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《国际金融研究》 1997年09期
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金融风险管理的VAR方法及其应用

郑文通  
【摘要】:金融风险管理的VAR方法及其应用郑文通VAR(ValueAtRisk)方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具,目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一,而国内对这一方法的研究则刚刚起步。本文的目的,即是对这一...
【作者单位】中国人民大学国际经济系
【分类号】:F830.2

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 许国栋,李心丹;风险管理理论综述及发展[J];北方经贸;2001年09期
2 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
3 黄海;投资银行的风险管理和VAR技术的应用——关于香港百富勤破产成因的思考[J];财经研究;1998年09期
4 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
5 宋锦智;VAR值的三种估算方法及其比较[J];金融论坛;2000年12期
6 胡援成,姜光明;上证综指收益波动性及VaR度量研究[J];当代财经;2004年06期
7 孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
8 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
9 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
10 王兆峰;商业银行内控机制存在的问题及对策[J];经济师;2002年08期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
2 王刚;刘小茂;;VaR的统计检验[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
3 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王硕平;我国金融风险的系统分析[D];西南财经大学;2000年
2 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
3 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
4 魏灿秋;统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究[D];四川大学;2004年
5 罗士勋;人民币汇率预测和风险管理研究[D];吉林大学;2005年
6 郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
7 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
8 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
9 刘荣茂;我国商业银行风险管理的研究[D];南京农业大学;1998年
10 熊玉莲;金融衍生工具法律监管问题研究[D];华东政法学院;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张鹏;商业银行信用风险度量与控制[D];武汉理工大学;2003年
2 张桂香;VaR模型与VaR方法应用于证券市场风险管理的实证研究[D];浙江工业大学;2004年
3 翁悦;金融系统性风险与银行监管[D];华东师范大学;2002年
4 董李军;金融市场风险测量模型—VaR及基于VaR的证券组合选择[D];浙江大学;2003年
5 程春凯;商业银行信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
6 孙海燕;VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用[D];东北财经大学;2003年
7 李继祥;中国证券市场风险的VaR度量与分析[D];东北财经大学;2003年
8 林美艳;金融市场风险管理新方法—VaR的计算与实证分析[D];西安理工大学;2004年
9 滕宏伟;券商资产管理业务市场风险的度量与管理研究[D];湖南大学;2003年
10 向莉;我国商业银行中间业务风险管理研究[D];湖南大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 秦学志,应益荣;基于鞅和熵原理的资本资产定价方法[J];系统工程理论方法应用;2004年05期
2 李英华;李兴斯;姜昱汐;;信息熵度量风险的探究[J];运筹与管理;2007年05期
3 蔡坚学,邱菀华;基于信息熵理论的实物期权定价模型及其应用[J];中国管理科学;2004年02期
4 毛泽春,刘锦萼;随机凸序与投资组合的风险值[J];经济数学;2004年01期
5 毛泽春,刘锦萼;免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布[J];中国管理科学;2005年05期
6 高莉,樊卫东;中国股市资金流向对宏观经济的影响[J];管理世界;2002年02期
7 谷伟;万建平;鲁鸽;;双曲分布及其在VaR模型分析中的应用[J];经济数学;2006年03期
8 夏斌,廖强;货币供应量已不宜作为当前我国货币政策的中介目标[J];经济研究;2001年08期
9 易纲,王召;货币政策与金融资产价格[J];经济研究;2002年03期
10 孙华妤,马跃;中国货币政策与股票市场的关系[J];经济研究;2003年07期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 余秀美;童玲;胡学海;;基于MATLAB最大熵分布的最优解[A];2004全国测控、计量与仪器仪表学术年会论文集(上册)[C];2004年
2 吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
3 曹迎春;邱菀华;刘善存;;基于ACD模型的中国股市日内流动性研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
2 朱大奇;航空电子设备故障诊断技术研究[D];南京航空航天大学;2002年
3 董合平;宏观经济变量对我国股市价格行为影响研究[D];天津大学;2006年
4 李德辉;证券投资基金业绩持续性研究[D];中国科学技术大学;2006年
5 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
6 姚凤阁;我国投资基金市场运行与发展问题研究[D];东北林业大学;2003年
7 陈志宏;资产证券化财务问题研究[D];东北林业大学;2007年
8 翟金林;银行系统性风险研究[D];南开大学;2001年
9 方先丽;经济全球化与金融风险防范研究[D];复旦大学;2003年
10 汤凌霄;跨国银行系统性风险监管研究[D];厦门大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 崔红磊;VaR模型及其在金融风险测量中的应用[D];吉林大学;2005年
2 任军峰;广义双曲线分布族下的金融市场风险度量[D];浙江工商大学;2007年
3 孙治国;国有商业银行流动性风险影响因素分析[D];中国农业大学;2004年
4 赵文娟;我国交易型开放式指数基金(ETF)跟踪误差的研究[D];对外经济贸易大学;2006年
5 方杰兴;金融数据波动性的建模研究[D];中南大学;2007年
6 尹自永;VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用研究[D];华侨大学;2007年
7 郭晓辉;基于VaR的无卖空投资组合分析及实证研究[D];北方工业大学;2007年
8 代红果;几种典型VaR度量方法的比较研究[D];山东大学;2006年
9 修大鹏;房地产投资信托及其组织模式研究[D];中央财经大学;2005年
10 肖变英;我国上市公司股票价格与宏观经济的互动关系研究[D];武汉科技大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 佟孟华,郭多祚;VaR方法及其在投资组合选择中的应用[J];东北财经大学学报;2004年02期
2 严忠,刘亚琴;人民币兑美元汇率的风险测量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年05期
3 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
4 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
5 鞠彦兵,冯允成,王爱华;航空客运超售风险研究[J];北京航空航天大学学报;2002年05期
6 王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
7 侯丽英;VaR风险控制在采购策略研究中的应用[J];商业研究;2004年05期
8 郭清,樊治平,王建宇;论中资保险公司的集成风险管理[J];保险研究;2003年08期
9 吴志明;论欧元成真下的我国外汇储备管理新策略[J];财经理论与实践;2000年01期
10 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
2 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
3 王刚;刘小茂;;VaR的统计检验[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
4 肖春来;柴文义;扬威;;条件VaR理论的应用与研究[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
5 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
6 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
2 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
3 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
4 张舜;公司对冲动机研究[D];华中科技大学;2004年
5 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
6 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
7 李建军;股票市场的分形特征和股票价格的FIGARCH模型研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
8 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
9 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
10 方秀丽;投资银行国际比较研究[D];厦门大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 金晓静;我国证券投资基金绩效评价研究[D];武汉理工大学;2005年
2 刘林春;VaR参数和非参数法及其在中国股市中的应用[D];华中科技大学;2005年
3 徐志勇;极值理论在风险度量与建模中的应用[D];南京信息工程大学;2007年
4 侯放宇;统计量表在个人征信系统中的应用研究[D];湖南大学;2007年
5 蒋望东;基于CVaR的投资组合优化问题[D];浙江大学;2007年
6 王丽娜;VaR在我国开放式基金风险管理中的应用[D];东北财经大学;2007年
7 韩延萌;基于VaR模型的中国投资银行市场风险管理研究[D];青岛大学;2005年
8 柴文义;基于条件收益率的VaR研究[D];北方工业大学;2005年
9 章忠志;中国商业银行风险监测预警的模型与方法研究[D];大连理工大学;2005年
10 赵青;投资项目组合风险分析与度量[D];西北工业大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈建国,宋铁波;VAR方法在我国金融风险管理中的应用问题[J];南方金融;1998年02期
2 蒋洪浪,俞自由;金融风险管理的程序分析[J];上海金融;1998年11期
3 张玉喜;金融风险管理理论和方法的演变及其借鉴意义[J];管理评论;2004年06期
4 张晨;VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2003年03期
5 钱荣堃;VaR:金融风险管理的新型方法与思想——评王春峰教授《金融市场风险管理》一书[J];国际金融研究;2001年07期
6 张明莉;;促进风险管理文化的形成——访全球风险协会首席执行官里奇·安波斯特里克(Rich Apostolik)[J];银行家;2005年12期
7 王浩明;;四大战术“管住”金融风险[J];新理财;2010年Z1期
8 丁杰;冯俊起;王耀宗;;金融风险:我国银行面临的新课题[J];农业发展与金融;1996年08期
9 郭信昌;研究识别、控制、化解金融风险的新著——《金融风险管理综论》评介[J];理论与现代化;1999年06期
10 郭名媛,张世英;VaR:金融风险计量方法及其应用研究[J];长安大学学报(社会科学版);2005年02期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
2 杜金岷;奚宾;;情景分析法在金融风险管理中的应用(英文)[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
3 胡斌;邹辉文;;国际金融危机背景下风险度量新方法:非奇次空间动态极值估计[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
4 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
5 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 王力;专家和金融机构代表热议如何加强金融风险管理[N];中国经济时报;2009年
2 本报记者 黄智军;金融风险管理急需综合人才[N];计算机世界;2009年
3 ;专业人才是金融风险管理的根本所在[N];金融时报;2009年
4 王芳菲;后金融危机时期 金融风险管理成为热门职业[N];金融时报;2009年
5 张杰;浅谈金融风险管理的对策[N];金融时报;2011年
6 记者 梁杰;金融风险管理资格认证添“外援”[N];人才市场报;2010年
7 中国人民大学财政金融学院 庞红;从SARS看金融风险管理[N];上海金融报;2003年
8 刘家桂;金融改革与金融风险管理[N];金融时报;2003年
9 徐滇庆;金融风险管理 媒体是双刃剑[N];21世纪经济报道;2003年
10 记者 唐小惠;金融危机下的人才培养势在必行[N];金融时报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
2 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
3 蒋翠侠;动态金融风险测度及管理研究[D];天津大学;2007年
4 庄晓丹;电力企业金融风险管理及相关问题研究[D];浙江大学;2010年
5 Olobo Maurice;基于资本市场有效性的金融资产创新内在风险研究[D];武汉理工大学;2011年
6 刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
7 张耀平;中国农村金融风险:问题、设计和前景[D];华中农业大学;2007年
8 任仙玲;基于Copula理论的金融市场相依结构研究[D];天津大学;2008年
9 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
10 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡婷;VaR方法在证券投资基金风险管理中的应用研究[D];华中科技大学;2004年
2 陈之晔;石化企业的能源金融风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 杨公波;基于公司治理的央企金融风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
4 姚娜;VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究[D];西北大学;2007年
5 黄玉龙;金融市场风险管理研究:VaR方法[D];西南财经大学;2003年
6 曾丽萍;JX汽车集团财务公司金融风险管理研究[D];南昌大学;2011年
7 姜国峰;金融风险管理研究[D];东北农业大学;2000年
8 甄建敏;VaR方法及其在我国证券市场风险管理中的应用[D];浙江大学;2003年
9 乔华峰;XX港X公司物流金融风险管理研究[D];大连海事大学;2012年
10 崔婷婷;商业银行供应链金融风险管理研究[D];山西财经大学;2013年
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