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《国际金融研究》 2004年11期
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我国对KMV模型实证研究中存在的若干问题及对策思考

都红雯  杨威  
【摘要】:自1993年KMV模型推出以来,国内外学者对KMV模型在商业银行信用风险评估中的有效性做了大量的实证研究,并得到了较为广泛的应用。本文综述国内外学术界对KMV模型的实证研究文献,在此基础上指出我国研究KMV模型中存在的五大问题,并提出相应对策和建议。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李钰;朱卫兵;;KMV模型在我国的实务化[J];财经科学;2009年03期
2 张泽京;陈晓红;王傅强;;基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J];财经研究;2007年11期
3 潘彬;凌飞;;引入违约距离的上市公司财务危机预警应用[J];系统工程;2012年03期
4 陈红伟;陈福生;;基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J];工业技术经济;2008年10期
5 柏艺益;;KMV模型对我国商业银行的适用性研究[J];消费导刊;2008年11期
6 戴志锋;张宗益;陈银忠;;基于期权定价理论的中国非上市公司信用风险度量研究[J];管理科学;2005年06期
7 陈东平;孙明;;KMV模型的修正及应用研究[J];经济研究导刊;2007年01期
8 何军峰;;基于修正KMV模型对房地产上市公司信用风险评估[J];价值工程;2011年34期
9 刘琦铀;张能福;;信息不对称下商业银行信贷风险分析与对策[J];科技创业月刊;2010年01期
10 夏红芳;马俊海;;基于KMV模型的农业上市公司信用风险实证分析[J];农业经济问题;2007年10期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
3 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
4 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年
5 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
6 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
7 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
8 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年
9 谢众;我国支付体系风险研究[D];西南财经大学;2008年
10 丁东洋;信用风险分析中贝叶斯方法及其应用研究[D];天津财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋晓丽;基于违约距离的财务危机预警模型实证研究[D];浙江大学;2011年
2 潘淑婷;基于修正KMV模型的上市公司信用风险研究[D];浙江工商大学;2011年
3 史倩;信贷激增背景下我国商业银行信贷风险管理研究[D];天津财经大学;2010年
4 李水;深证中小板上市公司的信用风险评估[D];东华大学;2010年
5 王禹淇;中国上市银行效率与信用风险的关系研究[D];吉林大学;2011年
6 何艳玲;巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策[D];华东师范大学;2011年
7 徐晓蕾;我国商业银行信用风险管理研究[D];华东师范大学;2011年
8 闫博;商业银行信用风险管理研究[D];吉林财经大学;2011年
9 宋雯雯;银行信用风险度量模型及其实证研究[D];山东大学;2011年
10 王小娇;我国商业银行面临的信用风险度量研究[D];山东大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 鲁炜,赵恒珩,方兆本,刘冀云;KMV模型在公司价值评估中的应用[J];管理科学;2003年03期
2 杜本峰;实值期权理论在信用风险评估中的应用[J];经济经纬;2002年03期
3 韩立岩,郑承利;基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究[J];金融研究;2002年08期
4 韩立岩,郑承利,罗雯,杨哲彬;中国市政债券信用风险与发债规模研究[J];金融研究;2003年02期
5 刘宇新,魏灿秋;EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究[J];四川大学学报(自然科学版);2003年04期
6 王琼,陈金贤;信用风险定价方法与模型研究[J];现代财经-天津财经学院学报;2002年04期
7 程鹏,吴冲锋;上市公司信用状况分析新方法[J];系统工程理论方法应用;2002年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张义强;我国上市公司信用风险度量研究[D];暨南大学;2003年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张德栋,张强;基于神经网络的企业信用评估模型[J];北京理工大学学报;2004年11期
2 王保华;基于神经网络和模糊逻辑的信用评价模型[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年05期
3 倪翔云;模糊数学在银行业务上的应用模型[J];商业研究;2003年14期
4 孙晓岭;企业信用风险管理研究初探[J];商业研究;2004年09期
5 赵旭;;信贷资产证券化的违约风险分析[J];商业研究;2006年20期
6 贾淑萍;;我国商业银行信贷风险度量模型的选择及建议[J];山东工商学院学报;2008年06期
7 王峰;李德昌;陈湙升;;科技信用风险管理方法研究[J];才智;2008年23期
8 李萍;;金融危机中我国银行业信用评级研究[J];财经界(学术版);2009年06期
9 刘攀;信用风险管理方式的改革与创新——运用市场方式度量和管理信用风险[J];财经科学;2004年S1期
10 刘攀;信用风险管理方式的改革与创新及对我国的启示[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2003年06期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 刘煜辉;;现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[A];中国金融论坛(2005)[C];2005年
3 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4 邵克雄;曾勇;方洪全;;中国上市公司信用风险评估方法的比较实证研究[A];中国企业运筹学[C];2006年
5 潘洁;周宗放;;全流通下KMV模型中的违约点修正及实证研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
6 游桂云;韩思颖;刘铮;;我国银行间信用风险缓释工具定价研究[A];2011年全国电子信息技术与应用学术会议论文集[C];2011年
7 石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
8 ;CRM Pricing Research of China’s Inter-bank[A];Information Technology and Computer Science—Proceedings of 2012 National Conference on Information Technology and Computer Science[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
3 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
4 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
5 刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年
6 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
7 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
8 姜灵敏;商业银行信贷风险控制计算模型与算法优化研究[D];中南大学;2003年
9 庄海波;银行资本充足率监管研究[D];厦门大学;2004年
10 陈晶萍;中国国有商业银行企业制度创新研究[D];哈尔滨工程大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晶;我国地方政府债券发行与清偿法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
2 生乐;中国商业银行金融成熟度的测定与实证研究[D];大连理工大学;2010年
3 凌飞;我国上市公司财务危机预警研究[D];湘潭大学;2010年
4 徐朋;城市基础设施建设中市政债券融资问题的研究[D];江西财经大学;2010年
5 安涛;我国商业银行信用风险管理研究[D];南京财经大学;2010年
6 陈蔚沁;交通银行上海分行小企业信贷风险管理研究[D];华东师范大学;2010年
7 黄涛;X银行国际贸易融资风险管理研究[D];西北大学;2010年
8 李霖;农业银行陕西分行信用风险量化管理研究[D];西北大学;2010年
9 廖灿培;中国工商银行广州分行资产质量管理诊断报告[D];华南理工大学;2010年
10 宋晓丽;基于违约距离的财务危机预警模型实证研究[D];浙江大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈燕玲;论利率市场化后的贷款定价模式选择[J];安徽大学学报;2002年03期
2 马鲜萌;张连伟;陈南;;模糊神经网络在探测系统中的应用[J];安防科技;2007年03期
3 程道宏,汪磐;科技型中小企业信用评估模式初探[J];安徽科技;2003年09期
4 么向华;蒋东明;;基于简约型方法的商业银行信用贷款定价研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2007年03期
5 何晓玲,郝钰;我国商业银行信用风险制度成因初探[J];北方经济;2005年10期
6 沈沛龙,任若恩,马杰;我国商业银行信用风险的度量与控制[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2000年04期
7 卢声,任若恩,李清;中国上市公司财务困境模型的研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年01期
8 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
9 胡艳,王惠文;一种海量数据的分析技术——符号数据分析及应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年02期
10 张德栋,张强;基于神经网络的企业信用评估模型[J];北京理工大学学报;2004年11期
中国重要报纸全文数据库 前7条
1 巴曙松(作者为:国务院发展研究中心金融研究所副所长、博士生导师);[N];财经时报;2005年
2 中国银行业监督管理委员会主席 刘明康;[N];国际金融报;2004年
3 中国人民银行银行监管一司司长 唐双宁;[N];金融时报;2001年
4 武剑 博士;[N];金融时报;2004年
5 本报记者 陈宜萍;[N];金融时报;2004年
6 商报记者 崔吕萍;[N];北京商报;2009年
7 招商银行研究部副总经理 罗开位;[N];金融时报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周军民;中国国债风险与绩效的研究[D];浙江大学;2001年
2 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
3 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
4 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
5 方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年
6 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
7 冯登艳;中国股票市场信用问题研究[D];西南财经大学;2005年
8 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
9 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
10 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘鹏程;商业银行信用风险控制机制研究[D];对外经济贸易大学;2003年
2 周鑫;我国商业银行信用风险的量化研究[D];暨南大学;2003年
3 张义强;我国上市公司信用风险度量研究[D];暨南大学;2003年
4 王泽宇;信用衍生工具与信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2002年
5 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
6 宋永春;会计信息的相关性——财务报告及其分析方法的改进[D];南京航空航天大学;2004年
7 孙海燕;VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用[D];东北财经大学;2003年
8 任向华;银行信贷风险管理研究——KMV模型理论与实证[D];东北财经大学;2003年
9 巫华;基于CreditMetrics模型的我国商业银行信用风险管理[D];河海大学;2004年
10 郑奉伟;商业银行贷款信用风险管理系统应用研究[D];南京理工大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周沅帆;;基于KMV模型对我国上市保险公司的信用风险度量[J];保险研究;2009年03期
2 周叶兵;;商业银行信贷风险管理初探[J];才智;2009年34期
3 李钰;朱卫兵;;KMV模型在我国的实务化[J];财经科学;2009年03期
4 张鹏;曹阳;;上市公司信用风险度量研究[J];财经问题研究;2012年03期
5 谢荣军;;基于违约距离的中小上市企业信贷风险判别研究[J];财会通讯;2010年29期
6 赵吉红;谢守红;;我国制造业上市公司信用风险度量:基于KMV模型[J];财会月刊;2011年30期
7 刘迎春;刘霄;;基于GARCH波动模型的KMV信用风险度量研究[J];东北财经大学学报;2011年03期
8 胡雪梅;;KMV模型对信用风险度量的有效性实证研究——以我国十家上市房地产公司为例[J];东方企业文化;2010年15期
9 王静;张丹岚;;信息不对称条件下的商业银行信贷风险管理研究[J];东方企业文化;2011年12期
10 唐振鹏;;基于EGARCH-M波动模型的KMV信用风险度量研究[J];福州大学学报(哲学社会科学版);2010年01期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
3 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
4 侯森;王淑慧;祝琳;;企业信用评级的方法探讨[A];2012管理创新、智能科技与经济发展研讨会论文集[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
3 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
4 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
5 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
6 王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
7 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
8 郑鹏升;Hopfield神经网络动力学分析与应用[D];天津大学;2010年
9 王之君;企业集团产融结合及风险防范研究[D];天津大学;2010年
10 劳川奇;会计准则国际趋同的会计文化背景研究[D];西南财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘剑锋;S市农业银行绿色贷款风险评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
2 王赛;基于经济资本的我国商业银行信用风险管理[D];中国海洋大学;2010年
3 童办平;炼油工艺改造扩建项目技术可行性及风险管理[D];合肥工业大学;2010年
4 夏俊根;基于Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量实证研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
5 郭晓妹;商业银行信贷风险管理[D];淮北师范大学;2010年
6 宋晓丽;基于违约距离的财务危机预警模型实证研究[D];浙江大学;2011年
7 陈蓉;信用风险与公司治理相关性研究[D];武汉理工大学;2010年
8 邓佳琪;新时期我国商业银行信用风险管理问题研究[D];东北财经大学;2010年
9 金鹏;主权债务危机视角下的主权风险分析[D];东北财经大学;2010年
10 张筠;我国商业银行信用风险管理实践研究[D];浙江大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 石晓军;中国企业信用风险特点的实证分析[J];财经研究;2000年11期
2 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
3 林好常;论我国市政债券市场的建立和发展[J];财经研究;1999年01期
4 陈元燮,陈欣;建立我国企业债券信用评级制度问题研究[J];财经研究;1999年08期
5 泊宁;信用风险计量法简介(三)[J];城市金融论坛;1999年10期
6 李勤;信用风险对冲技术与我国商业银行的信用风险管理[J];金融论坛;2002年07期
7 黄芳芳;信用风险计量法简介(一)[J];城市金融论坛;1999年08期
8 陈霆,李敬民;上市公司存量非流通股流通改造方法研究[J];中国工业经济;2002年04期
9 陈忠阳;信用风险量化管理模型发展探析[J];国际金融研究;2000年10期
10 段兵;信用风险管理的工程化趋势及应用[J];国际金融研究;2002年06期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 韩立岩;;模糊预测的机理与框架[A];模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集[C];2000年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 鲁维龙;余昭朋;;基于KMV模型的上市公司信用风险评估实证研究[J];商场现代化;2008年28期
2 周子元;杨永生;;用违约距离判别信用风险:一个实证研究[J];审计与经济研究;2007年02期
3 莫易娴;周好文;;我国集群的地区维度信用风险实证分析[J];世界经济与政治论坛;2006年01期
4 陈莎莎;黄蕊;袁烨;;KMV模型在我国上市公司信用风险评级中的应用[J];现代商业;2010年02期
5 刘安;;甘肃商业银行信用风险的研究[J];时代金融;2011年17期
6 董飞;;基于期权理论的KMV模型演进[J];北方经济;2009年02期
7 夏红芳;马俊海;;基于KMV模型的农业上市公司信用风险实证分析[J];农业经济问题;2007年10期
8 蒋正权;张能福;;KMV模型的修正及其应用[J];统计与决策;2008年09期
9 申富平;成焕英;;信贷资产证券化信用风险临界值研究[J];石家庄经济学院学报;2010年01期
10 赵天任;周涵俊;;基于Z计分与KMV模型的我国中小企业信用风险评价研究[J];经营管理者;2010年23期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 潘洁;周宗放;;全流通下KMV模型中的违约点修正及实证研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
2 康宇虹;孙德鹏;郜中华;;KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的实证研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
3 崔新锋;;低碳经济视角下贵州省人居环境与能源消费关系实证研究[A];2010中国可持续发展论坛2010年专刊(二)[C];2010年
4 姜光磊;;基于宏观视角的消费需求实证研究[A];《武汉金融》2010年第12期[C];2010年
5 刘莉亚;;不同经济背景下货币政策对股票市场影响差异化的实证研究[A];上海市经济学会学术年刊(2010)[C];2010年
6 龙立荣;陈雪玲;;论思辨研究与实证研究的关系[A];第八届全国心理学学术会议文摘选集[C];1997年
7 赵伶俐;;当代中国青年审美价值观实证研究[A];中华美学学会第六届全国美学大会暨“全球化与中国美学”学术研讨会论文集[C];2004年
8 童莹娟;王乔君;;经营性体育健身场所服务质量评价模型及实证研究[A];第三届全国体育产业学术会议文集[C];2008年
9 张申海;吴珊;朱晓丹;;城市居民用水量规律实证研究[A];2007年全国给水排水技术信息网成立三十五周年纪念专集暨年会论文集[C];2007年
10 潘飞;沈红波;王悦;;我国管理会计研究方法的思考[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 清郁;刘煜辉:现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[N];中国社会科学院院报;2004年
2 海通证券研究所 娄静;多股制衡与公司业绩实证研究[N];证券时报;2001年
3 ;媒介的市场定位[N];中华新闻报;2000年
4 钱建强;不能用法律之刀剔除文化印象[N];光明日报;2009年
5 魏德东;宗教实证研究:从美国到中国[N];中国民族报;2008年
6 东证期货研究所 陆兼勤 徐珏;宏观经济与商品市场关系的实证研究[N];期货日报;2009年
7 郝文明;试析会计规范研究与实证研究[N];中国审计报;2002年
8 张燕;浅谈财务预警实证研究的发展[N];中国审计报;2005年
9 魏德东;当代中国宗教实证研究的新发展[N];中国民族报;2006年
10 吴红军;农合机构谨防信用风险[N];金融时报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
2 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
3 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年
4 刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年
5 谭小平;我国上市公司债务期限结构研究[D];暨南大学;2005年
6 王革平;中国金融市场最优均衡理论与实证研究[D];同济大学;2004年
7 王仁强;认知视角的汉英词典词类标注实证研究[D];广东外语外贸大学;2006年
8 吴玲;中国企业利益相关者管理策略实证研究[D];四川大学;2006年
9 蒋东仁;论产业集群及其成长中的政府行为[D];南京理工大学;2006年
10 潘慧;中国企业家心理与企业发展[D];华东师范大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 任向华;银行信贷风险管理研究——KMV模型理论与实证[D];东北财经大学;2003年
2 方文进;信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究[D];东华大学;2005年
3 王影;基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量[D];河海大学;2005年
4 李剑武;我国商业银行信用风险度量模型的选择与实证研究[D];华东师范大学;2008年
5 杨贞柿;期望违约率模型在上市公司信用评估中的应用研究[D];湖南大学;2005年
6 于海涛;商业银行信用风险管理与KMV模型的应用研究[D];青岛大学;2006年
7 徐凌峰;我国上市公司信用风险的度量研究[D];浙江大学;2003年
8 魏婷;基于KMV模型的我国商业银行信用风险评价研究[D];重庆师范大学;2009年
9 熊健夫;基于KMV模型的信用风险度量实证研究[D];重庆大学;2007年
10 王莹;我国上市公司信用风险的实证研究[D];吉林大学;2006年
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