暨南大学;2006年
10 彭靖;我国商业银行外汇风险管理研究[D];天津大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李婷;张卫国;;风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期
2 孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
3 孙键;保险投资基金市场相关问题分析[J];保险研究;2000年04期
4 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
5 李德;我国银行业的运行状况和发展前瞻[J];财经科学;2002年02期
6 郦锡文;;2006年我国商业银行的动作[J];银行家;2006年02期
7 王胜邦;陈颖;;中国银行业监管政策的调整取向[J];银行家;2006年08期
8 黄海;投资银行的风险管理和VAR技术的应用——关于香港百富勤破产成因的思考[J];财经研究;1998年09期
9 易传和;全面开放形势下的国有商业银行资产风险管理[J];财经理论与实践;2001年03期
10 李焰;我国商业银行的利率风险及管理研究[J];财贸经济;2000年09期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 屠新曙;证券的收益和风险度量方法与证券组合的优化模型研究[D];天津大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 杨超;外汇市场的波动及外汇风险管理研究[D];天津财经学院;2003年
2 殷文琳;金融风险测度及CVaR方法的研究[D];重庆大学;2004年
3 李夫明;金融市场风险VaR方法的研究[D];华东师范大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姜昱;邢曙光;;基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析[J];财经理论与实践;2010年02期
2 周毓萍;孔莉娜;黄彬;;VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用[J];当代经济;2006年03期
3 陈卫连;;VaR方法在我国外汇储备汇率风险管理中应用[J];消费导刊;2008年18期
4 艾之涛;杨招军;;基于VaR方法的我国外汇储备币种结构风险分析[J];经济数学;2010年02期
5 陈国坤;李斌;周芬;;基于VAR的房地产投资风险度量方法研究[J];基建优化;2006年05期
6 韩立岩,谢朵;基于期权的资金信托违约风险度量[J];金融研究;2005年03期
7 向云;;银行业风险管理理论的历史演进[J];科技经济市场;2009年09期
8 刘洁音,钟晓兵;VaR在我国金融远期上的应用[J];理论探讨;2004年04期
9 孙春花;风险价值的事后检验[J];内蒙古财经学院学报;2003年04期
10 焦继文;王福重;;一种基于VaR视角下的国际利率风险的测度公式[J];统计研究;2006年08期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
3 袁洪章;股份制商业银行信用风险研究[D];暨南大学;2006年
4 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
5 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年
6 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
7 张雪峰;欧美商业银行经济资本管理研究[D];吉林大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨慧;货币政策变动对商业银行盈利和风险影响研究[D];西安工业大学;2011年
2 邓莉;发电企业风险评估与风险管理探析[D];华北电力大学(北京);2011年
3 李健;我国商业银行外汇风险暴露的统计研究[D];天津财经大学;2011年
4 王增建;基于VaR和CVaR模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用[D];上海师范大学;2011年
5 于培超;基于GARCH模型的VaR计算及其在中国金融市场中的应用[D];山东理工大学;2011年
6 王彬;ARCH模型在我国企业外汇风险管理中的应用[D];华东交通大学;2009年
7 周彬;基于SUM Web平台的跨市场风险分析[D];天津大学;2011年
8 高鹏程;大额支付系统地区间资金流网络拓扑性质研究[D];西南财经大学;2011年
9 吴立锋;股票型基金资产配置市场风险度量研究[D];重庆工商大学;2011年
10 杜强;基于VaR-GARCH模型的沪深300股指期货基差风险实证研究[D];浙江财经学院;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨卫;预测央行脆弱性的VaR模型[J];商业经济与管理;2005年05期
2 孙永红;彻底转换宏观金触调控方式的条件已经基本成熟[J];投资研究;1995年12期
3 何培红;试论外汇管理体制改革对央行宏观调控的影响[J];广西金融研究;1995年12期
4 曾宪友;“三大法宝”在中国[J];广西金融研究;1997年03期
5 刘宪法,袁辕;'93—'96中国宏观金融调控的经验[J];经济前沿;1997年05期
6 朱永坚;建立央行新型金融稽核权力与其制约关系的构想[J];南方金融;1998年04期
7 原雪梅;外汇市场干预政策效应分析[J];国际金融研究;1998年10期
8 王玮;从我国货币政策操作的改变看货币市场发展[J];上海金融;1998年03期
9 皮军;菲律宾金融危机浅析[J];东南亚研究;1998年04期
10 王红玲;加强我国央行监督职能的法律思考[J];中南财经大学学报;1999年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张君生;;推进基层央行会计电子信息化建设的对策[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(上)[C];2005年
2 王秀勤;赵恒永;;中央银行内部风险防范与控制的探讨[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
3 张爱文;;组合证券投资的风险构成与数理分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
4 巴曙松;;中国正在出现流动性短期拐点[A];“全球经济一体化下的中国经济与中国股市”座谈会论文集[C];2007年
5 廖福元;黄国石;;用遗传算法求解β约束的证券组合投资模型[A];2003中国控制与决策学术年会论文集[C];2003年
6 人民银行南京分行课题组;;优化央行审计模式,切实提高内审质量[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
7 姚枝仲;;对《金融机构退出机制研究:南方证券接管案》一文的评论[A];中国制度变迁的案例研究(广东卷)(第六集)[C];2008年
8 冯子标;郝云宏;;央行连续降息政策值得深思[A];中国经济改革和发展的理论与实践[C];1999年
9 刘怀高;;证券投资风险管理和综合集成[A];系统工程与可持续发展战略——中国系统工程学会第十届年会论文集[C];1998年
10 陈伟忠;王秀琴;;一种关于上海股市风险与收益机制的实证研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 杨筱;存款准备金率“一行一策”央行调控精细操作[N];中国经营报;2004年
2 ;央行加大货币回笼力度[N];经济参考报;2003年
3 本报记者 熊欣;加息预期继续增强[N];证券日报;2007年
4 郭亮;紧缩预期再次加重[N];中国城乡金融报;2006年
5 徐思佳;央行窗口指导控制贷款增速[N];中华工商时报;2006年
6 张曙东;央票小量发行“让路”[N];中国证券报;2007年
7 张喆;央行将建支付违规分级管理制[N];第一财经日报;2007年
8 福州商业银行 吴亮谷;加息预期弱化 回暖或成定势[N];证券时报;2008年
9 李 华;资金支撑 债市反弹有望持续[N];证券日报;2005年
10 记者 石海平;300亿央行票据今日发行[N];证券日报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈学荣;现代证券组合投资理论的应用研究[D];中南大学;2000年
2 张福荣;论国有商业银行风险的防范与化解[D];东北财经大学;2000年
3 袁锦;中国间接融资体系配置失灵的机制与效应分析[D];复旦大学;2005年
4 雷国胜;货币政策的动态优化与调整[D];四川大学;2007年
5 李世宏;中央银行最后贷款人制度研究[D];西南财经大学;2005年
6 雷志卫;欧洲货币联盟的理论基础与运作机制[D];西南财经大学;2000年
7 马永开;基于因素模型的组合投资决策方法研究[D];电子科技大学;2005年
8 余晓东;资产价格波动与货币政策、金融监管[D];复旦大学;2006年
9 焦巍;开放经济条件下的货币政策效率问题研究[D];上海社会科学院;2009年
10 龙成学;货币政策规则及其在我国的适用性研究[D];华中科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 童芳;我国央行金融监管改革的法律问题研究[D];北方工业大学;2007年
2 杨军;机构分设下中央银行和银监会协调问题研究[D];湖南大学;2005年
3 吴咸梅;证券组合投资决策分析[D];西南交通大学;2011年
4 章忠志;中国商业银行风险监测预警的模型与方法研究[D];大连理工大学;2005年
5 姜琳;网上银行风险及其法律规制研究[D];中国政法大学;2005年
6 顾胥;商业银行信用风险预警机制研究[D];重庆大学;2005年
7 张妍蕾;我国商业银行风险外部形成机理及对策研究[D];郑州大学;2005年
8 赵艳超;指纹识别技术在银行业务系统中的应用[D];浙江大学;2006年
9 鲁士淳;银行风险评价信息系统设计实现[D];天津大学;2005年
10 陈健;房地产资产证券化和我国银行业的选择[D];吉林大学;2009年
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