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《南方金融》 2005年01期
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利率风险测量方法综述

郭奔宇  
【摘要】:利率风险管理是商业银行风险管理的一项重要内容。本文以新巴塞尔协议中涉及的利率风险测量技术的发展过程为线索,解释了它们的具体内容并介绍它们在商业银行管理和监管实践中的运用。  
【作者单位】招商银行总行
【分类号】:F830

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谈兆娜;基于金融创新的我国商业银行利率风险管理研究[D];山东大学;2007年
2 阎珺;商业银行资产负债结构及相关风险分析[D];浙江大学;2007年
3 吴锋;久期模型在商业银行利率风险度量中的应用[D];兰州大学;2007年
4 曾真;利率市场化进程中中国商业银行利率风险管理的研究[D];西南财经大学;2007年
5 李士元;基于VaR模型的商业银行利率风险研究[D];青岛大学;2007年
6 张阿温;利率市场化进程中商业银行利率风险管理研究[D];江西财经大学;2006年
7 金纯;中国商业银行风险管理制度设计[D];暨南大学;2006年
8 王丹;利率市场化条件下的商业银行利率风险管理研究[D];浙江大学;2006年
9 严萍;我国商业银行利率风险计量研究[D];对外经济贸易大学;2006年
10 贯生龙;我国商业银行利率风险管理研究[D];天津财经大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 崔悦文;李辉;;VaR:风险管理的核心[J];全国商情(经济理论研究);2006年08期
2 王勇,孟元;浅谈我国商业银行利率风险及其管理[J];金融与经济;2004年02期
3 郭妍;张立光;郭森林;;我国商业银行存贷利差合理性的实证分析[J];上海金融;2007年03期
4 曹大伟,王昕圆;对我国推行资产证券化的思考[J];商业研究;2003年07期
5 高桥;;商业银行利率风险管理模型及实证分析[J];商业研究;2006年18期
6 魏灿秋;资本配置:商业银行风险管理的核心[J];财经科学;2004年03期
7 东波;利率市场化和商业银行的流动风险管理[J];财经科学;2004年S1期
8 陈高生,熊小彤;组织协调费用的一个分析框架[J];财经科学;2005年01期
9 连建辉;翁洪琴;;银行流动性过剩:当前金融运行中面临的突出问题[J];财经科学;2006年04期
10 王少国;;城乡居民收入差别的合理程度判断[J];财经科学;2006年04期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
2 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
3 刘荣茂;我国商业银行风险管理的研究[D];南京农业大学;1998年
4 高静娟;中国商业银行竞争战略研究[D];辽宁大学;2004年
5 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年
6 刘湘云;商业银行利率风险动态综合计量与管理研究[D];暨南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 高蔷;利率市场化与商业银行利率风险管理研究[D];浙江大学;2004年
2 姜国峰;金融风险管理研究[D];东北农业大学;2000年
3 刘红平;商业银行资产负债管理动态匹配问题研究[D];重庆大学;2001年
4 陈劲松;利率市场化与我国商业银行利率风险管理[D];对外经济贸易大学;2003年
5 宋博;基于GARCH模型的VaR计算[D];南京理工大学;2004年
6 赵玉旭;现代信用风险量化模型在我国银行中的应用研究[D];中南大学;2003年
7 靳树均;现代商业银行风险管理研究[D];武汉大学;2004年
8 刘瑞;国有商业银行风险管理组织结构剖析及改革构想[D];对外经济贸易大学;2005年
9 王李林;利率市场化改革与我国商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2005年
10 赵学忠;信用风险计量模型与实证研究[D];河北工业大学;2005年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 谈兆娜;基于金融创新的我国商业银行利率风险管理研究[D];山东大学;2007年
2 陈瑜;中国商业银行利率风险度量探究[D];西南财经大学;2007年
3 李艳红;利率市场化下商业银行利率风险管理研究[D];河南大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 熊坤立;;加强资产负债管理应变债券利率风险[J];中国货币市场;2005年08期
2 郑显武;李志;;基于投资组合的债券投资免疫策略[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2011年06期
3 范昕波;;新巴塞尔协议框架下中国金融监管结构的完善[J];金融经济;2005年12期
4 李果;;新巴塞尔协议对中国银行业风险管理的启示[J];金融经济;2005年08期
5 周俐萍;;基于新巴塞尔协议的商业银行经营管理对策思考[J];金融经济;2005年10期
6 晓乐;;股市投资有哪些风险?[J];科技与企业;1994年03期
7 曹省中;龙向荣;;农村信用社构建科学利率定价机制的思考[J];金融经济;2005年18期
8 游春;胡才龙;;利率市场化对我国中小银行影响的问题研究[J];农村金融研究;2011年08期
9 李立斌;;外汇理财知多少[J];宁波经济(财经视点);2005年04期
10 程健强;杨华;王仕宏;;探讨重新推出国债期货[J];中国金融;2011年18期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 孙继锋;;我国利率市场化与商业银行利率风险管理研究[A];第三届广西青年学术年会论文集(社会科学篇)[C];2004年
3 刘桂峰;武剑;潘俊武;李冰;王健;杨雨;;我国商业银行利率风险管理的基本模式与实施策略[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
4 张远为;方齐云;严飞;;我国商业银行利率风险的实证分析[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年
5 林则夫;;基于巴塞尔新资本协议的项目融资贷款风险评价体系[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
6 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
7 林茂;杨丹;;利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
8 董文玲;;国有商业银行的结构治理和风险防范对策浅析[A];治理结构与风险防范会议论文集[C];2004年
9 刘阳;沈丁丁;李静;;金融海啸、动态财务分析与商业银行资产负债管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
10 曹志鹏;;商业银行资产负债缺口管理分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 宏源证券 武洪波 罗刚;应对通胀预期萌芽 建议配置短期债券规避利率风险[N];经济参考报;2009年
2 中信实业杭州分行 陈志铭;加强利率风险的防范与管理[N];上海金融报;2000年
3 ;新巴塞尔协议正式出台[N];亚太经济时报;2004年
4 杨哲宇;新巴塞尔协议 身处风口浪尖[N];中国证券报;2003年
5 本报驻日内瓦记者 赵剑英;新巴塞尔协议为何遭质疑[N];经济日报;2003年
6 若谷;新巴塞尔协议[N];人民日报;2003年
7 ;关于新巴塞尔协议  [N];21世纪经济报道;2003年
8 本报记者 苏培科;亚洲区银行缘何落后新巴塞尔协议[N];中国经济时报;2005年
9 李琼;对利率风险上点儿心[N];中国财经报;2005年
10 中国人寿资产管理公司董事长 缪建民;利率风险的近忧与远虑[N];中国证券报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
2 石圣东;我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D];吉林大学;2011年
3 徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
4 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
5 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
6 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
7 何来维;表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2007年
8 张远为;中国商业银行利率风险管理研究[D];华中科技大学;2006年
9 郭荣丽;我国商业银行财务管理制度创新[D];东北财经大学;2005年
10 杨华;新巴塞尔协议框架下商业银行内部评级系统研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
2 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 张作伟;我国商业银行利率风险问题研究[D];东北财经大学;2005年
4 唐旸;关于我国商业银行利率风险管理的研究[D];对外经济贸易大学;2002年
5 林琳;我国商业银行利率风险管理[D];东北财经大学;2002年
6 何娜;试论商业银行利率风险管理[D];中国海洋大学;2003年
7 张磊;商业银行利率风险管理研究[D];四川大学;2005年
8 王竞;我国银行监管体制的多元视角研究[D];兰州大学;2008年
9 苏重任;我国利率市场化改革中的利率风险及控制[D];首都经济贸易大学;2009年
10 汤伟;商业银行利率风险管理研究[D];中国海洋大学;2005年
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