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证券化效应的一个模型研究

喻国平  
【摘要】:本文主要研究银行风险配置的引致效应——证券化的效应。文中通过建立的一个两个参与者构成的简单基准模型分析研究表明,证券化的效应主要是风险输出效应和在险资本效应。在政府参与和存款保险制度存在的情形中,存款保险制度的引入导致两种相互抵消的效应:风险出口效应得以加强的同时,但在险资本效应则下降。模型表明,风险配置由被监管最少的参与者决定。因此,本文认为,一个国家层面上的统一的金融机构监管是必要的,而且在国家之间无纪律性博弈的竞争背景下进行国际性的监管一致性协调具有重大的政策意义。

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