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《北方经贸》 2002年08期
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信用风险计量模型的分析与借鉴

潘蔚琳  王可  
【摘要】:J P 摩根银行的CreditMetrics模型是现行比较成功的评估信用风险的现代方法 ,它完成了由古典定性信用分析向现代定量信用风险管理方法上的飞跃 ;它通过构造信用等级迁移矩阵及计算违约贷款的回收率 ,考虑到组合的价值分布的有偏性 ,计算出贷款及贷款组合的信用VAR值。此模型在资本充足标准要求方面有突出贡献 ,对我国银行业控制风险有很大启示。
【作者单位】东北财经大学金融系 东北财经大学研究生部
【分类号】:F830

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谢西海;信用风险模型违约相关性分析[D];武汉理工大学;2007年
2 赵东焕;城市商业银行信用风险管理研究[D];中南大学;2007年
3 何红霞;商业银行信用风险的形成机制与度量方法研究[D];华侨大学;2004年
4 徐凌峰;我国上市公司信用风险的度量研究[D];浙江大学;2003年
5 魏杰琼;国有商业银行信贷风险控制模型研究[D];西北工业大学;2006年
6 袁发勇;信用风险的度量与管理研究[D];武汉理工大学;2006年
7 杨婷;商业银行信用风险量化管理与研究[D];上海社会科学院;2006年
8 张永任;我国商业银行信用风险度量方法的选择[D];西南财经大学;2006年
9 武洪昆;我国商业银行信用风险的形成机制与量化研究[D];湖南大学;2006年
10 胡栗源;商业银行信贷风险模型比较研究与信贷风险管理体系建设[D];重庆大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 彭建刚,向实,王建伟;内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响[J];财经理论与实践;2005年01期
2 莫万贵,杨明奇;我国信贷市场的风险与效益分析——一个博弈论的视角[J];国际金融研究;2003年07期
3 吴军,张继宝;信用风险量化模型比较分析[J];国际金融研究;2004年08期
4 张智梅;章仁俊;;KMV模型的改进及对上市公司信用风险的度量[J];统计与决策;2006年18期
5 徐长荣;巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理对策研究[J];商业研究;2005年03期
6 陈厚德;试论我国商业银行信贷风险的质量管理[J];财贸研究;2003年03期
7 徐佳娜,西宝;基于AHP-ANN模型的商业银行信用风险评估[J];哈尔滨理工大学学报;2004年03期
8 阎小青;对我国商业银行信用风险管理的思考[J];经济与管理;2004年07期
9 张世春;信贷关系中信息不对称问题探讨[J];金融理论与实践;2002年07期
10 王平;重建信用风险管理文化 遏制不良资产增长——由花旗集团向复旦大学MBA提供一系列金融讲座说起[J];金融与经济;2003年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 熊熊;张维;;信用衍生工具及其在信用风险管理中的应用[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
2 符青林;信用风险模型的回收率与违约相关性[D];广州大学;2006年
3 付伟;对我国商业银行信贷风险管理技术的分析及改进[D];西南财经大学;2006年
4 王红莲;连接函数(Copula)理论及其在金融中的应用[D];上海财经大学;2006年
5 张婕;商业银行信用风险管理研究[D];河海大学;2004年
6 王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
7 李玲翔;我国商业银行信用风险度量问题研究[D];对外经济贸易大学;2003年
8 乔睿;新的《巴塞尔资本协议》下我国商业银行信用风险的量化管理[D];对外经济贸易大学;2003年
9 周鑫;我国商业银行信用风险的量化研究[D];暨南大学;2003年
10 赵秀娟;商业银行贷款信用风险度量及实证研究[D];河北工业大学;2004年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 陈正凯;巴塞尔新资本协议框架下我国商业银行信用风险问题研究[D];华侨大学;2007年
2 袁发勇;信用风险的度量与管理研究[D];武汉理工大学;2006年
3 罗晓霞;资金信托产品的信用风险度量研究[D];浙江大学;2006年
4 张维;中国企业债券[D];江西财经大学;2006年
5 史慧;我国企业债券的信用风险溢价研究[D];暨南大学;2006年
6 邵明辉;我国商业银行信用风险管理研究[D];中共中央党校;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 寿进文;;殷切的期望[J];上海金融;1980年01期
2 ;决不辜负读者的期望[J];上海企业;1983年01期
3 ;我们的期望[J];中国金融;1983年05期
4 ;殷切的期望[J];统计与决策;1985年01期
5 严怡民;;祝贺与期望[J];技术与市场;1985年01期
6 ;法国期望更便宜的核电站[J];国外核新闻;1986年10期
7 郑拓彬;;祝贺与期望[J];国际贸易;1987年01期
8 宋子刚;;假如我是你们的经理——致企业职工兼复许江善、汤秀山二同志的一封信[J];中国改革;1989年06期
9 杨子江;;期望机率理论及其应用[J];当代财经;1989年05期
10 本刊编辑部;;祝贺与感谢 决心与期望[J];涉外税务;1989年01期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 赵惠平;;在阳光下成长[A];中国心理卫生协会青少年心理卫生专业委员会第八届全国学术会议论文集[C];2002年
2 李菲菲;刘宝根;;大学生自我改变期望与可行性预期调查[A];第十届全国心理学学术大会论文摘要集[C];2005年
3 于海琴;周长利;倪永付;孔晔;魏琴;;大学生对化学教师期望的调查分析与策略研究[A];中国化学会第二十五届学术年会论文摘要集(下册)[C];2006年
4 黄红兰;;不可忽略的生命底色——在语文学科中培养学生正确的价值观[A];江苏省教育学会2006年年会论文集(文科专辑)[C];2006年
5 陈雪芬;;浅谈物理教学中的情感因素[A];校园文学编辑部写作教学年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 占壮;期望放宽造船量限制[N];中国船舶报;2000年
2 谢小榭 记者 刘小菁;妇联在你心目中的位置[N];中国妇女报;2000年
3 记者 池雨花;期望 鼓舞 鞭策[N];中国妇女报;2000年
4 ;期望值管理[N];中国航空报;2000年
5 王建勋;建立质量管理体系企业应注意的问题[N];发展导报;2000年
6 李宁;谈跳槽背后的管理学[N];中国高新技术产业导报;2000年
7 高华;银行业如何贯彻“顾客满意”服务[N];国际商报;2000年
8 本报驻维也纳记者 丁健行;“先是期望,后是失望”[N];光明日报;2000年
9 李富金;错案追究:效果不如期望[N];检察日报;2000年
10 陆扬智;企业集团的风险[N];经济日报;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 韦耀阳;不同交往水平的中小学生交往归因特点的研究[D];曲阜师范大学;2005年
2 郎晓芳;论德育心理契约的理论形态与实践形态[D];浙江师范大学;2005年
3 李秀南;顾客价值沉淀研究[D];浙江大学;2006年
4 施仕泓;服务质量评价方法及在通信行业的应用研究[D];燕山大学;2006年
5 邹敏;初中生的考试成败归因特点与归因训练实验研究[D];曲阜师范大学;2006年
6 彭红兵;高中学生学习英语的态度[D];江西师范大学;2005年
7 李萍;大学生对本族语和非本族语英语教师的期待[D];广西师范大学;2006年
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