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《国际石油经济》 2005年12期
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国内外燃料油价格关联度及动态滚动预测的模型研究——基于日数据的实证分析

高辉  
【摘要】:采用协整理论、基于向量自回归(VAR)的Granger因果关系检验以及冲击响应函数方法,从多变量的角度对国内外燃料油价格关联性及动态走势预测做建模研究,以期为规避交易风险提供理论支持。基于日数据所作的Granger因果关系检验结果显示:上海期货交易所燃料油期货价格受WTI原油期货价格、新加坡燃料油现货价格、美元汇率影响较大;而黄埔现货价格对其影响较小;上海期货交易所燃料油期货价格对现货价格已经具有价格发现作用。最终做出的长期协整方程显示:WTI期货价格、新加坡180燃料油现货价格、美元对欧元汇率与上海燃料油现货价构成长期显著的均衡关系。三者对上海燃料油期价的弹性分别为0.74、0.59和0.8
【作者单位】东北财经大学统计系
【分类号】:F416.22

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 蔡永明;国际原油期货价格和国内原油现货价格关系的协整研究[D];对外经济贸易大学;2006年
2 陈栎;国际原油价格波动对中美经济影响的比较分析[D];对外经济贸易大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 郝海,顾培亮,卢奇;石油价格的系统动力学特征分析[J];系统工程;2002年04期
2 冯春山,吴家春,蒋馥;石油期货套期保值时变套期比研究[J];上海理工大学学报;2004年04期
3 杜慧滨,顾培亮,张保银;国际石油价格分析与预测[J];价格理论与实践;2004年04期
4 韩冬炎,陈蕊,崔立瑶;对石油价格走势预测的数理研究——基于分形方法的应用[J];价格理论与实践;2004年05期
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6 李红军,范玉妹,程蕾;用带时序子模块的系统动力学模型预测Brent原油价格[J];应用基础与工程科学学报;2003年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 刘凤军;刘勇;;期货价格与现货价格波动关系的实证研究——以农产品大豆为例[J];财贸经济;2006年08期
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5 周明磊;事件对国际石油价格影响的时间序列分析[J];数学的实践与认识;2004年08期
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8 孟刚;唐雄;张意翔;;国际石油市场的分形特征与价格突变分析[J];统计与决策;2006年24期
9 李海英;唐衍伟;罗婷;;中国燃料油价格国际市场相关性的实证研究[J];资源科学;2007年01期
10 谢雯,张珣,傅晓旗,徐山鹰,汪寿阳;油价高企对中国经济及相关行业的影响[J];管理评论;2005年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
2 刁凤琴;石油储量动态经济评价研究[D];中国地质大学;2007年
3 韩冬炎;中国石油价格形成机理及调控机制的研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
4 张亚光;基于智能模型库的石化企业SDSS研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
5 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
6 程雪婷;基于CAS理论的石油企业适应性机制研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
7 陈南祥;复杂系统水资源合理配置理论与实践[D];西安理工大学;2006年
8 杭文;公路货运车辆载重规制策略研究[D];东南大学;2006年
9 初良勇;我国水上石油物流系统与分拨运输网络研究[D];大连海事大学;2007年
10 何凌云;石油市场复杂性及仿真研究[D];中国科学技术大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 梅刚;套期保值理论在国际石油贸易价格风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2007年
2 魏巍;胜利油田石油勘探开发系统动力学模型的建立与对策研究[D];中国石油大学;2007年
3 钱瑞梅;中国燃料油期货价格波动性研究[D];暨南大学;2007年
4 凌鹏;我国铜期货市场套期保值绩效实证研究[D];暨南大学;2007年
5 吴新洲;水口山有色金属集团有限公司期货套期保值研究[D];中南大学;2007年
6 吴文清;基于系统动力学的网络业务研究[D];天津大学;2004年
7 陈蕊;石油价格对国民经济的影响及石油安全体系研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
8 尹秀蕊;定量分析石油期货市场与石油现货市场的关系[D];对外经济贸易大学;2006年
9 侯建卫;中国石油对外贸易发展战略研究[D];首都经济贸易大学;2006年
10 么彩莲;股票指数与宏观经济变量协整关系的实证分析[D];辽宁大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何凌云;范英;魏一鸣;;基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究[J];复杂系统与复杂性科学;2006年01期
2 王群勇,张晓峒;原油期货市场的价格发现功能——基于信息份额模型的分析[J];工业技术经济;2005年03期
3 赵农,危结根;石油价格波动的分析[J];世界经济;2001年12期
4 汪建;关于我国开展石油期货的几点思考[J];世界经济与政治论坛;2004年04期
5 魏涛远;世界油价上涨对我国经济的影响分析[J];数量经济技术经济研究;2002年05期
6 于渤,迟春洁,苏国福;石油价格对国民经济影响测度模型[J];数量经济技术经济研究;2002年05期
7 李新颜,王嘉,高丽亚;国内原油价格与国际原油价格的相互关系[J];统计与决策;2005年20期
8 焦建玲,范英,张九天,魏一鸣;中国原油价格与国际原油价格的互动关系研究[J];管理评论;2004年07期
9 何念如;朱闰龙;;世界原油价格上涨对中国经济的影响分析[J];世界经济研究;2006年02期
10 刘导波;;油价波动亟待发展与完善中国石油期货市场[J];全国商情(经济理论研究);2006年02期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
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2 叶中行,曹奕剑;Hurst指数在股票市场有效性分析中的应用[J];系统工程;2001年03期
3 杨一文,刘贵忠,张宗平;基于神经网络、多分辨分析和动力学重建理论的股市趋势预测[J];系统工程理论与实践;2001年08期
4 张保银,顾培亮,陈卫东;国际石油市场演变和中国的石油安全战略研究[J];地质技术经济管理;2003年02期
5 赵农,危结根;石油价格波动的分析[J];世界经济;2001年12期
6 胡援;分形理论及其在管理领域中的应用[J];同济大学学报(社会科学版);2003年02期
7 华仁海,仲伟俊;上海期货交易所期货价格有效性的实证检验[J];数量经济技术经济研究;2003年01期
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9 王其藩,蔡雨阳,贾建国;回顾与评述:从系统动力学到组织学习[J];中国管理科学;2000年S1期
【相似文献】
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1 高辉;;国内外燃料油价格关联度及动态滚动预测的模型研究——基于日数据的实证分析[J];国际石油经济;2005年12期
2 谢一红;;燃油价格上涨与燃机电厂的对策[J];现代商业;2007年08期
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4 李海英;唐衍伟;罗婷;;中国燃料油价格国际市场相关性的实证研究[J];资源科学;2007年01期
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