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《工业工程》 2008年02期
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VaR方法在营销信用风险管理中的应用

孙彤  汪波  
【摘要】:根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR值,为企业信用销售决策提供依据。通过将VaR方法引入企业的风险管理框架中,以期提高企业营销风险管理水平。
【作者单位】天津大学管理学院 天津大学管理学院
【分类号】:F274;F224

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