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商业银行操作风险度量——基于新标准法、收入法和信度方法的测算分析

李达  陈颖  刘通  刘波  孙寅浩  
【摘要】:操作风险是金融监管中重点关注的三大风险之一,完善操作风险计量和资本计提方法是金融监管研究领域的重要问题。本文运用我国商业银行数据,比较巴塞尔委员会的新标准法和理论研究以及实践中应用较多的收入法、信度方法等不同计量方法对操作风险资本的影响。结果表明:第一,我国商业银行操作风险事件数量先增加、后减少,但是单次损失较高,主要集中在传统业务和欺诈交易;第二,运用巴塞尔委员会修订的新标准法可能会高估商业银行操作风险资本计提,运用信度方法因样本缺失则会低估,而基于收入法的估计更加合理。为此,完善我国商业银行操作风险计量方法,可以在标准化计量模型基础上加入行业调整和个体调整参数,建立银行业操作风险历史损失数据库;同时,我国应积极参与巴塞尔委员会操作风险计量规则的制定,倡导适应发展中国家和新兴经济体商业银行操作风险特征的监管框架。

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